姓　　名：夏宁宁
职　　称：副教授
研究方向：高维随机矩阵分析，高频金融数据分析
教授课程：数学分析，金融时间序列，高等概率论，随机过程，数据分析与统计建模
E - mail：xia.ningning@mail.shufe.edu.cn；电话：**


研究项目
序号 项目名称 项目编号 项目来源 起止时间 项目经费
1 高维随机矩阵在因子模型中的理论研究与应用 ** 国家面上项目 2019-2022年 52万
2 高维高频数据下金融资产积分波动率矩阵的统计分析 ** 国家自然科学基金 2016-2018年 18万
3 高维随机矩阵特征向量的极限分析 15PJ** 上海市浦江人才计划 2015-2017年 20万

研究领域
随机矩阵理论及其应用，高维数据统计分析，高频金融数据分析等


教育经历
2009-2013年
新加坡国立大学，博士

工作经历
2013年-2014年， 香港科技大学，博士后 。
2014年-至今， 上海财经大学统计与管理学院 。


研究成果
Xia, N. and Zheng, X (2018). On the inference about the spectral distribution of high-dimensional covariance matrix based on high-frequency noisy observations. Annals of Statistics. 46(2) 500-525.
Xia, N., Qin, Y. and Bai, Z. (2013). Convergence rates of eigenvector empirical spectral distribution of large dimensional sample covariance matrix. Annals of Statistics. 41(5) 2572-2607.


奖励，荣誉
上海财经大学首届青年教师教学竞赛理学，工学组三等奖。

社会工作
2016年组织学院的学术交流活动；
组建学术研讨课；
担任本科生的生活导师。


学术报告（2008年以来）
The Society for Financal Econometrics (SoFiE), NYU, June 20-23, 2017, 纽约大学（美国）。
1st International Conference on Econometrics and Statistics (EcoSta 2017), HKUST, June 15-17, 2017, 香港科技大学。
The 2017 China Meeting of the Econometric Society in Wuhan. June 9-11, 2017, 武汉。
The 10th ICSA International Conference on Global Growth of Modern Statistics in the 21st Century. December 19-22, 2016, Shanghai Jiao Tong University，上海交通大学。
2016“大数据金融计量与统计学习理论与方法”研讨会， 2016年8月23-25日，广西北海。
广州2016金融工程和风险管理研讨会，the Guangzhou 2016 Symposium on Financial Engineering and Risk Management（FERM），2016年6月12-13日，中山大学，广州。
Workshop on high frequency data, nework data and relative fileds, 2016年6月3-5日，南京审计大学。
Workshop of Math Finance and Financial Data Processing, 2016年4月29-30日，苏州大学。
华中师范大学青年统计论坛，2016年4月9-10日，华中师范大学（武汉）。
2015 Symposia on Methodologies for Analyzing Big Data and their Applications （20015大数据分析方法及应用研讨会）2015年9月19-20日，西安交通大学。