分位数回归的方差估计和计算问题探讨
文献类型：期刊
作者：范红岗[1]
机构：中国人民大学信息学院;中国人民大学经济学院;国家统计局统计教育培训中心
年：2017
期刊名称：统计与决策
期：09
页码范围：80-81
增刊：正刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：经济学院；信息学院
语言：中文
ISSN：1002-6487
关键词：分位数回归;方差估计;非参数估计;Bootstrap
摘要：与经典OLS估计量相比,分位数回归估计量具有更强的稳健性。但由于后者方差估算的复杂性,实证研究时使用计量软件自动给出的方差估算结果的情形较多,忽略了其结果所需的条件。文章在讨论分位数回归方差估计量的大样本性质基础上,重点分析使用软件估算结果存在的问题,同时给出了避免这些问题的一些具体步骤。
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