资产价格时间序列的BLS结构突变点检验及其对历史研究的意义
外文标题：BLS: Estimate Structural Breaks in Time Series of Financial Prices and Its Significance in Historical Analysis
文献类型：期刊
作者：王珏[1]
机构：中国人民大学经济学院;中国人民大学经济学院;中国人民大学商学院
年：2012
期刊名称：中国人民大学学报
卷：26
期：4
页码范围：72-79
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：经济学院；商学院
语言：中文
人气指数：1
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关键词：结构突变点;BLS检验;资产价格;历史方法论
摘要：对于计量经济学分析方法在历史研究中的应用,学界有不同的观点。在资产价格时间序列中寻找突变点的BLS方法为我们提供了观察历史的新视角和新工具,在历史研究方法论上具有重要意义,它一方面可以解除先验主义的束缚更逼近"真实历史",使历史研究更加客观;另一方面可以通过资产价格承载的信息"经验到过去",更好地把握当时创造历史的人们内在的生命、欲望、情感、意志和思维。
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