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时变相关Copula模型在基金风格分析中的应用
外文标题：Analyzing the Style of Funds with Time Varying Copula Model
文献类型：期刊
作者：王惠惠^[1]何晓群^[2]
机构：[1]北京交通大学中国产业安全研究中心,北京100044
[2]西京学院应用统计科学研究中心,陕西西安710123;中国人民大学应用统计科学研究中心,北京100872

年：2014
期刊名称：数学的实践与认识
卷：44
期：10
页码范围：146-150
增刊：正刊
收录情况：中文核心期刊要目总览中国科技核心期刊
语言：中文
ISSN：1000-0984
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_sxdsjyrs201410018.aspx
关键词：时变相关性;Copula模型;基金风格
摘要：基金的投资风格是投资者分析基金考虑的关键要素之一,传统的分析工具基本上局限于静态的、线性的分析方法.时变相关Copula模型作为一种新型的分析工具,不仅可以刻画基金和风格指数之间的相关结构,还能描述它们之间相关性的动态变化情况.首先对时变相关Copula模型的理论基础及建模步骤进行了详细阐述,然后随机选取几只市场综合排名靠前的基金,通过实证研究给出模型的参数估计结果,最后重点解释基金的投资风格划分依据.
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