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后悔最小化的最优投资策略研究
文献类型：期刊
作者：张文彬^[1]尹占华^[2]王晓军^[3]
机构：[1]中国人民大学统计学院
[2]中国人民大学统计学院
[3]中国人民大学统计学院

年：2009
期刊名称：统计与决策
期：2
页码范围：43-44
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览CSSCI(42C1092009020018)
所属部门：统计学院
语言：中文
ISSN：1002-6487
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tjyjc200902018.aspx
人气指数：1
浏览次数：1
基金：国家自然科学基金
关键词：最优投资策略;后悔;HJB方程;欧式卖权;弹性系数
摘要：文章研究了后悔最小化的最优投资问题,利用随机控制理论中的HIB方程给出了最优投资策略的表达式.结果表明,在存在后悔心理时,投资者存在看跌心理.和效用最大化时相比,投资策略之差为两个函数的弹性系数比,并且随着初始财富的增加和投资期限的延长,两个投资策略会趋同.
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