王永进
职称：教授
研究方向：金融期权、期货及金融衍生品；银行信贷与信用风险、违约预测与信用评级；结构化金融产品与资产管理
所属部门：财务管理系
行政职务：
电子邮件：yjwang@nankai.edu.cn
联系电话： (Office:417）

English
个人介绍

研究成果

研究课题

教授课程

社会兼职

教育背景 1965年10月出生， 安徽省（安庆市）潜山县人。
1982年9月---1986年7月在国防科技大学系统工程与应用数学系本科学习， 获理学学士学位；
1986年9月---1989年7月在南开大学数学系概率统计专业硕士研究生学习， 获理学硕士学位；
1989年9月---1992年6月在南开大学数学系概率统计专业博士研究生学习， 获理学博士学位。



工作经历 一、任职经历

1992年7月开始任教于南开大学数学系（讲师）。1995年12月晋升为副教授， 1998年12月破格晋升为
南开大学教授， 1999年6月被批准为南开大学概率统计专业博士生导师。2008年月加入南开大学商学院，并任南开大学商学院副院长（2008年--2015年），研究领域为：金融期权及衍生证券市场。 目前是南开大学商学院金融和财务管理教授、博士生导师，同时双聘为数学学院概率统计专业教授、博士生导师（http://math.nankai.edu.cn/~yjwang/）。

二、国外大学学术访问合作（Visiting Professor Positions)：

1. 维尔斯特拉斯应用分析和随机研究所（Weierstrass Institute for Applied Analysis and Stochastics, Berlin, Germany）， 1996年3月和4月。
2. 菲尔兹数学研究所（Fields Institute for Mathematical Sciences, Toronto University, Toronto, Canada）， 1999年3月和4月。
3. 不列颠哥伦比亚大学（University of British Columbia, Vancouver, Canada）， 2000年7月和8月。
4. 不列颠哥伦比亚大学（University of British Columbia, Vancouver, Canada），2001年8月---
2002年8月。
5. 卡尔顿大学（Carleton University, Ottawa, Canada), 2004年7月和8月
6. 不列颠哥伦比亚大学（University of British Columbia, Vancouver, Canada），2005年6月---8月。
7. 墨尔本大学（University of Melbourne, Melbourne, Australia），2006年10月---2007年1月。
8. 牛津大学（University of Oxford, London） 和 曼彻斯特大学（ University of Manchester,
Manchester, U.K.），2007年10月。
9. 伦敦政治经济学院（London School of Economics and Political Science, London, U.K.），
2009年10月----2010年3月。
10.曼彻斯特大学（ University of Manchester, Manchester, U.K.）和牛津大学（University of Oxford, London）， 2011年8月。
11. 国立新加坡大学（The National University of Singapore)， 2012年6月。
12. 北卡罗莱纳大学（夏洛特分校）（University of North Carolina atCharlotte)和伊利诺伊斯大学（香槟分校）(UIUC), 2015年3月-4月。
13. 法国高商（新加坡）（ESSEC at Singapore), 2015年10月。



获奖成果



一、学术研究领域：
【金融工程与风险管理】 金融期权、期货及衍生品；银行信贷与信用风险、违约预测与信用评级；结构化金融产品与资产证券化。
【数学】 现代概率论； 随机过程的理论与计算。
二、发表的学术论文
【金融期权与风险管理： 国际期刊】
[22] Bo Lijun; Dan Tang; Yongjin Wang, 2017, Optimal investment of variance-swaps in jump-diffusion market with regime-switching. 【J. Econ. Dyn. & Control】 83, 175–197, 2017.
[21] Shiyu Song，Yongjin Wang, Pricing Double Barrier Options under a Volatility Regime-switching Model with Psychological Barriers. 【Review of Derivatives Research】, 20(3), 255-280, 2017.
[20] Xingchun Wang，Shiyu Song，Yongjin Wang,The Valuation of Power Exchange Options with Counterparty Risk and Jump Risk.【Journal of Futures Markets】, 37(5), 499-521, 2017.
[19] Xiaoyang Zhuo，Guangli Xu，Yongjin Wang, The Issuer-pays Business Model and Competitive Rating Market: Rating Network Structure.【Journal of Real Estate Finance & Economics】, 52, 2016.
[18] Guangli Xu，Shiyu Song，Yongjin Wang, The Valuation of Options on Foreign Exchange Rate in a Target Zone.【International Journal of Theoretical & Applied Finance】, 19 (3), 2016.
[17] Xingchun Wang，Jianping Fu，Guanying Wang，Yongjin Wang, Quadratic hedging strategies for volatility swaps.【Finance Research Letters】, 15:125-132, 2015.
[16] Xindan Li, Dan Tang, Yongjin Wang and Xuewei Yang, Optimal processing rate and buffer size of a jump-diffusion processing system, 【Annals of Operations Research】 vol. 217, 319-335，2014.
[15] Xingchun Wang and Yongjin Wang, Hedging strategies for discretely monitored Asian options under Lévy processes, 【J. Industrial Management Optimizations】vol. 10, no. 4, 1209–1224，2014.
[14] Guanying Wang, Xingchun Wang and Yongjin Wang, Rare shock, two-factor stochastic volatility and currency option pricing, 【Appl. Math. Finance】 vol.21, no. 1, 32–50，2014.
[13] Xingchun Wang and Yongjin Wang , Variance-optimal hedging for target volatility options, 【J. Industrial Management Optimizations】 vol.10, no. 1, 207–218， 2014.
[12] Lihui Tian, Guanying Wang, Xingchun Wang, Yongjin Wang, Pricing Vulnerable Options with Correlated Credit Risk Under Jump‐Diffusion Processes, 【 Journal of Futures Markets】 vol.34, No. 10, 957-979，2014.
[11] Lijun Bo, Xindan Li , Yongjin Wang, Xuewei Yang , On the conditional default probability in a regulated market with jump risk, 【Quantitative Finance】 vol. 13, no. 12, 1967–1975， 2013.
[10] Lijun Bo, Yongjin Wang and Xuewei Yang , Kernel-correlated Lévy field driven forward rate and application to derivative pricing, 【Appl. Math. Optimizations 】 68 (1) 21–41， 2013.
[9] Jianping Fu, Xingchun Wang and Yongjin Wang, Credit Spreads, Endogenous Bankruptcy and Liquidity Risk,【Computational Management Sciences】, vol. 9, No. 4, 515--530, 2012.
[8] Lijun Bo,Yongjin Wang and Xuewei Yang, Some integral functionals of reflected SDEs and theirs applications in finance, 【Quantitative Finance】, vol. 11, No. 3, 343—348, 2011.
[7] Qin Hu, Yongjin Wang and Xuewei Yang, The hitting time density for a reflected Brownian motion, 【Computational Economics 】, vol.40(1), 1-18, 2012.
[6] Dan Tang, Yongjin Wang and Yuzhen Zhou, Counterparty risk for Credit Default Swap with States Related Default Intensity Processes, 【International Journal of Theoretical and Applied Finance】, vol.14, No.8, 1335--1353, 2011.
[5] Lijun Bo, Yongjin Wang and Xuewei Yang, Derivative Pricing Based on the Exchange Rate in a Target Zone with Realignment, 【International Journal of Theoretical and Applied Finance】, vol. 14, No.6, 945-956, 2011.
[4] Lijun Bo, Yongjin Wang and Xuewei Yang, Markov-modulated jump-diffusions for currency option pricing, 【Insurance: Math. & Economics 】 , vol.46(3), 461–469, 2010.
[3] Lijun Bo, Dan Tang, Yongjin Wang and Xuewei Yang, On conditional default probability in a regulated market: a structural approach, 【Quantitative Finance】, vol.11, No.12, 1695-1702, 2011.
[2] Lijun Bo, Yongjin Wang, Xuewei Yang and Guannan Zhang, Maximum likelihood estimation for reflected Ornstein-Uhlenbeck processes, 【Journal of Statistical Planning and Inference 】, vol. 140, 588–596, 2010.
[1] Lijun Bo, Yongjin Wang and Xuewei Yang, An optimal portfolio problem in a defaultable market, 【Advance Appl. Probability】, vol.42, 689-705, 2010.
【数学、概率论与随机过程】
[32] Lijun Bo，Yongjin Wang, The pricing of basket options: A weak convergence approach, 【Operations Research Letters】,Vol. 45, 119–125, 2017.
[31]Shiyu Song，Guangli Xu，Yongjin Wang,On first hitting times for skew CIR processes. 【Methodology and Computing in Applied Probability】, Vol. 18 , 169–180, 2016.
[30] Shiyu Song，Suxin Wang，Yongjin Wang,First hitting times for doubly skewed Ornstein-Uhlenbeck processes,【Statistics & Probability Letters】, Vol.96 , 212-222, 2015.
[29] Suxin Wang，Shiyu Song，Yongjin Wang,Skew Ornstein-Uhlenbeck processes and their financial applications,【Journal of Computational & Applied Mathematics】, 273 , 363–382, 2015.
[28] Lijun Bo, Yongjin Wang and Xuewei Yang, Stochastic portfolio optimization with default risk, 【 J. Math. Anal. And Appl.】 vol.397(2), 467-480, 2013.
[27] Yiming Jiang, Xingchun Wang and Yongjin Wang, Stochastic wave equation of pure jumps: existence, uniqueness and invariant measures, 【Nonlinear Anal.】 vol.75(13), 5123-5138, 2012.
[26] Yiming Jiang, Xingchun Wang and Yongjin Wang, On a stochastic fractional partial differential equation with a fractional noise, 【Stochastics】, vol.84(1), 21-36, 2012.
[25] Yongjin Wang, Yiming Jiang and Xinchunwang, On a stochastic heat equation with first order fractional noises and applications to finance, 【J. Math. Anal. And Appl.】 vol.396(2), 656-669, 2012.
[24] Lijun Bo and Yongjin Wang, On a stochastic interacting model with stepping-stone noises, 【Statistics and Probability Letter】, vol.81(8), 1300-1305, 2011.
[23] Lijun Bo, Kehua Shi and Yongjin Wang, Variational solutions of dissipative jump-type stochastic evolution equations, 【J. Math. Anal. And Appl.】 vol.373(1)111–126, 2011.
[22] Lijun Bo, Kehua Shi and Yongjin Wang, Support theorem for a stochastic Cahn-Hilliard equation, 【Electron J. Probab.】 vol.15, no. 17, 484–525, 2010.
[21] Dan Tang and Yongjin Wang, The stochastic wave equations driven by fractional and colored noises, 【Acta Math. Sin. (Engl. Ser.)】 vol.26, no. 6, 1055–1070, 2010.
[20] Lijun Bo, Kehua Shi and Yongjin Wang, On a stochastic wave equation driven by a non-Gaussian Lévy process. 【J. Theor. Probab.】 vol.23, no. 1, 328–343, 2010.
[19] Yiming Jiang, Kehua Shi and Yongjin Wang, Large deviation principle for the fourth-order stochastic heat equations with fractional noise, 【Acta. Math. Sin. (Engl. Ser.)】 vol.26, no. 1,89–106, 2010.
[18] Yiming Jiang and Kehua Shi and Yongjin Wang, Stochastic fractional Anderson models with fractional noises. 【Chinese Ann. Math. B.】vol.31 , no. 1, 101–118, 2010.
[17] Kehua Shi and Yongjin Wang, On a stochastic fractional partial differential equation driven by a Lévy space-time white noise.【 J. Math. Anal. And Appl.】 vol.364, no. 1, 119–129, 2010.
[16] Yongjin Wang, Xiaoyu Xing and Wei Zhang, The stationary distributions of two classes of reflected Ornstein-Uhlenbeck processes. 【J. Appl. Prob.】 vol.46, no. 3,709–720, 2009.
[15] Yiming Jiang, Yongjin Wang,Self-intersection local times and collision local times of bifractional Brownian motions. 【Sci. China Ser. A】, vol.52, no. 9,1905–1919, 2009.
[14] Yiming Jiang, Kehua Shi and Yongjin Wang, Large deviation for stochastic Cahn-Hilliard partial differential equations. 【Acta Math. Sin. (Engl. Ser.) 】vol.25 , no. 7,1157, 2009.
[13] Lijun Bo, Kehua Shi and Yongjin Wang, Approximating solutions of neutral stochastic evolution equations with jumps, 【Sci. China Ser. A】, vol.52, no. 5,895–907, 2009.
[12] Lijun Bo, Xueqiang Wang and Yongjin Wang, From Markov jump systems to two species competitive Lotka-Volterra equations with diffusion. 【Acta. Math. Sin. (Engl. Ser.) 】vol.25, no. 1, 157–170, 2009.
[11] Lijun Bo, Kehua Shi and Yongjin Wang, Jump type Cahn-Hilliard equations with fractional noises, 【Chinese Ann. Math. B.】 vol.29, no. 6, 663–678, 2008.
[10] Lijun Bo, Yiming Jiang and Yongjin Wang, Stochastic Cahn-Hilliard equation with fractional noise, 【Stochastics and Dynamics】 vol.18(4): 643-665, 2008.
[9] Lijun Bo, Yongjin Wang and Yiming Jiang, On a class of Stochastic Anderson Models with Fractional Noises, 【Stoch. Anal. Appl.】 vol.26, 256-273, 2008.
[8] Lijun Bo, Dan Tang and Yongjin Wang, Explosive solutions of stochastic wave e quations with damping on R, 【J. Differntial Equations.】 vol.244, 170-187, 2008.
[7] Lijun Bo, Liqing Yan and Yongjin Wang, Higher-order stochastic partial differential equations with branching noises, 【Frontiers of Mathematics in China】, vol.3(1): 15-35, 2008.
[6] Lijun Bo, Kehua Shi and Yongjin Wang, On a nonlocal stochastic Kuramoto-Sivashinsky equation with jumps, 【Stoch. & Dyn.】 vol.7(4), 439-457, 2007.
[5] Juliang Yin and Yongjin Wang, Hilbert space-valued FB-SDEs with Poisson jumps and applications, 【J. Math. Anal. Appl.】 vol.328(1), 438-451, 2007.
[4] Yiming Jiang and Yongjin Wang, On the collision local time of fractional Brownian motions, 【Chinese. Ann. Math. Ser. B】 vol.28, no. 3, 311-320, 2007.
[3] Bo L. J., Wang Y.J, Zhang, L. D, On the first passage times of reflected O-U processes with two-sided barriers, 【Queueing Syst.】 vol.54, no. 4, 313-316, 2006.
[2] Lijun Bo and Yongjin Wang, Stochastic Cahn-Hilliard partial differential equations with Lévy spacetime white noises, 【Stoch. & Dyn.】 vol.6, no. 2, 229-244, 2006.
[1] Y. S. Xing and Yongjin Wang, On the extinction of a class of population-size-dependent bisexual branching processes, 【J. Appl. Probab.】 vol.42, no. 1, 175-184, 2005.
【注：以上为2005年以后出版的论文列表】


研究课题 一、学术研究基金：

（1）近期承担　
国家自然科学基金（管理学部）重点项目：大数据驱动下的管理决策算法与模型
（主持人 北大光华管理学院 陈松蹊教授， 2016年1月--2020年12月， No. **)　

国家自然科学基金面上项目：　典型类随机过程的现代理论研究及其在信用风险研究中的应用　
（主持　2013年1月------2016年12月　　No.**）

　教育部重大项目：金融信用风险的量化研究　　
（主持　2009年1月------2011年12月， No. 309009）

　国家自然科学基金项目：　超过程及其相关的ＳＰＤＥ研究　
（主持　2009年1月------2011年12月， No. **）　

（2）曾先后承担
教育部国家留学回国人员基金、国家自然科学基金（青年项目）、国家自然科学基金（重点项目）等国家科研项目。
已经完成的研究项目包括：

1997,01--2001,12：国家自然科学重点基金项目（No. **）
2002,01--2005,12：国家自然科学重点基金项目（No. **）
2005,01--2007,12：国家自然科学基金项目（No. **）
2007,01--2009,12：国家自然科学基金项目（No. **） 等。

二、近年来研究生培养：

２００８年６月份毕业硕士研究生 （共5位）：

付建平（转攻博，南开大学），
马帅奇（回山东高校任教），　
马 青（中国人寿，北京），
徐 丰（招商银行，　上海），
张冠男（英国数量金融工程师中国总部，　北京）。

２００9 年６月份毕业硕士研究生 （共4位）：

杨学伟 （转攻博，南开大学），
杨 娟 （攻读博士， 英国），
白利杰 （攻读博士， 美国），
唐 月 （中原证券， 上海）。

２０10 年６月份毕业硕士研究生 （共5位）：

吕春瑜 （基金公司， 北京），
吕晋杰 （投资公司， 北京），
周育珍 （留学美国， 攻博），
王冠英 （攻读博士， 南开），
赵 楠 （中国银行， 青岛）。
　

２０1 1 年即将毕业硕士研究生 （共9位）：

潘 飞 （中国银行，深圳分行）
范美娜 （中国银行，天津分行）
陈 扬 （中国建设银行，天津分行） 【商学院】

朱 坤 （广发基金，广州）
李莹洁 （兴业证券，　上海）
胡 琴 （安永会计师事务所， 北京）
王兴春， 王苏鑫 （转攻博， 南开大学）
高 斌　（攻读博士， 美国） 【数学学院】


教授课程 期货与期权；计量金融； 结构化金融产品与资产证券化。
（MBA） 衍生金融工具与风险管理，
（EMBA） 衍生金融与企业风险管理。

社会兼职 中国金融工程学会常务理事； 中国期货业协会专家组成员；中国银行业协会风险管理专家组成员。
“做正确的事， 找一群正确的人， 用正确的方法把事情做正确” (James Simons)