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Hawkes过程分支比估计--一种简单的非参数方法
外文标题：Branching ratio estimation for the Hawkes process——An Improved Nonparametric Methods
文献类型：期刊
作者：吴奔^[1]张波^[2]
机构：[1]中国人民大学统计学院
[2]中国人民大学统计学院

年：2015
期刊名称：统计研究
卷：32
期：3
页码范围：92-99
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览CSSCI(11C0572015030012)
所属部门：统计学院
语言：中文
ISSN：1002-4565
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tongjyj201503012.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1002-4565.2015.03.012
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基金：国家自然科学基金项目“金融资产配置中面板数据动态因子模型”; “非对称随机波动建模及其在金融风险管理中的应用研究”; 教育部人文社科基地重大项目“金融风险测度与管理若干前沿问题研究”
关键词：Hawkes过程;分支比;内生性
摘要：Hawkes自激发过程是近年来被广泛用于金融建模的一个良好模型.本文提出了一种Hawkes目激发过程的分支比的简单估计方法,该方法是对Hardiman和Bouchaud提出的均值-方差估计量的改进.在继承均值-方差估计量形式简便的优点的同时,克服其参数难以选择的缺陷,减小了估计的系统性偏差.模拟结果验证了改进的效果,同时我们将该估计方法用于我国股市内生性水平的分析之中.
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