陈秀平¹，蔡光辉¹，高研²

1.浙江工商大学统计与数学学院,杭州 310018; 2. 中央民族大学理学院统计系,北京 100081

出版日期:2017-11-25发布日期:2017-12-29

Asymptotic Optimality of NG Estimator for Linear Regression Model Based on Mallows Criterion

CHEN Xiuping¹ ,CAI Guanghui¹ ,GAO Yan²

1. College of Statistics and Mathematics, Zhejiang Gongshang University, Hangzhou 310018; 2. Department of Statistics, College of Science, Minzu University of China, Beijing 100081

Online:2017-11-25Published:2017-12-29







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Xiong (2010)提出了线性回归模型基于Mallows准则的NG (nonnegative garrote) 估计量,但对该估计量的合理性尚未给出理论上的证明. 文章借鉴模型平均估计的渐近最优的思想, 分别构建了在方差已知与方差未知情形下的基于Mallows 准则的NG估计量的渐近最优的定理, 并给出了相应的证明, 为Xiong (2010) 提出的方法提供了理论支持.

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