袁森林，谭激扬

湘潭大学数学与计算科学学院, 湘潭 411105

出版日期:2018-02-25发布日期:2018-03-22

Periodic Dividend Optimization Problem Under the Control of Survival Probability

YUAN Senlin ,TAN Jiyang

School of Mathematics and Computational Science, Xiangtan University, Xiangtan 411105

Online:2018-02-25Published:2018-03-22







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本文评论

文章主要在带有利息收益的离散时间盈余模型中, 在生存概率和有界红利率的约束条件下, 讨论周期性红利优化问题: 最大化破产前累积的周期性支付的红利现值的期望, 并获得最优红利策略. 假设在每个单位时间内收到的保费是正实值随机变量, 且保费序列构成一个马尔科夫链. 此外, 我们还假设任意单位时间内索赔发生的概率和相应单位时间内收到的保费相关. 首先, 给定生存概率的约束条件, 得到了红利支付的约束门槛. 然后, 通过变换值函数和运用不动点原理, 得到了最优红利策略的一些性质和算法. 最后通 过数值实例解释该算法, 并讨论生存概率对最优红利策略的影响. 数值结果显示, 最优红利策略是一个条件多门槛策略. 这为现代企业(尤其是保险和金融公司)的决策者在兼顾和平衡公司健康发展与股东利益而进行红利决策和定量分析时提供了理论依据.

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[1]	魏瑛源，唐应辉，余玅妙. 基于 Min $(N,D)$-策略的 M/G/1排队系统的队长分布及最优策略[J]. 系统科学与数学, 2015, 35(6): 729-744.
[2]	杨康，张仲义. 基于节点重要性的供应链网络风险跨层次评估研究[J]. 系统科学与数学, 2015, 35(1): 110-120.

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