史敬涛 教授
山东大学数学学院教授，博士生导师

现任职务:

荣誉与奖励:
2019.1，教育部高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术，二等奖，2/4）
2018.10，山东省高等学校科学技术奖（本科高校类，二等奖，1/2）
2016.4，山东大学2015年度课堂教学质量优秀教师
2013.9，山东高等学校优秀科研成果奖（自然科学类，二等奖，2/3）
2012.12，第12届控制、自动化、机器人与视觉国际会议（ICARCV2012）最佳论文提名奖，独立
2010.5，第22届中国控制与决策会议（CCDC2010）张嗣瀛优秀青年论文奖，独立
2007.12，第五届中国科协期刊优秀学术论文奖（1/2）

研究方向:
随机最优控制，微分对策，正倒向随机系统，时滞随机系统，金融数学
联系方式:
通讯地址：中国山东省济南市山大南路27号 山东大学数学学院 250100
办公电话：+86-
E-mail：shijingtao@sdu.edu.cn; shijingtao2002@163.com; shijingtao2010@gmail.com
其他信息:
我的山东大学数学学院个人主页 http://www.maths.sdu.edu.cn/~shijingtao/（旧版，不再更新）
我的山东大学个人主页http://faculty.sdu.edu.cn/shijingtao/zh_CN/index.htm（实时更新）
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史敬涛 教授
山东大学数学学院教授，博士生导师

现任职务:

荣誉与奖励:
2019.1，教育部高等学校科学研究优秀成果奖（科学技术，二等奖，2/4）
2018.10，山东省高等学校科学技术奖（本科高校类，二等奖，1/2）
2016.4，山东大学2015年度课堂教学质量优秀教师
2013.9，山东高等学校优秀科研成果奖（自然科学类，二等奖，2/3）
2012.12，第12届控制、自动化、机器人与视觉国际会议（ICARCV2012）最佳论文提名奖，独立
2010.5，第22届中国控制与决策会议（CCDC2010）张嗣瀛优秀青年论文奖，独立
2007.12，第五届中国科协期刊优秀学术论文奖（1/2）

研究方向:
随机最优控制，微分对策，正倒向随机系统，时滞随机系统，金融数学
联系方式:
通讯地址：中国山东省济南市山大南路27号 山东大学数学学院 250100
办公电话：+86-
E-mail：shijingtao@sdu.edu.cn; shijingtao2002@163.com; shijingtao2010@gmail.com
其他信息:
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我的山东大学个人主页http://faculty.sdu.edu.cn/shijingtao/zh_CN/index.htm（实时更新）
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史敬涛 教授
山东大学数学学院教授，博士生导师

研究方向:
随机最优控制，微分对策，正倒向随机系统，时滞随机系统，金融数学
主持承担的科研项目:
2016.01-2019.12，不对称信息下的主从随机微分对策理论及其应用，国家自然科学面上基金项目，主持
2013.1-2015.12，正倒向随机控制系统的最大值原理及其与动态规划的关系，国家自然科学青年基金项目，主持
2012.1-2012.12，时滞随机系统的最优控制理论及其应用，国家自然科学数学天元青年基金项目，主持
2011.7-2014.7，随机控制与微分对策的优化理论及其应用，山东省自然科学青年基金项目，主持（结题优秀）
2010年度，时滞随机系统最优控制理论及其应用，第四十八批中国博士后科学基金面上资助（独立）
2010年度，带延迟的随机系统的最优控制理论及其应用，山东省博士后创新项目专项资助（独立）
2010.6-2012.12，随机时滞系统最优控制理论及其应用，山东大学自主创新基金（自然科学类专项）自由探索项目，主持

国际学术会议报告:
2019.3, 吉林大学数学学院（长春），邀请报告
2018.12，第一届金融数学青年****学术研讨会（华南师范大学，广州），邀请报告
2018.12，2018年概率统计、数据科学与随机控制交叉论坛（烟台大学），会议组织者及邀请报告
2018.11，随机系统及其金融风险度量与控制应用研讨会（山东大学千佛山校区，济南），邀请报告
2018.11，The 15th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision（ICARCV2018，新加坡），分组口头报告
2018.8，随机分析、金融统计与人工智能交叉前沿论坛（西安），邀请报告
2018.8，第一届金融数学与工程和精算保险研讨会（SCFM2018，青岛），邀请报告
2018.7，Shandong-Loughborough Mini-Workshop on Stochastic Analysis and Applications（拉夫堡，英国），邀请报告
2018.7，华威大学统计系（考文垂，英国），邀请报告
2018.7，The 12th AIMS Conference on Dynamic Systems, Differential Equations and Applications（台北），邀请报告
2018.6，The 40th Conference on Stochastic Processes and their Applications（SPA2018，瑞典哥德堡），邀请报告
2018.5，第二届中国系统科学大会（北京），邀请报告
2018.5，第十届数学控制理论及其应用学术会议（山西大学，太原），邀请报告
2018.4，第四届倒向随机微分方程、非线性期望及金融数学青年****研讨会（上海交通大学），邀请报告
2018.3，南方科技大学随机分析与马氏过程研讨会（深圳），邀请报告
2018.2，密歇根大学数学系（安娜堡，美国），访问****
2018.1，湖州师范学院理学院（湖州），邀请报告
2017.12，东北师范大学数学与统计学院（长春），邀请报告
2017.12，吉林大学2017年随机过程与金融数学研讨会（长春），邀请报告
2017.12，澳门大学数学系，访问****
2017.12，随机非线性控制理论及相关领域学术论坛（山东大学威海校区），邀请报告
2017.12，2017统计与概率学术交流研讨会（山东大学威海校区），会议组织者及邀请报告
2017.12，江苏师范大学数学与统计学院（徐州），邀请报告
2017.11，南开大学计算机与控制工程学院（天津），邀请报告
2017.10，“随机控制及其在金融中的应用”系列报告（苏州大学），邀请报告
2017.10，中国工业与应用数学学会第15届学术年会（CSIAM2017，青岛），邀请报告
2017.8，2017西安电子科技大学“随机过程与金融数学青年论坛?”（西安），邀请报告
2017.8，Stochastic Dynamic Systems and Ergodicity（威海），邀请报告
2017.7，第36届中国控制会议（CCC2017，大连），邀请口头报告
2017.6，2017 IMS-China概率统计国际会议（广西民族大学，南宁），邀请报告
2017.6，JRC Workshop: Uncertainty, Risk and Control（香港理工大学），邀请报告
2017.4，江苏师范大学数学与统计学院（徐州），邀请报告
2017.4，吉林大学2017年青年概率统计****论坛（长春），邀请报告
2017.4，东北师范大学数学与统计学院（长春），邀请报告
2017.3，山东大学概率与统计学术研讨会（山东大学青岛校区），会议组织者及邀请报告
2017.1，北京邮电大学青年论坛（北京），邀请报告
2016.12，随机过程与金融数学研讨会（吉林大学，长春），邀请报告
2016.11，华南师范大学数学科学学院（广州），邀请报告
2016.11，澳门大学数学系，访问****
2016.11，南京师范大学数学科学学院（南京），邀请报告
2016.8，IFAC 10th Symposium on Nonlinear Control System（NOLCOS2016，美国蒙特雷），口头报告
2016.8，中国工业与应用数学学会第十四届学术年会（CSIAM2016，湖南湘潭），邀请报告
2016.8，中科大青年概率论坛（中国科学技术大学，合肥），邀请报告
2016.7，第八届全国青年****数学控制理论及应用学术会议（四川大学，成都），邀请报告
2016.7，第35届中国控制会议（CCC2016，成都），邀请口头报告
2016.7，2016 American Control Conference（ACC2016，美国波士顿），口头报告
2016.6，复杂系统控制理论及其相关领域学术研讨会（山东大学，威海），邀请报告
2016.6，Workshop on Applied Mathematics（山东大学中泰金融研究院，济南），邀请报告
2016.4，随机过程、随机分析及其相关领域研讨会（四川大学数学学院，成都），邀请报告
2016.2，澳门大学数学系，访问****
2016.1，东北师范大学数学与统计学院（长春），邀请报告
2016.1，随机过程与金融数学研讨会（吉林大学，长春），邀请报告
2016.1，广东工业大学经济与贸易学院（广州），邀请报告
2016.1，华南师范大学数学科学学院（广州），邀请报告
2015.12，Workshop in Stochastic Differnetial Equations（华中科技大学数学中心，武汉），邀请报告
2015.12，随机分析及其应用青年****研讨会（中科院数学与系统科学研究院，北京），邀请报告
2015.11，International Workshop on Analysis and Control of SPDEs（复旦大学，上海），邀请报告
2015.11，第8届亚洲大学、山东大学、熊本大学工科研讨会（熊本大学，日本），邀请报告
2015.11，随机控制及其相关领域学术研讨会（山东科技大学，泰安），邀请报告
2015.8，第八届工业与应用数学国际会议（ICIAM2015，国家会议中心，北京），邀请报告
2015.7，第34届中国控制会议（杭州电子科技大学，杭州），邀请口头报告
2015.7，第4届纪念李训经先生学术研讨会（四川大学，成都），邀请报告
2015.7，2015 IMS-China 概率统计国际会议（云南大学，昆明），邀请报告
2015.4，随机系统状态估计与最优控制学术研讨会（山东大学，济南），邀请报告
2014.10，悉尼大学数学与统计学院（悉尼，澳大利亚），邀请报告
2014.7，第4届IMS-FPS国际学术研讨会（悉尼科技大学，悉尼，澳大利亚），邀请报告
2014.6，第六届全国青年教师数学控制理论及应用学术会议（山东大学，威海），邀请报告
2014.6，第7届BSDE国际学术研讨会（山东大学，威海），邀请报告
2013.12-2014.12 澳大利亚阿德莱德大学数学学院，访问****（国家公派）
2013.7-8，澳门大学数学系，访问****
2013.7，第五届全国青年教师数学控制理论及应用学术会议（华南师范大学，广州），邀请报告
2013.7，随机最优控制的数值算法研讨班（山东大学，济南），邀请报告
2013.6，西南财经大学经济数学学院（成都），邀请报告
2013.5，吉林大学数学学院（长春），邀请报告
2013.4，山东科技大学信息科学与工程学院（青岛），邀请报告
2013.4，正倒向随机最优控制国际学术研讨会（山东科技大学，青岛），邀请报告
2013.1，澳门大学数学系（澳门大学数学系，澳门），邀请报告
2012.12，The 12th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision（ICARCV2012，广州），分组口头报告
2012.8，第3届纪念李训经先生学术研讨会（青岛），邀请报告
2012.7，第31届中国控制会议（中国科学技术大学，合肥），分组口头报告
2012.7，第四届全国青年教师数学控制理论及应用学术会议（复旦大学，上海），邀请报告
2012.3，随机系统与网络控制学术研讨会（泰安），邀请报告
2011.11，倒向随机微分方程理论及其应用研讨会（吉林大学，长春），邀请报告
2011.8，香港理工大学应用数学系，合作研究员
2011.7，第30届中国控制会议（烟台大学，烟台），分组口头报告
2011.2，香港理工大学应用数学系，合作研究员
2010.7-8，香港理工大学应用数学系，合作研究员
2010.6，第8届IEEE-ICCA国际会议（厦门大学，厦门），分组口头报告
2010.5，第22届中国控制与决策会议（中国矿业大学，徐州），分组口头报告
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史敬涛 教授
山东大学数学学院教授，博士生导师

论文:
[1]　证券市场中一类最优投资组合及消费的选择问题　自动化理论、技术与应用（第9卷）-中国自动化学会第17届全国青年学术年会论文集，北戴河，中国，95-98，中国农业科技出版社，2002。（与吴臻合作）　　()
[2]　一类关于投资组合和消费选择的最优控制问题　山东大学学报（理学版），Vol. 39, No. 4, 1-6, 2004。（与王光臣合作）　　()
[3]　完全耦合的正倒向随机控制系统的LQ问题　山东大学学报（理学版）,Vol. 40, No. 1, 11-17, 2005。（与吴臻合作）　　()
[4]　一类证券市场中投资组合及消费选择的最优控制问题　高校应用数学学报，Ser. A, Vol. 20, No. 1, 1-7, 2005。（与吴臻合作）　　()
[5]　The Maximum Principle for Fully Coupled Forward-backward Stochastic Control System　ACTA Automatica Sinica, Vol. 32, No. 2, 161-169, 2006。(with Zhen Wu)　　(EI)
[6]　状态约束下完全耦合的正倒向随机控制系统的最大值原理　山东大学学报（理学版），Vol. 42, No. 1, 44-48, 2007。　　()
[7]　Maximum Principle for Fully Coupled Forward-backward Stochastic Control System with Random Jumps　Proceedings of the 26th Chinese Control Conference, July 26-31, Zhangjiajie, China, 375-380, 2007。(with Zhen Wu)　　(EI,ISTP)
[8]　One Kind of Fully Coupled Linear Quadratic Stochastic Control Problem with Random Jumps　Acta Automatica Sinica, Vol. 35, No. 1, 92-97, 2009。(with Zhen Wu)　　(EI)
[9]　The Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming Principle for Stochastic Recursive Optimal Control Problems and Applications to Finance　Proceedings of the 29th Chinese Control Conference，1535-1540, July 29-31, Beijing, China, 2010。　　(EI,ISTP)
[10]　The Maximum Principle for Partially Observed Optimal Control of Fully Coupled Forward-Backward Stochastic System with State Constraints　Proceedings of the 22th Chinese Control and Decision Conference, 572-578, May 26-28, Xuzhou, China, 2010。　　(EI,ISTP)
[11]　Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming Principle for Stochastic Recursive Optimal Control Problems of Jump Diffusions and Applications to Finance　Proceedings of the 8th IEEE International Conference on Control and Automation, 1512-1518, June 9-11, Xiamen, China, 2010。　　(EI,ISTP)
[12]　Maximum Principle for Forward-Backward Stochastic Control System with Random Jumps and Applications to Finance　Journal of Systems Science and Complexity, Vol. 23, No.2, 219-231, 2010。(with Zhen Wu)　　(SCI, EI)
[13]　The Maximum Principle for Partially Observed Optimal Control of Fully Coupled Forward-Backward Stochastic System　Journal of Optimization Theory and Applications, Vol. 145, No. 3, 543-578, 2010。(with Zhen Wu)　　(SCI)
[14]　A Stochastic Maximum Principle for Optimal Control of Jump Diffusions and Applications to Finance　Chinese Journal of Applied Probability and Statistics, Vol. 27, No. 2, 127-137, 2011。(with Zhen Wu)　　()
[15]　Optimal Control of Backward Stochastic Differential Equations with Time Delayed Generators　Proceedings of the 30th Chinese Control Conference, 1285-1289, July 22-24, Yantai, China, 2011。　　(EI,ISTP)
[16]　Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming for Stochastic Control Systems with Delay　Proceedings of the 8th Asian Control Conference, 1210-1215, May 15-18, Kaohsiung, Taiwan, 2011。　　(EI,ISTP)
[17]　A Risk-sensitive Stochastic Maximum Principle for Optimal Control of Jump Diffusions and its Applications　Acta Mathematica Scientia, English Series，Vol. 31(B), No. 2, 419-433, 2011。(with Zhen Wu)　　(SCI)
[18]　Relationship between MP and DPP for the Optimal Control Problem of Jump Diffusions　Applied Mathematics and Optimization, Vol. 63, No. 2, 151-189, 2011。(with Zhen Wu)　　(SCI)
[19]　带Poisson跳跃的正倒向随机延迟系统递归最优控制问题的最大值原理　中国科学：数学，Vol. 42，No. 3，251-270，2012。　　()
[20]　Necessary Conditions for Optimal Control of Forward-Backward Stochastic Systems with Random Jumps　International Journal of Stochastic Analysis, Vol. 2012, Article ID 258674, 50 pages。　　()
[21]　Forward-Backward Linear Quadratic Stochastic Optimal Control Problem with Delay　Systems & Control Letters, Vol. 61, No. 5, 623-630, 2012。(with Jianhui Huang, Xun Li)　　(SCI, EI)
[22]　Necessary Condition for Optimal Control of Fully Coupled Forward-Backward Stochastic System with Random Jumps　 Proceedings of the 31th Chinese Control Conference, 1620-1627, July 25-27, Hefei, China, 2012。(with Zhen Wu)　　(EI,ISTP)
[23]　Global Maximum Principle for the Forward-backward Stochastic Optimal Control Problem with Poisson Jumps　Asian Journal of Control, Vol. 14, No. 5, 1355-1365, 2012。　　(SCI)
[24]　Maximum Principle for Risk-sensitive Stochastic Control Problem and Applications to Finance　Stochastic Analysis and Applications, Vol. 30, No. 6, 997-1018, 2012。(with Zhen Wu)　　(SCI)
[25]　Sufficient Conditions of Optimality for Mean-Field Stochastic Control Problems　Proceedings of The 12th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision, 747-752, December 5-7, Guangzhou, China, 2012。　　(EI,ISTP)
[26]　Maximum Principle for Optimal Control of Fully Coupled Forward-backward Stochastic Differential Delayed Equations　ESAIM: Control, Optimisation and Calculus of Variations, Vol. 18, No. 3, 1073-1096, 2012。(with Jianhui Huang)　　(SCI)
[27]　Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming for Stochastic Recursive Optimal Control Problems and Applications　Mathematical Problems in Engineering, Vol. 2013, Article ID 285241, 12 pages。(with Zhiyong Yu)　　(SCI, EI)
[28]　Optimal Control of BSDEs with Time Delayed Generators Driven by Brownian Motions and Poisson Random Measures　Proceedings of the 32th Chinese Control Conference, 1575-1580, July 26-28, Xi’an, China, 2013。　　(EI,ISTP)
[29]　Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming in Stochastic Differential Games and Applications　American Journal of Operations Research, Vol. 3, No. 6, 445-453, 2013。　　()
[30]　An Effective Gradient Projection Method for Stochastic Optimal Control　International Journal of Numerical Analysis and Modeling, Vol. 10, No. 4, 757-774, 2013。(with Ning Du, Wenbin Liu)　　(SCI)
[31]　Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming Principle for Stochastic Recursive Optimal Control Problems of Jump Diffusions　Optimal Control, Applications and Methods, Vol. 35, No. 1, 61-76, 2014. (SCI)　　()
[32]　Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming for Stochastic Differential Games of Jump Diffusions　International Journal of Control, Vol. 87, No. 4, 673-703, 2014。　　(SCI)
[33]　相关随机干扰下不连续股价的最优消费投资决策　系统工程学报，Vol. 29，No. 2，182-191，2014。　　()
[34]　Backward stochastic differential equations with Markov switching driven by Brownian motion and Poisson random measure　Stochastics: An International Journal of Probability and Stochastic Processes, Vol. 87, No. 1, 1-29, 2015.(with Zhen Wu) (SCI)　　()
[35]　Optimal Control for Stochastic Differential Delayed Equations with Poisson Jumps and Applications　Random Operators and Stochastic Equations, Vol. 23, No. 1, 39-52, 2015.　　()
[36]　Relationship between MP and DPP for Stochastic Differential Games with g-Expectation　Proceedings of the 34th Chinese Control Conference, 1644-1649, July 28-30, 2015, Hangzhou, China. (EI, ISTP)　　()
[37]　A Non-Zero Sum Differential Game of BSDE with Time-Delayed Generator　 Proceedings of the 34th Chinese Control Conference, 1693-1698, July 28-30, 2015, Hangzhou, China. (with Guangchen Wang) (EI,ISTP)　　()
[38]　Stochastic Recursive Optimal Control Problems with Time Delay and Applications　Mathematical Control and Related Fields, Vol. 5, No. 4, 859-888, 2015. (with Juanjuan Xu, Huanshui Zhang) (SCI)　　()
[39]　Leader-Follower Stochastic Differential Game with Asymmetric Information and Applications　Automatica (Regular Paper), Vol. 63, 60-73, 2016. (with Guangchen Wang, Jie Xiong) (SCI, EI) 　　()
[40]　完全耦合正倒向随机控制系统的动态规划原理与最大值原理之间的联系　山东大学学报（理学版），Vol. 51，No. 5，121-129，2016。（与聂天洋合作）　　()
[41]　A Non-Zero Sum Differential Game of BSDE with Time-Delayed Generator and Applications　IEEE Transactions on Automatic Control, Vol. 61, No. 7, 1959-1964, 2016. (with Guangchen Wang) (SCI, EI)　　()
[42]　Connection between MP and DPP for Stochastic Recursive Optimal Control Problems: Viscosity Solution Framework in Local Case　Proceedings of 2016 American Control Conference, 7225-7230, July 6-8, Boston, USA, 2016. (with Tianyang Nie, Zhen Wu) (EI,ISTP)　　()
[43]　A Kind of Linear-Quadratic Leader-follower Stochastic Differential Game　Proceedings of The 35th Chinese Control Conference, 1696-1700, July 27-29, Chengdu, China, 2016. (with Guangchen Wang) (EI,ISTP)　　()
[44]　A New Kind of Linear-Quadratic Leader-follower Stochastic Differential Game　10th IFAC Symposium on Nonlinear Control System, 322-326, August 23-25, Monterey, USA, 2016. (with Guangchen Wang) (EI, ISTP)　　()
[45]　带Poisson跳跃的正倒向随机微分对策的最大值原理与动态规划之间的关系　中国科学：数学，1305-1328，Vol. 46，No. 9，2016。　　()
[46]　Relationship between Maximum Principle and Dynamic Programming for Systems Driven by Normal Martingales　Mathematics in Engineering, Science and Aerospace, Vol. 8, No. 1, 91-107, 2017. (with F. Chighoub, I. E. Lakhdari)　　()
[47]　Linear-quadratic Stochastic Stackelberg Differential Game with Asymmetric Information　Science China Information Sciences, Vol. 60, 092202:1-15, September 2017. (with Guangchen Wang, Jie Xiong) (SCI, EI)　　()
[48]　A Kind of Stochastic Linear-Quadratic Stackelberg Differential Game with Overlapping Information　Proceedings of The 36th Chinese Control Conference, 1799-1804, July 26-28, Dalian, China, 2017. (with Guangchen Wang, Jie Xiong) (EI, ISTP)　　()
[49]　Connection between MP and DPP for Stochastic Recursive Optimal Control Problems: Viscosity Solution Framework in The General Case　SIAM Journal on Control and Optimization, Vol. 55, No. 5, 3258-3294, 2017. (with Tianyang Nie, Zhen Wu) (SCI, EI)　　()
[50]　A Leader-Follower Stochastic Linear Quadratic Differential Game with Time Delay　Science China Information Sciences,Vol. 61, 112202:1–13, November 2018. (wity Juanjuan Xu, Huaishui Zhang) (SCI, EI)　　()
[51]　Two Differential Approaches to Optimal Control Problem of Fully Coupled FBSDEs　Proceedings of The 37th Chinese Control Conference, 1445-1450, July 25-27, Wuhan, China, 2018. (EI, ISTP)　　()
[52]　Connection between the Adjoint Variables and Value Function for Controlled Fully Coupled FBSDEs: The Local Case　Proceedings of The 15th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision, 1263-1270, November 18-21, Singapore, 2018. (with Weijun Meng) (EI, ISTP)　　()

专著:
[2]　史敬涛编写的书籍章节　Stochastic Leader-Follower Differential Game with Asymmetric Information, Game Theory-Applications in Logistics and Economy, D. Tuljek-Suban,Chapter 7, 95-120, Intech-Open Access, Coratia, 2018.　
[1]　史敬涛编写的书籍章节　Stochastic Control of Jump Diffusions, Stochastic Modeling and Control, Edited by Ivan G. Ivanov, Chapter 7, 119-146, Intech-Open Access Company, Croatia, 2012.
　

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史敬涛 教授
山东大学数学学院教授，博士生导师

预印本:
[1]　An Optimal Investment Problem under Correlated Noises: Risk-Sensitive Stochastic Control Approach. arXiv:1902.08928v1 [math.OC]　
[2]　Stochastic Linear-Quadratic Stackelberg Differential Game with Overlapping Information.arXiv:1804.07466v2 [math.OC]　
[3]　Connection between MP and DPP for Stochastic Recursive OptimalControl Problems: Viscosity Solution Framework in Local Case. arXiv:1603.02596v1 [math.OC]　
[4]　Connection between MP and DPP for Stochastic Recursive OptimalControl Problems: Viscosity Solution Framework in General Case. arXiv:1603.02595v1 [math.OC]　
[5]　Leader-Follower Stochastic Differential Game with Asymmetric Information and Applications. arXiv:1509.03982v1 [math.OC]　
[6]　Stochastic Recursive Optimal Control Problem with Time Delay and Applications. arXiv:1304.6182v3 [math.OC]