孙玉东，王秀芬，童红

贵州民族大学理学院, 贵阳 550025

出版日期:2016-04-25发布日期:2016-05-09

BARRIER OPTIONS' PRICING UNDER THE NONLINEAR BLACK-SCHOLES MODEL

SUN Yudong ,WANG Xiufen ,TONG Hong

School of Science, Guizhou Minzu University, Guiyang 550025

Online:2016-04-25Published:2016-05-09







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研究了原生资产价格遵循非线性Black-Scholes模型时障碍期权的定价问题. 首先,根据混合分数布朗运动的Ito公式和金融市场的复制策略,得到了障碍期权适合的抛物初边值问题. 其次,利用扰动理论中单参数摄动展开方法,给出了障碍期权的近似定价公式. 最后,利用Feyman-Kac公式分析了近似定价公式的误差估计问题,结果表明近似解一致收敛于相应期权价格的精确解.

MR(2010)主题分类:
60H10
90A06
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