交叉熵蝙蝠算法求解期权定价模型参数估计问题
李国成1,王继霞2*1.皖西学院金融与数学学院, 安徽 六安 237012;2.河南师范大学数学与信息科学学院, 河南 新乡 453007
出版日期:2018-12-20发布日期:2018-12-18作者简介:李国成(1976— ),男,博士,副教授,研究方向为金融工程与计算智能. E-mail:liguocheng@wxc.edu.cn*通信作者简介:王继霞(1978— ),女,博士,副教授,研究方向为过程统计推断与金融风险管理. E-mail:jixiawang_78@163.com基金资助:国家自然科学基金资助项目(U1504701);安徽省科技厅软科学研究项目(1607a0202027);安徽省高等学校省级人文社会科学研究重点项目(SK2016A0971)Calibrating option pricing models with cross entropy bat algorithm
LI Guo-cheng1, WANG Ji-xia2*1. School of Finance &
Mathematics, West Anhui University, Luan 237012, Anhui, China;
2. School of Mathematics and Information Sciences, Henan Normal University, Xinxiang 453007, Henan, China
Online:2018-12-20Published:2018-12-18摘要/Abstract
摘要： 期权定价模型的参数估计问题通常是非线性优化问题,且是非凸优化问题,经典的优化方法已不再适用。为此探寻用交叉熵蝙蝠算法来求解Merton跳-扩散模型、Heston随机波动模型和Bates带跳的随机波动模型的参数估计问题。实证结果表明该方法是有效可行的。
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