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多风险控制目标下的资产配置模型
外文标题：Asset Allocation under Multi-risk Contrlo Targets
文献类型：期刊
作者：邵雪焱^[1]祁明亮^[2]徐飞^[3]
机构： 中国科学院科技政策与管理科学研究所, 北京 100190, 中国; 中国人民大学统计学院, 北京 100080, 中国

年：2012
期刊名称：系统工程
卷：30
期：3
页码范围：31-36
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览中国科技核心期刊CSCD(CSCD:4516753)CSSCI(43C0012012030005)
所属部门：统计学院
语言：中文
ISSN：1001-4098
关键词：资产配置; 多风险控制
摘要：相比于VaR风险测度,CVaR风险测度因满足次可加性能够更好地描述金融资产组合风险,而广义极值分布和Copula函数较好地拟合了金融资产收益率的 厚尾特征和相依性。本文尝试使用CVaR风险测度和Copula-GEV分布描述金融资产组合的极端值风险,并将其作为风险控制目标引入传统均值-方差模 型,构建多风险控制目标下的资产配置优化模型,实现在金融资产配置决策中综合考虑期望收益、波动性风险和极端值风险,并设计PSO-MC优化算法对模型进 行求解。通过对我国上市公司股票收益率数据的实证分析,验证了模型及求解算法的有效性。
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