彭滢
山东大学中泰证券金融研究院 讲师



山东省大数据研究会 理事
受教育经历
2007/09-2013/06 山东大学计算机科学与技术学院，博士
2001/10-2003/09 法国雷恩第一大学计算机学院，硕士
1997/09-2001/07 山东大学计算机科学与技术系，学士
研究工作经历
2007/01-2016/09，山东大学计算机科学与技术学院，讲师
2016/10至今，山东大学中泰证券金融研究院，讲师

联系方式:
通讯地址：山大南路27号山东大学中心校区 知新楼B座（250100）
E-mail：pengy@sdu.edu.cn

---

彭滢
山东大学中泰证券金融研究院 讲师



山东省大数据研究会 理事
受教育经历
2007/09-2013/06 山东大学计算机科学与技术学院，博士
2001/10-2003/09 法国雷恩第一大学计算机学院，硕士
1997/09-2001/07 山东大学计算机科学与技术系，学士
研究工作经历
2007/01-2016/09，山东大学计算机科学与技术学院，讲师
2016/10至今，山东大学中泰证券金融研究院，讲师

联系方式:
通讯地址：山大南路27号山东大学中心校区 知新楼B座（250100）
E-mail：pengy@sdu.edu.cn

---

彭滢
山东大学中泰证券金融研究院 讲师



研究方向：
金融数学，人工智能，随机控制，并行计算

近5年承担及参与的科研项目（按时间倒序）：
1. 金融风险的计量理论与方法-基于投资策略和金融风险计量的人工智能技术，2019/07-2024/06，国家重点研发计划，项目骨干。
2. 正倒向随机微分方程及相关的优化问题(**),2019/01-2021/12,国家自然科学基金面上项目，第5位。
3. 全非线性抛物型偏微分方程的随机解法及其应用（**），国家自然科学基金面上项目，2016/01-2018/12，第3位。
4. 随机泛函微分方程和相关偏微分方程粘性解（BS2015SF004），省自然基金博士项目， 2015/07-2017/07，第2位。

国际学术会议报告：

---

彭滢
山东大学中泰证券金融研究院 讲师



论文：
1. Shaolin Ji, Shige Peng, Ying Peng, and Xichuan Zhang , Three Algorithms for Solving High-Dimensional Fully Coupled FBSDEs Through Deep Learning, IEEE Intelligent Systems, 35(3): 71-75,2020(SCI期刊, 通讯作者).
2. Ying Peng & Shuzhen Yang, The connection between discrete and continuous state constrained optimal control systems, International Journal of Control, 2019,DOI:
10.1080/**.2019.**, (SCI期刊).
3. Shuai Zhang，Zhao Wang，Ying Peng et al., Mapping of option pricing algorithms onto heterogeneous many-core architectures, Journal of Supercomputing , 1-23,2017. doi:10.1007/s11227-017-1968-z(SCI期刊)
4. Wenqiang Li, Ying Peng, Junbo Liu, Reflected forward–backward stochastic differential equations and related PDEs，Stochastic Analysis and Applications, 34(5):906-926,2016. doi: 10.1080/**.2016.**（SCI期刊）
5. Hui Min, Ying Peng, Yongli Qin, Fully Coupled Mean-Field Forward-Backward Stochastic Differential Equations and Stochastic Maximum Principle, Abstract and Applied Analysis 5:1-15,2014. DOI: 10.1155/2014/839467(SCI期刊)
6. Ying Peng, Hui Liu, Shuzhen Yang, Bin Gong, Parallel Algorithm for BSDEs Based High Dimensional American Option Pricing on the GPU，Journal of Computational Information Systems 10: 2,763–771,2014（EI期刊）
7. Ying Peng, Bin Gong, Hui Liu, Bin Dai，Option Pricing on the GPU with Backward Stochastic Differential Equation，2011 4th International Symposium on Parallel Architectures, Algorithms and Programming, PAAP 2011，pp 19-23（EI会议）
8. Ying Peng, Bin Gong, Hui Liu, Yanxin Zhang，Parallel Computing for Option Pricing based on the Backward Stochastic Differential Equation，HPCA 2009, LNCS 5938, pp. 325–330, 2010.（EI会议）
9. DaiBin，Peng Ying， Gong Bin, Parallel option pricing with BSDE method on GPU，9th International Conference on Grid and Cloud Computing, GCC 2010，pp.191-195（EI会议）
10. 刘辉，彭 滢，龚 斌，代 斌，魏代政,华中科技大学学报(自然科学版)，网格环境下期权定价BSDE模型的并行实现，2011年S1期, （EI会议）
11. Hui Liu, Ying Peng, Bin GONG, X10 implementation of Parallel Option Pricing with BSDE method, The ACM SIGPLAN 2011 X10 Workshop (X10'11), (EI会议)

专著：

---

彭滢
山东大学中泰证券金融研究院 讲师



预印本：