夏业茂，陈高燕，刘应安

南京林业大学理学院, 南京 210037

出版日期:2016-10-25发布日期:2016-11-30

ROBUST INFERENCES ON THE HIDDEN MARKOV LATENT VARIABLE MODELS BASED ON THE MULTIVARIATE ${\bm t}$-DISTRIBUTION

XIA Yemao, CHEN Gaoyan ,LIU Yingan

School of Science, Nanjing Forestry University, Nanjing 210037

Online:2016-10-25Published:2016-11-30







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本文评论

潜变量模型在刻画因子间的相互关系以及因子与观测变量间的关联性方面具有重要作用. 在实际应用中,观测数据往往呈现出重尾和极端值等 特性. 将经典的潜变量模型延伸到齐 次隐马尔可夫模型, 并建立了基于多元$t$-分布的极大 似然统计分析程序. 经验结果展 示所建立的统计程序对消除异常点的影响是有效的.

MR(2010)主题分类:
62F15
62F35
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