带跳的Vasicek利率模型下的寿险净保费责任准备金

宋春燕²,李世龙^3,*()

1. 山东财经大学会计学院，山东 济南 250014
2. 山东财经大学数学与数量经济学院，山东 济南 250014
3. 山东财经大学保险学院，山东 济南 250014

收稿日期:2019-10-14出版日期:2020-09-20发布日期:2020-09-17
通讯作者:李世龙E-mail:lishl@sdufe.edu.cn
作者简介:张彦国(1974—)，男，硕士，讲师，研究方向为保险会计. E-mail:zhangsan@sina.com.cn
基金资助:国家自然科学基金资助项目(71671104);国家社会科学基金重点资助项目(16AZD019);山东省高校科技计划资助项目(J15LI01)

Net premium reserve in life insurance under Vasicek model with jumps

Chun-yan SONG²,Shi-long LI^3,*()

1. School of Account, Shandong University of Finance and Economics, Jinan 250014, Shandong, China
2. School of Mathematic and Quantitative Economics, Shandong University of Finance and Economics, Jinan 250014, Shandong, China
3. School of Insurance, Shandong University of Finance and Economics, Jinan 250014, Shandong, China

Received:2019-10-14Online:2020-09-20Published:2020-09-17
Contact:Shi-long LI E-mail:lishl@sdufe.edu.cn

摘要/Abstract

摘要： 基于市场利率的随机跳跃波动特征，利用复合Poisson过程和Ornstein-Uhlenbeck过程分别刻画利率的随机跳跃性和随机连续变化性，并将二者进行耦合构建具有随机跳跃性的利息力函数，得到一类带Poisson跳的Vasicek利率模型。研究在该利率模型下的累积利息力函数和货币期望折扣函数的数学表达形式，给出相应的数值分析，并基于此进一步研究了寿险产品净保费准备金的测算问题。


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