胡明尚教授
山东大学中泰证券金融研究院教授，博士生导师



现任职务:

研究方向:

非线性数学期望、随机控制、金融数学

教育和工作经历:
2000.09-2004.07 山东大学 学士
2004.09-2010.06 山东大学 博士
2010.07-2013.08 山东大学 讲师
2013.09-2018.12 山东大学 副教授
2019.01-至今 山东大学 教授

联系方式:
通讯地址：山东省济南市历城区山大南路27号山东大学数学学院（250100）
办公电话：+86-
E-mail：humingshang@sdu.edu.cn

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胡明尚教授
山东大学中泰证券金融研究院教授，博士生导师



现任职务:

研究方向:

非线性数学期望、随机控制、金融数学

教育和工作经历:
2000.09-2004.07 山东大学 学士
2004.09-2010.06 山东大学 博士
2010.07-2013.08 山东大学 讲师
2013.09-2018.12 山东大学 副教授
2019.01-至今 山东大学 教授

联系方式:
通讯地址：山东省济南市历城区山大南路27号山东大学数学学院（250100）
办公电话：+86-
E-mail：humingshang@sdu.edu.cn

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胡明尚教授
山东大学中泰证券金融研究院教授，博士生导师



研究方向:
非线性数学期望、随机控制、金融数学




主持承担的科研项目:
2013.01-2015.12 国家基金青年基金 主持
2017.01-至今 国家基金面上项目 主持


国际学术会议报告:
2016.07 The world congress in probability and statistics 加拿大
2018.07 The 12th AIMS conference on dynamical systems, differential equations and applications 台湾

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胡明尚教授
山东大学中泰证券金融研究院教授，博士生导师



论文:
[1] Hu Mingshang, Qu Baoyou, Wang Falei*, BSDEs driven by G-Brownian motion with time-varying Lipschitz condition, Jouranl of Mathematical Analysis and Applications, 2020.
[2] Hu Mingshang, Wang Falei*, Maximum principle for stocastic recursive optimal control problem under model uncertainty, SIAM Journal on Control and Optimization, 2020.
[3] Hu Mingshang, Ji Xiaojun*, Liu Guomin, Levy’s martingale characterization and reflection principle of G-Brownian motion, Jouranl of Mathematical Analysis and Applications, 2019.
[4] Hu Mingshang, Ji Shaolin*, Xue Xiaole, The existence and uniqueness of viscosity solution to a kind of Hamilton-Jacobi-Bellman equation, SIAM Journal on Control and Optimization, 2019.
[5] Hu Mingshang, Wang Falei*,Ergodic BSDEs driven by G-Brownian motion and applications, Stochastics and Dynamics, 2018.
[6] Hu Mingshang, Wang Falei*,Stochastic optimal control problem with infinite horizon driven by G-Brownian motion, ESAIM-Control Optimisation and Calculus of Variations, 2018.
[7] Hu Mingshang, Ji Shaolin*, Xue Xiaole, A global stochastic maximum principle for fully coupled forward-backward stocastic systems, SIAM Journal on Control and Optimization, 2018.
[8] Hu Mingshang, Stochastic global maximum principle for optimization with recursive utilities, Probability Uncertainty and Quantitative Risk, 2017.
[9] Hu Mingshang, Ji Shaolin*, Dynamic programming principle for stocastic recursive optimal control problem driven by a G-Brownian motion, Stochastic Processes and Their Applications, 2017.
[10] Hu Mingshang, Peng Shige, Song Yongsheng*, Stein type characterization for G-normal distributions, Electronic Communications in Probability, 2017.
[11] Gao Qiang, Hu Mingshang*, Ji Xiaojun, Liu Guomin, Product space for two processes with independent increments under nonlinear expectations, Electronic Communications in Probability, 2017.
[12] Hu Mingshang, Wang Falei*, Zheng Guoqiang, Quasi-continuous random variables and processes under the G-expectation framework, Stochastic Processes and Their Applications, 2016.
[13] Hu Mingshang, Ji Shaolin*, Stochastic maximum principle for stochastic recursive optimal control problem under volatility ambiguity, SIAM Journal on Control and Optimization, 2016.



专著:

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胡明尚教授
山东大学中泰证券金融研究院教授，博士生导师



预印本: