正倒向随机最优控制问题的最大值原理:完全信息和部分信息

吴臻^1*,王光臣²,李敏¹

1.山东大学数学学院, 山东 济南 250100;2.山东大学控制科学与工程学院, 山东 济南 250061

发布日期:2021-09-28

作者简介:吴臻(1971— ), 男, 博士, 教授, 博士生导师, 研究方向为随机控制、 正倒向随机微分方程、 数理金融. E-mail:wuzhen@sdu.edu.cn*通信作者
基金资助:国家自然科学基金重点资助项目(11831010);中港合作项目(61961160732);国家自然科学基金****科学基金资助项目(61925306);山东省自然基金重大项目(ZR2019ZD42,ZR2020ZD24);山东省泰山****攀登计划(TSPD20210302)

Maximum principle for optimal control of forward-backward stochastic system: full information and partial information

WU Zhen^1*, WANG Guang-chen², LI Min¹

1. School of Mathematics, Shandong University, Jinan 250100, Shandong, China;
2. School of Control Science and Engineering, Shandong University, Jinan 250061, Shandong, China

Published:2021-09-28

摘要/Abstract

摘要： 本文是一篇关于正倒向随机最优控制问题研究进展的综述论文。近30年来,正倒向随机控制系统的各种理论与应用研究得到了迅猛发展,取得了大量原创性科研成果,吸引了大批国际同行跟进研究。限于论文篇幅和作者意图,本文仅仅聚焦于正倒向随机最优控制问题的最大值原理这一主题,概述其最新研究进展及其在求解线性二次最优控制问题中的简单应用。


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