KSF投资组合选择模型的若干结果
文献类型：会议
作者：丁元耀[1]
机构：[1]宁波大学商学院
[2]中国人民大学统计学院
年：2008
会议名称：中国数量经济学会2008年年会
会议论文集：中国数量经济学会2008年年会论文集
页码范围：175-181
会议地点：宁波
会议开始日期：2008-05-16
所属部门：统计学院
人气指数：1
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语言：中文
关键词：投资组合选择;KSF;模型分析;安全第一;目标收益;损失概率;期望收益;有效前沿;投资决策;风险基金;
摘要：引言在投资组合选择的理论和应用研究中,安全第一准则模型是除均值一方差准则模型以外的另一类最典型的投资组合选择模型。此类模型有三种基本的形式,Roy(1952)提出了第一种形式的安全第一准则模型(简称RSF、模型),Telser(1955～1956)提出了第二种形式的安全第一准则模型(简称TSF模型),Kataoka(1963)提出了第三种形式的安全第一准则模型(简称KSF模型)。在安全第一准则下,风险被认为是造成损失或未达到预期的最大可能性,并以潜在的损失概率来测度,投资者在进行投资决策时优先控制未来收益低于某一水平的概率。由于安全
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