Chuancun Yin’s Homepage
基本信息
尹传存，山东沂南人。1996年破格提为教授， 2002年获Hong Kong Baptist University(香港浸会大学)哲学博士学位，专业概率统计。现为曲阜师范大学首批博士生导师、统计学院院长、统计学研究所所长、校学术委员会委员。山东省高等学校重点学科（应用数学）首席专家，“十一五”省级重点学科《应用数学》学科带头人 、“十二五”省级重点学科《应用数学》学术带头人，省级特色专业《统计学》负责人、《统计学》一级学科博士点学科带头人，统计学博士后科研流动站负责人。已主持国家自然科学基金5项、山东省自然科学基金2项、教育部科技重点项目1项、高等学校博士点专项科研基金2项、山东省研究生教育创新计划项目1项,参与各类基金项目6项。已在国内外学术刊物上发表论文130余篇,其中包括《Bernoulli》,《Adv. Appl. Prob.》,《J. Appl. Prob.》,《Insurance Math Economic》等国外著名学术刊物。1998年以他为学科带头人获得了《概率统计》硕士点（此成为后来上《应用数学》博士点不可或缺的条件），2003年创办了《统计学》本科专业。2010年作为主要学术带头人（代表不可或缺的概率统计方向及人）成功申请到了《数学》一级学科博士点，2011年作为第一带头人成功申请到了《统计学》一级博士点、一级学科硕士点及“应用统计”专业硕士学位授权点， 2014年作为第一带头人申请到了统计学博士后科研流动站。另外，为《应用数学》泰山********岗位及数学博士后科研流动站的申报与建设均做出了突出贡献。从1995年至今已指导博士生7名、硕士生76名、博士后9名。已毕业的硕士研究生中有30余人考取博士研究生。
联系方式 (Contact Information)
E-mail：chuancunyin@sina.com
办公电话(O)：(086)
通讯地址：山东省曲阜市曲阜师范大学统计学院（273165）(School of Statistics, Qufu Normal University, Qufu , Shandong 273165, China)
教育经历
1982.9-1986.7 曲阜师范大学,理学学士学位
1988.9-1991.6 南开大学,理学硕士学位
1998.8-1998.9北京大学进修,金融数学
1999.4-2002.4 香港浸会大学,哲学博士学位
工作经历
2014.07-至今，曲阜师范大学统计学院， 院长
2006.09-至今，曲阜师范大学统计研究所， 所长
2004.06-至今，曲阜师范大学，博士生导师
2002.09-至今，曲阜师范大学数学学院，副院长
2015.07-至今，曲阜师范大学统计学院，教授
1996.11-2015.07，曲阜师范大学数学科学学院，教授
1994.10-1996.11，曲阜师范大学数学系，副教授
1992.07-1994.10，曲阜师范学院数学系，讲师
1986.07-1992.07，曲阜师范学院数学系，助教
讲授课程
本科生课程：高等数学，概率论，数理统计，随机过程，实变函数
研究生课程：Stochastic Processes，Stochastic Analysis，Stochastic Differential Equations, Levy Processes，Risk Theory，Non-life Insurance Actuarial Science，Stochastic Processes in Finance and Insurance，Financial risk measurement, Correlation and Dependence
研究领域
保险数学、金融数学、应用概率、随机过程等
访问、学术会议邀请报告
2015年8月年新疆大学概率统计研讨会邀请报告
2015年7月International Conference on Financial and Insurance Risk
Management （中国精算研究院）邀请报告
2015年4月16-26澳门大学高级访问****
2014年12月 首届重庆大学精算与风险管理研讨会邀请报告
2014年7月18-8月17 香港大学高级访问****
2013年7月15-8月14 香港大学高级访问****
2013年5月International Conference on Actuarial Science and Related Fields（华东师范大学金融与统计学院）邀请报告
2013年6月第四届IMS-China International Conference on Statistics and Probability (IMS-China ICSP2013)（西南财经大学）邀请报告
2013年3月International Conference on Actuarial Risk and Related Fields(南开大学精算风险及其相关领域国际会议)邀请报告
2012年5月 “随机优化理论在数量金融与保险精算中的应用”国际会议（中央财经大学）邀请报告
2011年11月 华东师范大学邀请学术报告
2011年7月至8月香港大学高级访问****
2010年4月至5月香港大学访问****
2009年4月至5月香港大学访问****
2006年5月 第二届全国概率统计青年****会议邀请报告
2005年11月 复旦大学邀请学术报告
奖励与荣誉
2014山东省高等学校优秀科研成果奖一等奖
2014山东省研究生优秀科技创新成果奖（一等奖）指导教师
2014山东省高等教育教学成果奖二等奖（3/7）
2014山东省研究生教育省级教学成果二等奖 （3/5）
2013山东省高等学校《应用数学》省级重点学科首席专家
2012山东省富民兴鲁优秀共产党员
2012 教育部第三轮学科评估专家
2009山东省研究生教育管理与学科建设先进个人
2009山东省研究生教育省级教学成果一等奖（2/5）
2009山东省高等教育教学成果奖一等奖（2/5）
2003 山东省高等学校优秀共产党员
2002 山东省高等学校优秀科研成果奖一等奖
2000 山东省教育厅科学技术进步奖一等奖
1998 山东省第五届青年科技奖
1997 山东省高等学校第四批省级中青年学术骨干学科带头人
部分科研项目
2016.01-2019.12 扭曲风险度量及其尾渐近性的研究，国家自然科学基金，主持人。
2014.01-2016.12一类向上跳风险模型的最优红利控制策略的研究， 高等学校博士学科点专项科研基金资助课题（博导类），主持人。
2012.01-2015.12 基于Lévy过程的最优分红策略的研究，国家自然科学基金， 主持人。
2011.09-2013.12 师范院校应用统计硕士专业学位研究生培养模式的探索， 山东省研究生教育创新计划项目，主持人。
2010.01-2012.12保险风险分析的数学理论， 高等学校博士点专项科研基金（博导类），主持人。
2008.01-2010.12保险风险的数学模型及最优分红问题，国家自然科学基金项目， 主持人。
2006.01－2008.12风险模型中若干精算特征的研究， 教育部科学技术研究重点项目， 主持人。
2004.12-2007.12保险风险模型的破产理论, 山东省自然科学基金, 主持人。
2005.01-2006.12 关于风险过程的若干问题， 国家自然科学基金项目， 主持人。
1999.01-2001.12某些Brown泛函的进一步研究，国家自然科学基金项目， 主持人。
1997.01-1999.12 Brown运动的首中与末遇分布及其应用， 山东省自然科学基金, 主持人。
部分学术论文（Selected Publications）
1.条件扩散过程的生命时与条件Gauge. 数学学报 37(1994) 246-255.
2.条件Brown运动生命时的一个渐近估计. 系统科学与数学 15(1995) 339-344.
3. Some problems on balls and spheres for Brownian motion (with Wu Rong). Science in China 39(1996)572-582.
4. The joint density of hitting time and point to an ellipse for Brownian motion (with Zhao Xuelei). Chi. Sci. Bull. 42(1997) 2054-2058.
5. 角域内的条件Brown运动与极小调和函数. 数学物理学报 17(1997) 145-151
6. On the maximum of a Brownian motion and its location (with Zhao Xuelei) Chin. Adv. Math. 26(1997)198-190.
7. Equivalent conditions for the finiteness of gauge. J. Sys. Sci. & Math. Sci.10(1997) 299-308.
8. The joint distribution of the hitting time and place to a sphere or spherical shell for Brownian motion with drift. Statistics & Probability Letters 42(1999)367-373.
9. Brown 运动的极大值及其位置. 数学年刊 20A(2)(1999) 197-202.
10. Hitting time and place to a sphere or spherical shell for Brownian motion (with Wu R). Chin. Ann. Math. 20B(2)(1999) 205-214.
11. BROWN运动的逗留时与首中时. 数学学报42(4)(1999) 691-698.
12. On the maximum of a Brownian motion and its location (with Zhao X). Chin J. Contem. Math 20(1999) 255-262.
13.布朗运动关于球的末离时首出时及停留时的矩. 应用数学学报23(1)(2000) 82-89.
14.迭代BROWN运动的一个CHUNG型重对数律. 数学学报43(2000)99-106.
15. The time of completion of a linear birth growth model (with Chiu S N). Adv. Appl. Probab. 32(3)(2000) 620-627.
16. Occupation times of balls by Brownian motion with drift (with Chiu S N). Chin. Ann. Math. 22B(2001)47-56.
17. On occupation times for a risk process with reserve-dependent premium (with Chiu S N). Stochastic Models. 18(2)(2002) 245-255.
18. The first exit time and ruin time for a risk process with reserve dependent income (with Chiu S N). Stat. Probab. Lett. 60(4)(2002) 417-424.
19. The time of ruin, the surplus prior to ruin and the deficit at ruin for the classical risk process perturbed by diffusion (with Chiu S N). Insurance: Math & Econ 33
(2003) 59-66.
20. A diffusion perturbed risk process with stochastic return on investments (with Chiu S N). Stochastic Analysis and Applications 22(2)(2004) 341-353.
21. A local limit theorem for the probability of ruin. Science in China 47(5)(2004) 711-721.
22. Passage times for a spectrally negative Levy process with applications to risk theory (with Chiu S N). Bernoulli 11(3)(2005)511-522
23. Tail equivalence relationships for ruin probabilities in several risk models (with Hu Feng and Zong Zhaojun). Applied Stochastic Models in Business and
Industry 21(6)(2005) 499-508
24. Nonexponential asymptotics for the solutions of renewal equations, with applications. J. Appl. Probab. 43 (2006)815–824.
25. Ruin probability for Levy risk process compounded by geometric Brownian motion (with Zhao Xianghua). Front. Math. China 2(2)(2007) 317–327
26. The perturbed Sparre Andersen model with a threshold dividend strategy (with Gao Heli). Journal of Computational and Applied Mathematics 220 (2008) 394-
408
27. Asymptotics for solutions of a defective renewal equation with applications (with Zhao Xianghua). Front. Math. China 3(3)(2008)443-459.
28. A Perturbed Risk Process Compounded by a Geometric Brownian Motion with a Dividend Barrier Strategy (with Gao Heli). Applied Mathematics and
Computation 205 (2008) 454–464.
29. Moments of the first passage time of one-dimensional diffusion with two-sided barriers (with Wang Huiqing). Statistics and Probability Letters 78 (2008) 3373-
3380.
30. Dividend payments in the classical risk model under absolute ruin with debit interest (with Wang Chunwei). Appl. Stochastic Models Bus. Ind. 25(2009) 247-
262.
31. Optimality of the barrier strategy in de Finetti’s dividend problem for spectrally negative Lévy processes: An alternative approach. Journal of Computational
and Applied Mathematics 233 (2009) 482-491
32. The perturbed compound Poisson risk process with investment and debit Interest. Methodology and Computing in Applied Probability 12(2010) 391-413.
33. On the classical risk model with credit and debit interests under absolute ruin (with Wang Chunwei) . Statistics and Probability Letters. 80 (2010) 427-436.
34. Approximation for the ruin probabilities in a discrete time risk model with dependent risks (with Wang Y). Statistics and Probability Letters 80 (2010) 1335-
1342.
35. The Gerber-Shiu expected discounted penalty function for Levy insurance risk processes. Acta Mathematicae Applicatae Sinica (English Series) (with Zhao
Xianghua) 26(4)(2010) 575-586.
36. Minimum of dependent random variables with convolution-equivalent distributions (with Yinfeng Wang). Communications in Statistics - Theory and Methods
40(2011) 3245-3251.
37. On optimality of the barrier strategy for a general Levy risk process (with Kam Chuen Yuen). Mathematical and Computer Modelling 53(2011) 1700-1707.
38. Optimality of the threshold dividend strategy for the compound Poisson model . Statistics & Probability Letters (with Kam Chuen Yuen) 81( 2011) 1841-1846.
39. The expected discounted penalty function under a renewal risk model with stochastic income (with Zhao Yongxia). Applied Mathematics and Computation 218
(2012)6144-6154.
40. Complete monotonicity of the probability of ruin and de Finetti’s dividend problem (with Dong Hua). J Syst Sci Complex 25(2012) 178-185.
41. Asymptotic results for tail probabilities of sums of dependent and heavy-tailed random variables (with Kam Chuen Yuen) . Chinese Annals of Mathematics,
Series B 33B(4)(2012) 557-568.
42. Alternative approach to the optimality of the threshold strategy for spectrally negative Levy processes. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, English series 29
(4)(2013) 705-716.
43. Exit problems for jump processes with applications to dividend problems (with Wen Y). Journal of Computational and Applied Mathematics 245(2013)30-52.
44. An extension of Paulsen-Gjessing’s risk model with stochastic return on investments (with Wen Y). Insurance: Mathematics and Economics 52(2013) 469-476.
45.Discrete-Time GeoX/G/1 Queue with Geometrically Working Vacations and Vacation Interruption (with Gao Shan). Quality Technology & Quantitative
Management 10(4) (2013) 421-440.
46.Optimal dividend problem with a terminal value for spectrally positive Lévy processes (with Wen Y). Insurance: Mathematics and Economics 53(2013) 769-773.
47.On the Complete Monotonicity of the Compound Geometric Convolution with Applications to Risk Theory (with Chiu S N). Scandinavian Actuarial Journal 2014
(2) (2014) 116-124.
48.The first passage time problem for mixed-exponential jump processes with applications in insurance and finance. Abstract and Applied Analysis, vol. 2014,
Article ID 571724, 9 pages, 2014. doi:10.1155/2014/571724.
49.On the optimal dividend problem for a spectrally positive levy process (with Yuzhen Wen and Yongxia Zhao). ASTIN Bulletin 44 (2014) 635-651.
50.Exact joint laws associated with spectrally negative Levy processes and applications to insurance risk theory (with Kam Chuen Yuen). Front. Math. China 9(6)
(2014) 1453-1471.
51.Uniform Estimate for The Tail Probabilities of Randomly Weighted Sums (with Yin-feng WANG and Xin-sheng ZHANG). Acta Mathematicae Applicatae Sinica,
English Series 30(4) (2014) 1063-1072.
52.Optimal dividend problems for a jump-diffusion model with capital injections and proportional transaction costs (with Kam Chuen Yuen). Journal of Industrial
and Management Optimization 11(4) (2015) 1247-1262.
53.Optimal reinsurance with both proportional and fixed costs (with Peng Li and Ming Zhou). Statistics & Probability Letters 106 (2015) 134–141.