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基于交叉数据随机波动模型的实证研究

本站小编 Free考研考试/2021-12-27

韩景旺1,王立斌2
1.河北省科技金融重点实验室, 保定 071051;2.河北金融学院基础课教学部, 保定 071051
出版日期:2016-05-25发布日期:2016-06-20




EMPIRICAL RESEARCH ON STOCHASTIC VOLATILITY MODEL WITH CROSS-DATA

HAN Jingwang1 ,WANG Libin2
1.Science and Technology Finance Key Laboratory of Hebei Province, Baoding 071051; 2.Department of Science,Hebei Finance University, Baoding 071051
Online:2016-05-25Published:2016-06-20







摘要



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在随机波动模型的基础上, 结合交叉数据的特点, 提出了交叉数据随机波动模型, 综合对比与分析金融市场相关品种的价格波动关系.首先, 应用离散小波变换, 对数据进行滤波;其次, 采用伪极大似然估计方法 对系统模型进行参数 估计;然后, 运用遗传算法, 对各个子模型进行参数寻优;最后应用交叉数据随机波动模型对我国期货市场上大豆、豆油、豆粕三品种进行实证分析.实证表明, 交叉数据随机波动模型可以较理想地反映豆类三者之间价格波动的关系, 说 明相关品种之间存在较强的波动持续性.

MR(2010)主题分类:
93A30
93E10
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