王冠鹏¹，黄旭东^1,2

1.安徽师范大学数学计算机科学学院, 芜湖 241002; 2.上海财经大学统计与管理学院,上海 200433

出版日期:2017-11-25发布日期:2017-12-29

Efficient Distributed Estimation of High-Dimensional Sparse Precision Matrix

WANG Guanpeng¹ ,HUANG Xudong ^1,2

1. School of Mathematics and Computer Science, Anhui Normal University, Wuhu 241002; 2. School of Statistics and Management, Shanghai University of Finance and Economics, Shanghai 200433

Online:2017-11-25Published:2017-12-29







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基于去偏的~D-trace~损失~Lasso 惩罚方法和阈值方法给出了数据分布在不同机器上高维稀疏精度矩阵的分布式估计. 该方法不仅可以实现稀疏精度矩阵的非零元素正确选择, 而且误差速率同非分布式估计相当. 数值结果进一步表明该方法的有效性.

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[1]	吴小腊;李泽华;刘万荣. 变系数模型变窗宽局部M-估计的相合性[J]. 系统科学与数学, 2009, 29(6): 818-827.

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