王开永教授
性 别： 男 　

出生年月： 1979.11
最高学历、学位： 博士研究生、博士
职 称： 教授
职 务： 数学科学学院党委书记，校学科建设办公室副主任（兼）
电子邮箱： beewky@vip.163.com
一、基本情况：
2011年苏州大学数学科学学院毕业，获理学博士学位。2005年8月至今在苏州科技大学任教。在东南大学数学系完成博士后研究工作。获苏州市优秀教育工作者称号，校优秀教育工作者称号，校优秀教师称号。现为江苏省学位与研究生教育学会指导教师专业委员会委员，江苏省概率统计学会第七届常务理事，苏州市现场统计研究会第六届理监事会副理事长。入选江苏省第五期“333高层次人才培养工程”第三层次。
二、主要研究领域及学术成就：
用概率统计中的极限理论等工具处理金融和保险中的风险度量问题。目前主要研究方向：处理带有金融风险和保险风险的相依风险模型的破产概率的估计；重点处理大额索赔（重尾分布）情形下若干风险模型的破产概率的估计；衡量风险模型中的相依性对破产概率的影响；讨论概率论中随机游动的相关问题。近五年发表论文30余篇，其中SCI收录论文20余篇。主持并完成2项国家自然科学基金项目，1项江苏省自然科学基金项目，1项中国博士后基金项目，1项江苏省博士后基金项目，1项江苏省研究生教育教学改革研究与实践课题。获得江苏省统计科研优秀成果奖三等奖1项，校教学成果奖一等奖、二等奖各1项。
三、代表性科研成果：
[1]. Baoyin Xun, Kaiyong Wang, Kam C. Yuen. The finite-time ruin probability of time-dependent risk model with stochastic return and Brownian perturbation, Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics,2020,37(2): 507-525.
[2]. Lamei Chen, Kaiyong Wang, Miaomiao Gao, Yilun Dong, Probability inequalities for sums of WUOD random variables and their applications, Journal of Mathematical Inequalities, 2019,13(1): 187-203.
[3]. Kaiyong Wang, Lamei Chen, Yang Yang, Miaomiao Gao, The finite-time ruin probability of a risk model with stochastic return and Brownian perturbation, Japan Journal of Industrial and Applied Mathematics, 2018, 35(3): 1173-1189.
[4]. Kaiyong Wang, Miaomiao Gao, Yang Yang, Yang Chen, Asymptotics for the finite-time ruin probability in a discrete-time risk model with dependent insurance and financial risks, Lithuanian Mathematical Journal, 2018, 58(1): 113-125.
[5]. Kaiyong Wang, Jinguan Lin and Yang Yang, Asymptotics for tail probability of random sums with a heavy-tailed number and dependent increments, Communications in Statistics—Theory and Methods, 2014, 43(10-12): 2595–2604.
[6]. Kaiyong Wang, Fei Ding, Hongmei Wu and Tingting Pan, Asymptotics for the infnite time ruin probability of a dependent risk model with a constant interest rate and dominatedly varying-tailed claim sizes, Bulletin of the Iranian Mathematical Society, 2014, 40 (3): 791-807.
[7]. Yang, Yang，Kaiyong Wang and Dimitrios G. Konstantinides, Uniform asymptotics for discounted aggregate claims in dependent risk models, Journal of Applied Probability, 2014, 51(3): 669 - 684.
[8]. Kaiyong Wang, The uniform asymptotics of the overshoot of a random walk with light-tailed Increments, Communications in Statistics—Theory and Methods, 2013, 42(5): 830–837.
[9]. Kaiyong Wang, Yuebao Wang and Qingwu Gao, Uniform asymptotics for the finite-time ruin probability of a dependent risk model with a constant interest rate, Methodology and Computing in Applied Probability, 2013, 15(1):109–124.
[10]. Kaiyong Wang, Yang Yang and Changjun Yu, Estimates for the overshoot of a random walk with negative drift and non-convolution equivalent increments, Statistics and Probability Letters, 2013, 83 (6): 1504–1512.