HJ随机折现因子框架下的均值-方差张成研究--基于两基金分离定理的方法
外文标题：STUDY OF MEAN-VARIANCE SPANNING UNDER THE FRAMEWORK OF HJ SDF——THE METHOD BASED ON THE TWO FUND SEPARATION THEOREM
文献类型：期刊
作者：李传乐[1]
机构：招商银行博士后科研工作站,广东深圳,518040;中国人民大学博士后流动站,北京,100872;华南师范大学数学科学学院,广东广州,510631
年：2009
期刊名称：华南师范大学学报（自然科学版）
期：4
页码范围：35-38
增刊：增刊
语言：中文
ISSN：1000-5463
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_hnsfdx200904008.aspx
基金：广东省自然学基金博士启动项目; 国家自然科学基金青年项目
关键词：均值-方差张成;HJ随机折现因子;波动率边界;张成条件
摘要：借助两基金分离定理,在HJ随机折现因子的框架下对均值-方差张成进行了研究.首先研究了HJ随机折现因子的性质,得到了一些有意义的结论;然后结合HJ随机折现因子的性质和两基金分离定理,对均值-方差张成进行了研究,得到了相应的张成条件;最后,从数学上证明,基于HJ随机折现因子得到的张成条件与基于其它方法得到的张成条件是等价的.
作者其他论文
B股相对于A股的市场投资价值研究--基于均值-方差张成与Block-Bootstrap模拟的分析.李传乐;王美今.数理统计与管理.2010,29(5),899-908.
随机折现因子框架下均值-方差张成的计量分析.李传乐;王美今.统计与决策.2009,54-58.
股本规模,涨跌幅限制与磁石效应--基于沪深A股市场高频数据的实证研究.陈耕云;李勇;李传乐.五邑大学学报（社会科学版）.2009,11(4),49-53.
风险传染效应在牛市、熊市中的异化现象——来自A+H双重上市公司的证据.李勇;李传乐.金融发展研究.2008,62-65.
我国商业银行市场风险量化体系研究.李传乐.金融发展研究.2009,62-66.
