姓　　名：张立文
职　　称：副教授
研究方向：变点问题、分位数回归、高维问题、大数据和人工智能分析、金融统计等
教授课程：概率论、数理统计、数据挖掘、大数据商业实战（MBA课程）、人工智能和量化投资（MBA课程）等
E - mail：zhang.liwen@mail.shufe.edu.cn；电话：

研究项目
序号 项目名称 项目编号 项目来源 起止时间 项目经费
1 "几类分位数回归变点的研究" ** 国家自然科学基金青年项目 2017-2020

2 “高维数据下分位数回归中的变点与应用研究” 2017LY32 全国统计科学研究项目（省部级） 2018-2020

3 “分位数回归模型中的结构变化问题及其在股票建模中的应用” ZZSD15107 上海高校优秀青年教师培养资助计划 2015-2017

4 “网络大数据在市场营销中的应用” 横向项目 上汽集团教育基金会项目 2017-2018
5 “深度学习算法在汽车市场预警及预测中的应用” 横向项目 上汽集团教育基金会项目 2018-2019
6 “基于图卷积深度神经网络模型下交通流量预测研究” 横向项目 北京顺智信科技有限公司 2019-2020

7 “大数据背景下区域卫生综合监管指标分析体系研究” 横向项目 中国信息通信研究院华东分院 2019-2020

8 “大数据在市场营销中的应用—聚焦于汽车市场批零量预测” 教学项目 上海财经大学研究生课程培育计划 2019-2021

9 “大数据背景下新冠疫情舆情发展及相关建议研究” 纵向项目 上海财经大学新冠疫情防控转向课题 2020-2020

研究领域
变点问题、分位数回归、高维数据、大数据和人工智能分析、金融统计、深度学习等

教育经历
2014.09-2015.08
香港中文大学统计学系，统计学博士后
2010.09-2014.07
复旦大学管理学院，统计学博士
2007.09-2010.07
南京师范大学数学与计算机科学学院，统计学硕士
2003.09-2007.07
安徽师范大学数学与计算机科学学院，数学学士
工作经历
2018.03-至今，上海财经大学统计与管理学院，统计系，副教授，博士生导师及MBA导师。
2015.08-2018.02，上海大学经济学院，金融系，讲师。
2016.07-2016.08,2017.07-2017.08，2018.5香港大学统计与精算学系，访问****。
2012.03-2013.08。 美国北卡州立大学统计学系，访问****。

研究成果
论文
[1] Mustafa Onur Caglayan, Wenjun Xue, Liwen Zhang*. Global investigation on the country-level idiosyncratic volatility and its determinants. Journal of Empirical Finance. 2020, 55: 143-160. (SSCI)
[2] Degao Li, Ruochen Zeng, Liwen Zhang, Wai Keung Li, Guodong Li*. Conditional Quantile Estimation for Hysteretic Autoregressive Models. Statistica Sinica, 2020. (已接收, SCI)
[3] 张立文，程东坡，薛文骏，杨廷干*。复合分位数下门限自回归模型的变点估计.2020, 中国科学，已接受。
[4] 张立文*，朱周帆，郝鸿。基于深度学习的乘用车市场预警模型研究.2020, 系统科学与数学，已接受。
[5] 朱周帆, 郝鸿, 张立文*. 基于机器学习与时间序列组合模型的中国汽车市场预测研究. 2020, 统计与决策, 已接受.
[6] 张立文*, 程东坡，许玲丽.新时代背景下环境保护政策对雾霾防治的效应分析—基于PM2.5浓度变化视角的实证研究. 上海财经大学学报:哲学社会科学版, 2019, 21(2): 17-29.
[7] Liwen Zhang, Zhongyi Zhu*. Estimating restricted common structural changes for panel data. Acta Mathematicae Applicatae Sinica, 2019, 35(4):893–908. (SCI)
[8] Wenjun Xue, Liwen Zhang*. Revisiting the Asymmetric Effects of Bank Credit on the Business Cycle A Panel Quantile Regression Approach. The Journal of Economic Asymmetries. 2019，e0012.
[9] 张立文，倪中新，何勇*, 朱周帆 （2018）. 删失分位数回归模型中的变点检测问题。中国科学，48（9)，1159-1180.
[10] Yong He, Xinsheng Zhang and Liwen Zhang*. Variable Selection for High Dimensional Gaussian Copula Regression Model: An Adaptive Hypothesis Testing Procedure. Computational Statistics & Data Analysis, 2018, 24: 132-150. (SCI)
[11] Zhang, L., Wang, H. and Zhu, Z*. (2017) Composite Change Point Estimation for Bent Line Quantile Regression. Annals of the Institute of Statistics Mathematics, 69(1), 145-168. (SCI & SSCI).
[12] Wenjun Xue and Liwen Zhang* (2017). Stock Return Autocorrelations and Predictability in the Chinese Stock Market-Evidence from Threshold Quantile Autoregressive Models. Economic Modelling, 31(4), 391-401. (SSCI).
[13] Yong He, Xinsheng Zhang, Pingping Wang, Liwen Zhang* (2017). High Dimensional Gaussian Copula Graphical Model with FDR Control. Computational Statistics & Data Analysis, 113, 457-474. (SCI).
[14] Hu, J*., Zhang, L. and Wang, H. (2016). Sequential Model Selection Based Segmentation in Linear Regression: An Application to Array CGH Data. Biometrics, 72(3), 815-826 (SCI).
[15] Zhang, L., and Zhu, Z*. (2015).Testing for Change Points in Partially Linear Models. Acta Mathematicae Applicatae Sinica (English Series), 31(4): 879–892 (SCI).
[16] Zhang, L., Wang, H. and Zhu, Z*. (2014). Testing for Change Points Due to a Covariate Threshold in Regression Quantiles. Statistica Sinica, 24(4):1859-1877 (SCI).
[17] 张立文*，周秀轻. (2011). 混合序列均值变点的收敛速度研究，南京大学学报(数学半年刊), 01：97-105。
[18] 张立文*，周秀轻. (2010). P阶自回归模型中的变点检验问题，南京师大学报(自然科学版)，02：13-17。


书籍

张立文，2017，分位数回归中变点问题及其应用，经济管理出版社。


奖励，荣誉

[1] 网络大数据在汽车市场营销中的应用, 上海汽车工业教育基金会，二等奖，1/3
[2] 深度学习算法在汽车市场预警及预测中的应用，上海汽车工业教育基金会，二等奖，1/2

社会工作
担任《Biometrics》、《Annals of the Institute of Statistical Mathematics》、《Emerging Markets Finance and Trade》、《中国科学》以及《系统工程与数学》等期刊匿名审稿人。


学术报告（2008年以来）
1. 2017.11, Shrinkage Quantile Regression Estimation for Panel Data Models with
Multiple Structural Breaks. 同济大学数学系。
2. 2016.12, Sequential Model Selection-Based Segmentation to Detect DNA Copy
Number Variation. 上海交通大学国际泛华统计会议。
3. 2016.10, Some Topics on Change Points in Quantile Regression, 上海数量经济学年会会议。
4. 2015.12, Change Points Analysis in Quantile Regression, 复旦大学公共卫生学院。
5. 2013.10, Testing for Change Points Due to a Covariate Threshold in Regression
Quantiles, 复旦大学数学中心统计模型，理论&应用。
6. 2013.08, Composite Change Point Estimation for Bent Line Quantile Regression
国际联合统计会议JSM, 蒙特利尔, 加拿大.
7. 2011.09, Testing and Estimating Restricted Structural Changes in Panel Data
长三角概率和统计年会, 华东师范大学。