李莉莉，崔迎鹏，卢睿，乔婧妍

青岛大学经济学院, 青岛 266100

出版日期:2018-06-25发布日期:2018-08-21

Research of Fund Performance Prediction Based on Model Averaging Method

LI Lili, CUI Yingpeng, LU Rui, QIAO Jingyan

School of Economics, Qingdao University, Qingdao 266100

Online:2018-06-25Published:2018-08-21







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基金绩效的预测分析对基金市场的发展具有重要作用. 文章运用S-AIC, S-BIC, JMA 和 OPT 4种模型平均方法对基金绩效进行预测, 通过平均绝对误差、最优率和均方误指标来判断预测精度的优劣. 研究表明: 根据平均绝对误差, 最优率和均方误这3个评价指标, 基于OPT 准则的模型平均方法所得到的基金绩效预测精度最优, 并且具有很好的稳定性.

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