具有随机执行时刻的广义复合期权定价 肖临广西财经学院信息与统计学院数理统计系, 南宁 530003 Pricing of Generalized Compound Options with Random Execution Time XIAO LinDepartment of Mathematical Statistics, School of Information and Statistics, Guangxi University of Finance and Economics, Nanning 530003, China

摘要 图/表 参考文献 相关文章(3) 点击分布统计 下载分布统计 --> 全文: PDF(417 KB) HTML (1 KB) 输出: BibTeX | EndNote (RIS) 摘要本文定义了具有随机执行时刻的广义复合期权，导出了不同情形下的广义复合期权定价公式.考虑有保底收入的复合期权投资，定义了带门限的广义复合期权，导出期权定价公式.讨论这两种期权性质及应用价值，对复合期权进一步作推广. 服务 加入引用管理器 E-mail Alert RSS 收稿日期: 2019-03-13 PACS: O211.63 基金资助:广西应用经济学一流学科（培育）开放性课题（2018ZD07），广西社科一般项目（18BTJ001），湖南省社科基金一般项目（16YBA239），湖南省教育厅重点项目（16A118），广西教育厅青年提升项目（2018KY0524），广西财经学院“海陆经济一体化与海上丝绸之路建设研究协同中心”项目（2018YB14）资助. 引用本文: 肖临. 具有随机执行时刻的广义复合期权定价[J]. 应用数学学报, 2020, 43(1): 79-87. XIAO Lin. Pricing of Generalized Compound Options with Random Execution Time. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, 2020, 43(1): 79-87. 链接本文: http://123.57.41.99/jweb_yysxxb/CN/或 http://123.57.41.99/jweb_yysxxb/CN/Y2020/V43/I1/79 [1] Smith J L. How and Why Petroleum Leases are Held by Production:Analysis of a Compound Option. Land Economics, 2018,94(1):52-72 [2] Yoon Y, Kim J. Compound option valuation for a coal bed methane development project. 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