王冠英
金融系　讲师
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研究方向：资产定价

个人简介
研究成果
研究项目
学术与社会服务
王冠英，天津大学管理与经济学部金融系讲师，硕士生导师，南开大学金融学博士，入选天津大学“北洋****青年骨干教师”计划和天津市“131”创新型人才培养工程第三层次。研究领域为资产定价和金融工程。讲授课程包括金融工程、固定收益证券、金融数学基础。
王冠英博士曾在Journal of Futures Markets、European Journal of Operational Research、Economic Modelling、Finance Research Letters和《金融研究》等国内外权威期刊上发表十余篇学术论文，曾在INFORMS，AIMS，CSBF两岸金融研讨会和金融系统工程与风险管理国际年会等国内外会议上做学术报告，并作为访问****在香港科技大学从事研究工作。
[1] Bi, H., Wang, G., Wang, X.*. Valuation of catastrophe equity put options with correlated default risk and jump risk. Finance Research Letters, forthcoming. https://doi.org/10.1016/j.frl.2018.08.014
[2] Zhang, H., Wang, G.*. Chinese IPO returns: effects of ten-minute call auction. Asia-pacific Journal of Accounting and Economics, forthcoming. https://doi.org/10.1080/**.2019.**
[3] Wang, G., Wang, X.* (2019). Catastrophe option pricing with auto-correlated and catastrophe dependent intensity. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 526, 120809.
[4] Liu, Z., Liu, J., Zhai, X., and Wang, G. (2019). Police staffing and workload assignment in law enforcement using multi-server queueing models. European Journal of Operational Research, 276, 614-625.
[5] Wang, G., Wang, X.*, and Zhou, K. (2018). Long time behavior for stochastic Burgers equations with jump noises. Statistics & Probability Letters, 141, 41-49.
[6] Zhang, W., Wang, G.*, Wang, X., Xiong, X., and Lei, X. (2018). Profitability of reversal strategies: A modified version of Carhart model in China. Economic Modelling, 69, 26-37.
[7] Wang, G., Wang, X.*, and Zhou, K. (2017). Pricing vulnerable options with stochastic volatility. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 485, 91-103.
[8] Wang, G., Wang, X.*, and Xu, G. (2017). Long time stability of nonlocal stochastic Kuramoto–Sivashinsky equations with jump noises. Statistics & Probability Letters, 127, 23-32.
[9] Wang, G., Wang, X., and Liu, Z. (2017). Pricing vulnerable American put options under jump-diffusion processes. Probability in the Engineering and Informational Sciences, 31, 121-138.
[10] Wang, X., Fu, J., Wang, G.*, and Wang, Y. (2015). Quadratic hedging strategies for volatility swaps. Finance Research Letters, 15, 125-132.
[11] Tian, L., Wang, G., Wang, X.*, and Wang, Y. (2014). Pricing vulnerable options with correlated credit risk under jump‐diffusion processes. Journal of Futures Markets, 34, 957-979.
[12] Wang, G., Wang, X.*, and Wang, Y. (2014). Long time behavior for nonlocal stochastic Kuramoto–Sivashinsky equations. Statistics & Probability Letters, 87, 54-60.
[13] Wang, G., Wang, X.*, and Wang, Y. (2014). Rare shock, two-factor stochastic volatility and currency option pricing. Applied Mathematical Finance, 21, 32-50.
[14] 田利辉、谭德凯、王冠英，我国大宗商品期货市场存在羊群行为吗？《金融研究》2015年第6期，144-158。
[15] 李菁、王冠英，利率冲击与理性股票价格泡沫——基于TVP-SV-VAR模型的检验，《当代财经》2015年第12期，58-68。
[16] 刘忠轶、徐晓华、赵景涛、王冠英，银保合作纳什议价模型研究，《保险研究》2015年第11期，25-35。
[17] 田利辉、王冠英、谭德凯，反转效应与资产定价：历史收益率如何影响现在？《金融研究》2014年第10期，177-192。
[18] 田利辉、王冠英、张伟，三因素模型定价：中国与美国有何不同？《国际金融研究》2014年第7期，37-45。
[19] 田利辉、王冠英，我国股票五因素定价模型：交易量如何影响收益率？《南开经济研究》2014年第2期，52-72。
[20] 田利辉、张伟、王冠英，新股发行：渐进式市场化改革是否可行? 《南开管理评论》2013年16卷第2期，116-132。
[1] 国家自然科学基金青年项目：融资流动性与股票流动性交互影响下的股票定价研究(**)，2018.1-2020.12，主持。
[2] 教育部人文社会科学研究青年项目：流动性螺旋视角下的股市流动性危机预警研究(17YJC790146)，2017.7-2020.6，主持。
[3] 天津市科技发展战略研究计划项目：地区专业化与市场分割视角下的京津冀协同发展研究(17ZLZXZF00290)，2017.10-2018.9，主持。
[4] 国家自然科学基金重大项目：互联网背景下金融市场微观参与者行为规律及其风险效应研究(**)，2018.1-2022.12，参与。
[5] 国家自然科学基金：基金非理性交易中的媒体角色研究：基于大数据和计算实验方法(**)，2019.1-2022.12，参与。
[6] 国家自然科学基金青年项目：关于粘性斜扩散过程及其应用的研究(**)，2019.1-2021.12，参与。
[7] 国家社会科学基金青年项目：基于技术授权途径的我国产业攀登技术制高点战略研究(15CJY009)，2015.6-2018.6，参与。
[8] 国家自然科学基金：私募股权、发行上市和我国企业绩效研究(**)，2013.1-2016.12，参与。
[9] 国家自然科学基金：典型类随机过程的现代理论研究及其在信用风险中的应用(**)，2013.1-2016.12，参与。
[10] 国家自然科学基金青年项目：几类噪声驱动的SPDE及其应用(**)，2012.1-2014.12，参与。