毛甜甜副教授
姓名
毛甜甜


工作单位
中国科学技术大学管理学院统计与金融系

学位/职称
博士/副教授

办公室电话


Email
tmao@ustc.edu.cn

教育背景
2003.09—2007.07 合肥工业大学 数学与应用数学 学士
2007.09—2012.05 中国科学技术大学 统计与金融系 博士

研究方向
风险度量与风险管理、极值理论、随机比较、相依建模

任职经历
2012.05—2014.03 中国科学技术大学 管理学院 博士后
2014.04—2015.03 滑铁卢大学 统计与精算科学系 博士后
2014.04—2016.02中国科学技术大学 管理学院 特任副研究员
2016.03—至今 中国科学技术大学 管理学院 副教授

主持、参与项目
基于风险度量的金融资本监管, 国家自然科学基金面上项目，主持，2017.01-2020.12
多元极值理论及其在风险理论中的应用，国家自然科学基金青年项目，主持，2014.01-2016.12

个人获奖


代表性论著
Embrechts, P., Liu, H., Mao, T.*, and Wang, R. (2020). Quantile-based risk sharing with heterogeneous beliefs. Mathematical Programming, 181, 319-347.
Mao, T. and Wang, R. (2020). Risk aversion in regulatory capital principle. SIAM Journal on Financial Mathematics, 11(1), 169-200.
Mao, T., Wang, B. and Wang, R. (2019). Sums of Standard Uniform Random Variables. Journal of Applied Probability, 56(3), 918--936.
Mao, T., Hu, J. and Liu, H. (2018). The average risk sharing problem under risk measure and expected utility theory.Insurance: Mathematics and Economics, 83, 170-179.
Mao, T. and Cai, J. (2018). Risk measures based on the behavioural economics theory. Finance and Stochastics, 22(2), 367--393.
Bignozzi, V., Mao, T.*, Wang, B. and Wang, R. (2016). Diversification limit of quantiles under dependence uncertainty. Extremes, 19(2), 142–170.
Mao, T.* and Ng, K. (2015). Second-order properties of tail probabilities of sums and randomly weighted sums. Extremes, 18(3), 403–435.