乔克林，韩建勤

延安大学数学与计算机科学学院,延安 716000

出版日期:2016-10-25发布日期:2016-11-30

THE GERBER-SHIU DISCOUNTED PENALTY FUNCTION OF AN IMPROVED POISSON-GEOMETRIC RISK MODEL

QIAO Kelin ,HAN Jianqin

School of Mathematics and Computer Science, Yan'an University, Yan'an 716000

Online:2016-10-25Published:2016-11-30







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本文评论

在考虑到因保费收入和通货膨胀等随机干 扰的影响, 以及将多余资本用于投资来提高赔付能力的 基础上, 文章对复合~Poisson-Geometric 风险模型做进一步推广, 建立以保费收入服从复合~Poisson 过程, 理赔量服从复合~Poisson-Geometric 过程的带投资的干扰风险模型, 针对该风险模型, 应用全期望公式, 推导了~Gerber-Shiu 折现惩罚函数满足的更新方程, 进而得到了在破产时盈余惩罚期望, 破产赤字和破产概率满足的更新方程. 并以保费额和索赔额均服从指数分布为例, 给出破产概率满足的微分方程. 以及通过数值例子, 分析了初始准备金额, 投资金额及保费额等对保险公司最终破产概率的影响. 结论为经营者或决策者对各种金融或保险风险进行定量分析和预测提供了理论依据.

MR(2010)主题分类:
62G35
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[1]	段启宏，陈志平，张改英. 隐Brown运动驱动的Poisson过程强度估计量的强相合性[J]. 系统科学与数学, 2013, 33(7): 751-765.

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