我国证券市场的非对称动态性分析
文献类型：期刊
作者：谢远涛[1]
机构：[1]中国人民大学统计学院 北京100872
年：2007
期刊名称：统计与决策
期：24
页码范围：121-124
增刊：增刊
收录情况：中文核心期刊要目总览
所属部门：统计学院
语言：中文
ISSN：1002-6487
链接地址：http://d.g.wanfangdata.com.cn/Periodical_tjyjc200724042.aspx
DOI：10.3969/j.issn.1002-6487.2007.24.042
关键词：非对称动态性;局部持续性;QAR;泡沫
摘要：经济时间序列往往表现出非对称动态性,本文首先讲述Koenker and Xiao(2005)的模型,具体涉及到模型、参数估计、分位单调性和非对称动态性检验等几个方面.然后建立QAR模型来研究我国证券市场中的非对称动态性和局部持续性等特征.结果发现我国股市中的确存在着非对称性动态特征和局部持续性特征,本文认为这与我国股市容易产生泡沫,而泡沫一旦产生就不太容易挤破的实际情况相吻合.
作者其他论文
基于密度的面板数据聚类分析.杨娟;谢远涛.统计与信息论坛.2014,29(2),23-28.
面板数据聚类的有监督学习算法探讨.彭非;杨娟;谢远涛.统计与决策.2014,4-7.
Logistic与分类树模型变量筛选的比较--基于信用卡邮寄业务响应率分析.谢远涛;杨娟;王稳.统计与信息论坛.2011,26(6),96-101.
有显式解的养老金动态资产负债管理模型.谢远涛;高晓斐;杨娟.统计与信息论坛.2008,23(3),38-42.
人民币汇率与股市收益的动态关联性实证研究.舒家先;谢远涛.技术经济.2008,27(2),116-119,127.
