性别
女

出生年月
1978.12
最高学历、学位
研究生、博士

职称
副教授
职务
统计系副系主任
电子邮箱
snowhubei@163.com　







一、基本情况
苏州科技大学数学科学学院副教授、统计系副系主任。2013年6月毕业于苏州大学金融工程中心金融数学专业，获理学博士学位，导师为王过京教授。2013.12-2015.12上海财经大学统计与管理学院博士后，2016.01-2016.08墨尔本大学保险精算研究中心访问****，2018.03-2018.08中国科学院数学与系统科学研究院访问****（合作导师：巩馥洲教授）。2018年被遴选为硕士生导师。
二、主要研究领域及学术成就
主要从事金融数学领域研究工作，用随机过程、随机分析等数学理论方法研究信用风险的度量。目前研究方向：金融数学，金融衍生品的定价和统计分析，在相关研究领域发表文章10余篇，其中SCI收录文章9篇。主持国家自然科学基金1项、江苏省自然科学基金1项、中国博士后基金一项，参与国家自然科学基金1项、江苏省自然科学基金1项。
三、代表性科研成果
[1]梁雪*,董迎辉，陈洋，有散粒噪声的机制转换的马尔科夫copula模型下的有担保安排的CDS的风险分析，应用概率统计，2017,33（4），385-407.（CSCD）
[2] Xue Liang *, A Markov Copula Model with Regime Switching and Its Application, Acta MathematicaeApplicatae Sinica,2016,32(1), 163-174.(SCI)
[3] Xue Liang *, Guojing Wang, Li,Hong, Pricing credit default swaps with bilateral counterparty risk in a reduced form model with Markov regime switching, Applied Mathematics and Computation,2014,230,290–302.(SCI)
[4] Xue Liang*, Yinghui Dong, A Markov Chain Copula Model for Credit Default Swaps with Bilateral Counterparty Risk. Communications in Statistics - Theory and Methods Methods,2014, 43,498–514.（SCI）
[5]Xue Liang*,GuojingWang,Yinghui Dong, A Markov regime switching jump-diffusion model for the pricing of portfolio credit derivatives，Statistics and Probability Letters，2013，83（1）：373-381(SCI)
[6] Xue Liang*, Guojing Wang,On a reduced form credit risk model with common shock and regime switching. Insurance: Mathematics and Economics, 2012, 51, 567–575. (SCI)
[7] Yangyang Peng; Xiaolin Xu; Xue Liang; WeiliXue*,Mismatch Risk Allocation in a Coproduct Supply Chain,Annals of Operations Research,2018,accepted.(SCI)
[8]Yongfeng Wu*, XueLiang,Vasicek model with mixed-exponentialjumps and its applications in financeand insurance,AdvancesinDifferenceEquations, 2018,138,1-15.(SCI)
[9]Yinghui Dong*,Xue Liang, Decomposition of default probability under a structural credit risk model with jumps. 2012, 52(4): 369-384.(SCI)
[10]Yinghui Dong*,Xue Liang., Guojing Wang, Unilateral counterparty risk valuation for CDS under a regime switching interacting intensities model. Asia-Pacific Financial Markets ,2012,19:391–415.(SCI)