王汉超 副教授
山东大学金融研究院副教授，硕士生导师

现任职务:

荣誉与奖励:
获 2013年度香江****奖
研究方向:
随机过程极限理论，金融统计，计量经济
联系方式:
通讯地址：山东大学中心校区知新楼B1242
办公电话：
E-mail：wanghanchao@sdu.edu.cn
其他信息:
王汉超于2011年6月取得浙江大学理学博士，随后在浙江大学物理系从事博士后研究。2013年11月-2015年11月在香港中文大学统计系进行博士后研究工作。2016年加入山东大学。主要从事概率极限理论及其应用的研究。特别在随机过程弱收敛，金融统计与计量经济等领域发表了若干文章。与林正炎教授合作，在新加坡世界科技出版社出版专著 Weak Convergence and Its Applications. 受邀先后访问过澳大利亚悉尼大学，俄罗斯斯捷克罗夫数学研究所，莫斯科国立大学，新加坡国立大学，加拿大菲尔兹数学研究所，香港浸会大学，加拿大滑铁卢大学，英国约克大学等。担任美国数学评论（MathematicalReview）评论员，中国现场统计研究会生存分析分会副秘书长，山东省大数据研究会理事 。

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王汉超 副教授
山东大学金融研究院副教授，硕士生导师

现任职务:

荣誉与奖励:
获 2013年度香江****奖
研究方向:
随机过程极限理论，金融统计，计量经济
联系方式:
通讯地址：山东大学中心校区知新楼B1242
办公电话：
E-mail：wanghanchao@sdu.edu.cn
其他信息:
王汉超于2011年6月取得浙江大学理学博士，随后在浙江大学物理系从事博士后研究。2013年11月-2015年11月在香港中文大学统计系进行博士后研究工作。2016年加入山东大学。主要从事概率极限理论及其应用的研究。特别在随机过程弱收敛，金融统计与计量经济等领域发表了若干文章。与林正炎教授合作，在新加坡世界科技出版社出版专著 Weak Convergence and Its Applications. 受邀先后访问过澳大利亚悉尼大学，俄罗斯斯捷克罗夫数学研究所，莫斯科国立大学，新加坡国立大学，加拿大菲尔兹数学研究所，香港浸会大学，加拿大滑铁卢大学，英国约克大学等。担任美国数学评论（MathematicalReview）评论员，中国现场统计研究会生存分析分会副秘书长，山东省大数据研究会理事 。

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王汉超 副教授
山东大学金融研究院副教授，硕士生导师

研究方向:
随机过程极限理论，金融统计，计量经济
主持承担的科研项目:
1. 带跳随机积分离散化的渐近误差分布研究，国家自然科学基金青年基金项目（NO. **） 2018年1月-2020年12月，项目负责人。2.随机积分离散化的渐近误差分布研究，山东省自然科学基金青年基金项目（NO. ZR2017QA007） 2017年9月-2019年12月，项目负责人。
国际学术会议报告:

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王汉超 副教授
山东大学金融研究院副教授，硕士生导师

论文:
[1]　Empirical likelihood inference for diffusion processes with jumps.　Sci. China Math. 53 (2010), no. 7, 1805–1816.　　()
[2]　Berry-Esseen bounds for kernel estimates of stationary processes.　 J. Statist. Plann. Inference 141 (2011), no. 3, 1290–1296.　　()
[3]　Reweighted Nadaraya-Watson estimation of jump-diffusion models.　Sci. China Math. 55 (2012), no. 5, 1005–1016.　　()
[4]　Strong approximation of locally square-integrable martingales.　Acta Math. Sin. (Engl. Ser.) 28 (2012), no. 6, 1221–1232.　　()
[5]　Re-weighted Nadaraya-Watson estimation of second-order jump-diffusion model.　 J. Statist. Plann. Inference 143 (2013), no. 4, 730–744. 　　()
[6]　The Euler scheme for a stochastic differential equation driven by pure jump semimartingales.　 J. Appl. Probab. 52 (2015), no. 1, 149–166　　()
[7]　Nonparametric estimation of quantiles for a class of stationary processes.　 Sci. China Math. 58 (2015), no. 12, 2621–2632.　　()
[8]　On convergence to stochastic integrals.　 J. Theoret. Probab. 29 (2016), no. 3, 717–736.　　()
[9]　Weak convergence to stochastic integrals for econometric applications.　Econometric Theory 32 (2016), no. 6, 1349–1375.　　()
[10]　Bandwidth selection of nonparametric threshold estimator in jump-diffusion models.　Comput. Math. Appl. 73 (2017), no. 2, 211–219　　()
[11]　非时齐Markov链泛函的弱收敛　中国科学:数学 2017年第06期 757-764　　()
[12]　Central limit theorems of local polynomial threshold estimator for diffusion processes with jumps
　Scand. J. Stat. 45 (2018), no. 3 644-681.　　()

专著:
[1]　　Weak convergence and its applications.World Scientific Publishing Co. Pte. Ltd., Hackensack,　

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王汉超 副教授
山东大学金融研究院副教授，硕士生导师

预印本: