冯新伟教授
山东大学中泰证券金融研究院教授


现任职务:





荣誉与奖励:
2017山东大学优秀博士论文
2019山东大学齐鲁青年****

研究方向:
倒向随机微分方程及其应用、非线性期望、自正则和极限理论
联系方式:
通讯地址：中国济南 山大南路27号 山东大学中心校区知新楼B1244（250100）
办公电话：
E-mail：xwfeng@sdu.edu.cn
其他信息:
学习经历：
2005.09-2009.07 山东大学数学学院 统计学 本科
2009.09-2016.06 山东大学数学学院 金融数学与金融工程 博士
2013.09-2015.09 美国华盛顿大学数学系 联合培养博士
工作经历：
2016.08-2018.08 香港中文大学统计学系 博士后
2018.09-2019.08 香港理工大学应用数学系 博士后

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冯新伟 教授
山东大学中泰证券金融研究院教授


研究方向:



倒向随机微分方程及其应用、非线性期望、自正则和极限理论


主持承担的科研项目:




国际学术会议报告:

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冯新伟 教授
山东大学中泰证券金融研究院教授


论文:
[1]　Maximum principle for optimal control problems involving impulse controls with nonsmooth data. Stochastics, 88 (2016), 1188-1206.
[2]　Large deviation for negatively dependent random variables under sublinear expectation. Commun. Stat.-Theor. M., 45 (2016), 400-412. （with Z. Chen）
[3]　Backward stochastic differential equations with rank-based data. Sci. China Math., 61 (2018), 27-56. (with Z.-Q. Chen)
[4]　Stochastic differential games with competing Brownian particles and related Isaacs' equations. Optim. Contr. Appl. Met., 39 (2018), 519-536.
[5]　Law of the Logarithm for Weighted Sums of Negatively Dependent Random Variables under Sublinear Expectation. Statist. Probab. Lett., 149 (2019), 132-141.
[6]　 Strong Limit Theorems for Arrays of Rowwise Independent Random Variables under Sublinear Expectation. Acta Math. Hung., 159 (2019), 299-322. (with Y. Lan)
[7]　Stochastic recursive optimal control problem of reflected stochastic differential systems. Int. J. Control, https://doi.org/10.1080/**.\\2018.**.
[8]　Self-normalized Moderate Deviations for Random Walk in Random Scenery. J. Theoret. Probab., https://doi.org/10.1007/s10959-019-00965-2. (with Q.-M. Shao and O. Zeitouni)
[9]　Self-normalized Cramer-type Moderate Deviations for functionals of Markov chain. Acta Math. Appl. Sin.-E., 36 (2020), 294-313. (with Q.-M. Shao)
[10]　Generalized Mean-field Backward Stochastic Differential Equations and Related Partial Differential Equations. Appl. Anal., https://doi.org/10.1080/**.2020.**.
[11]　Linear-Quadratic-Gaussian Mean-Field-Game with Partial Observation and Common Noise. Math. Control Relat. F., to appear. (with A. Bensoussan and J. Huang)

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冯新伟 教授
山东大学中泰证券金融研究院教授


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