陈密
副教授，博士，统计学系副主任，硕士生导师，1982年6月出生于福建省福清市。
研究方向：随机过程在金融保险中的应用、保险精算
Emai: chenmi0610@163.com.
受教育经历
2010.09-2013.12，南开大学，数学科学学院，博士
2003.09-2006.06，福建师范大学，数学与计算机科学学院，硕士
1999.09-2003.06，福建师范大学，数学与计算机科学学院，学士
研究工作经历
2015.07-2016.07，香港大学，统计与精算系，博士后
2014.07-2014.08，香港大学，统计与精算系，研究助理
2013.08-2013.09，香港大学，统计与精算系，研究助理
2006.07- 至今，福建师范大学，数学与信息学院
主持的科研项目
1、2018.01-2020.12两类相依风险模型中的最优控制问题研究(**)，国家自然科学基金青年基金，25万，主持，在研
2、2019.04-2022.03保费和索赔相依的风险模型中的最优再保险问题研究(2019J01673)，福建省自然科学基金，5万，主持，在研
3、2015.01-2015.12 保险风险理论中的破产和分红问题研究(**)，国家自然科学基金数学天元基金，3万，主持，已结题
4、2015.04-2018.03 金融保险中的最优再保险和最优分红问题研究(2015J05003)，福建省自然科学基金，3万，主持，已结题
5、2014.06-2016.08 离散风险模型中的破产问题研究(JA14077)，福建省教育厅A类项目，1万，主持，已结题
发表的学术论文（标注*为通讯作者）
[20]Xin Jiang, Kam Chuen Yuen and Mi Chen*, 2019.Optimal investment and reinsurance with premium control. Journal of Industrial and Management Optimization, doi:10.3934/jimo.**.
[19]Jiahui Li, Kam Chuen Yuen, Mi Chen*, 2019.A discrete-time risk model with Poisson ARCH claim-number process. Communications in Statistics - Theory and Methods, https://doi.org/10.1080/**.2019.**.
[18]Mi Chen, Xiang Hu*, 2019.Risk aggregation with dependence and overdispersion based on the compound Poisson INAR(1) process. Communications in Statistics - Theory and Methods, https://doi.org/10.1080/**.2019.**.
[17] 刘海燕,杨晨,陈密*, 2018. 一类离散风险模型中的随机分红问题研究. 福建师范大学学报，34(5): 1-5.
[16]Nannan Yuan, Xiang Hu*, Mi Chen, 2018.Risk aggregation based on the Poisson INAR(1) process with periodic structure. Lithuanian Mathematical Journal, 58(4): 505-515.
[15] Kam Chuen Yuen, Mi Chen*, Kam Pui Wat, 2017. On the expected penalty functions in a discrete semi-Markov risk model with randomized dividends. Journal of Computational and Applied Mathematics, 311: 239-251.
[14] Mi Chen, Wenyuan Wang, Ruixing Ming*, 2016. Optimal reinsurance under general law-invariant convex risk measure and TVaR premium principle. Risks, 4(50), doi:10.3390/risks**.
[13]刘海燕, 陈密*, 2016. 离散半马氏风险模型中的期望罚金函数（英文）. 应用概率统计, 6: 592-602.
[12] Mi Chen, Kam Chuen Yuen*, 2016. Optimal dividend and reinsurance in the presence of two reinsurers. Journal of Applied Probability, 53(2), 554-571.
[11] Xueyuan Wu*, Mi Chen, Junyi Guo, Can Jin, 2015. On a discrete-time risk model with claim correlated premiums. Annals of Actuarial Science, 9(2): 322-342.
[10] 陈密, 2015. 关于最大化调节系数问题的一个注记. 福建师范大学学报，31(3): 12-16.
[9] Sulin Song, Xiaoyan Li, Shuming Zhou*, Mi Chen, 2015. Fault tolerance and diagnosability of burnt pancake networks under the comparison model. Theoretical Computer Science, 582: 48–59.
[8] 陈密, 郭军义*, 2014. 指数保费准则下的最优投资和最优再保险. 数学物理学报，34A (5): 1161-1172.
[7] 陈密，2014. 可加布朗运动逗留时测度的重分形分析. 福建师范大学学报，30(5): 13-18.
[6] Mi Chen, Kam Chuen Yuen*, Junyi Guo, 2014. Survival probabilities in a discrete semi-Markov risk model. Applied Mathematics and Computation, 232: 205-215.
[5] Mi Chen, Junyi Guo*, Xueyuan Wu, 2014. Expected discounted dividends in a discrete semi-Markov risk model. Journal of Computational and Applied Mathematics, 266: 1-17.
[4] Mi Chen, Xiaofan Peng, Junyi Guo*, 2013. Optimal dividend problem with a nonlinear regular-singular stochastic control. Insurance: Mathematics and Economics, 52(3): 448-456.
[3] Xiaofan Peng, Mi Chen, Junyi Guo*, 2012. Optimal dividend and equity issuance problem with proportional and fixed transaction costs. Insurance: Mathematics and Economics, 51(3): 576-585.
[2] 王健*, 陈密, 2009. 布朗单样本轨道的粗糙重分形分析. 数学学报, 52(3): 561-568.
[1] 陈密, 林火南*, 2007. 可加布朗运动逗留时的矩母函数. 福建师范大学学报，23(1): 20-25.
以下期刊审稿人
Insurance: Mathematics and Economics
Optimal Control Applications and Methods
Mathematical Control and Related Fields
Mathematical Problems in Engineering
Applied Mathematics and Computation
Journal of Applied Mathematics
Journal of Inequalities and Applications
应用概率统计、工程数学学报、数学物理学报等