中国外汇储备投资组合的优化配置——基于欧美国债数据的实证研究
外文标题：The Investment Portfolio Optimization of Foreign Exchange Reserve of China Based on the Empirical Research on the Government Bonds of Developed Countries
文献类型：期刊
作者：刘晶[1]
机构：[1]对外经济贸易大学
[2]中国人民大学
年：2012
期刊名称：亚太经济
期：3
页码范围：105-109
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
语言：中文
关键词：外汇储备;VAR;组合优化配置
摘要：结合中国外汇储备的实际情况,借鉴平均收益率-VAR的思路框架和最新算法,构建相应组合优化配置方法,同时采用其他主流组合配置方法作为参照对比,基于欧美主要核心国家国债的历史数据,给出各自方法的中国外汇储备投资组合的配置策略。随后,利用历史数据验证了平均收益率-VAR组合优化方法及相应组合配置策略,相对其他方法及相应组合配置策略,在市场波动条件下的优越性,以期该方法以及相应的配置策略可以对于中国外汇储备的投资组合配置提供重要参考。
作者其他论文
政府理论在治理实践中发展.高小平;刘晶.中国行政管理.2014,123.
转变政府职能 建设服务型政府--读《我国公共服务市场化改革与政府管制创新》.刘晶.中国行政管理.2014,127.
新媒体时代微博传播与社会管理创新之关系考察.王健;刘晶.理论探讨.2013,150-154.
宏观管理,战略管理与顶层设计的辩证分析--兼论顶层设计的改革意蕴.石国亮;刘晶.学术研究.2011,41-46.
西方实践哲学视阈下的公共行政实践泛技术化之省察.刘晶.社会科学研究.2013,35-41.
