李悦雷
金融系 副教授
CV 下载
电子邮箱：liyuelei@tju.edu.cn
研究方向：计算实验金融；行为金融；资产定价；金融市场微观结构

个人简介
研究成果
研究项目
学术与社会服务
【教育经历】
【学术兼职】
[1] 《管理科学学报》、《金融研究》、《系统工程学报》、《自动化学报》、《系统管理学报》、《Journal of Economic Interaction and Coordination》等期刊审稿专家
【代表学术论文】
[1] Yuelei Li, Wei Zhang, Yongjie Zhang, Xiaotao Zhang, Xiong Xiong. Calibration of the agent-based continuous double auction stock market by scaling analysis. Information Sciences, 2014, 256:46-56. SCI Q2.
[2] 李悦雷，郭阳，张维. 中国P2P小额贷款市场借贷成功率影响因素分析. 金融研究，2013，(7):126-138
[3] 张维，李悦雷，熊熊，张永杰，张小涛. 计算实验金融的思想基础与研究范式. 系统工程理论实践，2012，(3): 495-507.
[4] 李悦雷，张维，熊熊. 最小报价单位对市场流动性影响的计算实验研究. 管理科学，2012，25（1）：92-98.
[5] 李悦雷，张维，熊熊，梁朝晖. 基于极值相关分析方法的股指期货操纵防范研究.管理科学学报，2010，（11）：104-111.
【承担科研项目】
[1] 国家自然科学基金项目(**)“投资者参考点的形成机理及其演化特征研究：基于实验与计算仿真的方法”，项目负责人，2013-2015
[2] 国家自然科学基金重点项目(**)“基于大数据的金融创新及其风险分析理论”，主要参加人（负责数据建模与分析），2016-2020
[3] 国家自然科学基金重大国际合作项目()“复杂信息环境中证券市场动力学若干问题研究：一个自底向上的视角”，主要参加人（负责数据建模与分析），2014-2018
[4] 国家自然科学基金项目(**)“基于计算实验的中国证券市场交易机制研究”，主要参加人（负责通过实证数据分析中国投资者特征，投资者行为建模与校准），2011-2013
[5] 国家自然科学基金项目(**)“多策略和复杂策略条件下投资者收益问题研究”，主要参加人（负责计算实验建模与分析），2009-2011
[6] 国家自然科学基金重点项目(**)“基于计算实验方法的复杂演化金融系统建模、资产定价及风险管理研究”，项目参与人（负责并行计算实验平台建模理论与技术方法研究），2012-2016
[7] 教育部****和创新团队发展计划(IRT1028)“复杂社会经济系统的计算实验研究”，项目参与人（负责基于计算机集群环境的计算实验平台设计与构建），2011-2013
[8] 上海证券交易所研究项目，“金融模拟仿真系统研究”，项目参与人（负责系统分析），2013-2014
[9] 国家自然科学基金项目(**)“海峡两岸管理科学技术名词审定”，项目参与人（负责运筹与管理名词校对），2011-2012
【软件发布】
[1] Netlogo-Mysql-Extension (Open Source), http://ccl.northwestern.edu/netlogo/resources.shtml or http://code.google.com/p/netlogo-mysql-extension
[2] Agent-based Continuous Double Auction Stock Market
[3] Human-Subject Experimental Market Platform
【所获奖项】
[1] 第八届风险管理与金融系统工程国际研讨会，优秀论文奖
[2] 第十届全国青年系统科学与管理科学学术会议，优秀论文奖