姓　　名：卞世博
职　　称：副教授
研究方向：公司金融与金融工程
教授课程：数量金融、金融建模、金融风险管理
E - mail：bian.shibo@mail.shufe.edu.cn；
电话：**

研究项目
序号 项目名称 项目编号 项目来源 起止时间 项目经费
1 条件在险资本风险约束下的信用债券最优动态投资策略 ** 国家自然科学基金青年项目 2014.1-2016.12 19万
研究领域
金融工程、公司金融

教育经历
2000.9-2004.6
中南财经政法大学经济学院，经济学专业，学士
2004.9-2006.6
中南财经政法大学经济学院，经济学专业，硕士
2008.9-2012.6
上海交通大学安泰经济与管理学院，金融学专业，博士
工作经历
2016.7- 上海财经大学
研究成果
[15] 卞世博、管之凡（学）、阎志鹏，答非所问与市场反应：基于上市公司年度业绩说明会的研究，管理科学学报，已接受，2020。

[14] 卞世博、贾德奎、阎志鹏，招股说明书负面语调与IPO表现，系统管理学报，已接受，2020。

[13] D. Jia, R. Li, S. Bian, C. Gan, Financial Planning Ability, Risk Perception and Household Portfolio Choice, Emerging Markets Finance and Trade, online, 2019.

[12] 卞世博、阎志鹏，“答非所问”与IPO 市场表现——来自网上路演期间的经验证据，财经研究，第40卷，第1期，49-63页，2020。

[11] S. Bian, W. Liu, D. Zhang, The sovereign credit and the limited foreign exchange outflow and the liquidity management of foreign exchange reserves, Journal of the Operational Research Society, 2019, 70(5): 867–871.

[10]卞世博、张熠、周金花，非自融资策略下信用债券的最优投资策略：以DC型企业年金为例，管理工程学报，第31卷，第2期，194-199页，2017。

[9]卞世博、张熠，开放式信用债券型基金的最优投资策略，系统管理学报，第25卷，第6期，1025-1030页，2016。

[8]S. Bian, J. Cicon, Y. Zhang, Optimal asset management for DC pension funds with default risk, Journal of Risk, 2016, 19(1): 63–76.

[7]S. Bian, H. Liu, Optimal investment with a corporate bond, Mathematical and Computer Modelling, 2013, 58(9-10): 1615-1624.

[6]卞世博、刘海龙，背景风险下养老基金的最优投资策略——基于Legendre转换-对偶解法，管理工程学报，第27卷，第3期，145-149页，2013。

[5]卞世博、刘海龙，违约相关性下包含信用债券的最优投资组合，系统工程理论与实践，第33卷，第3期，569-576页，2013。

[4]卞世博、刘海龙，市场风险与违约风险同时存在下的最优资产配置，管理工程学报，第27卷，第1期，160-165页，2013。

[3]卞世博、刘海龙、张晓阳，信用债券的最优投资策略，系统工程理论与实践，第32卷，第12期，2611-2618页，2012。
[2]卞世博、刘海龙、张晓阳，信用债券型基金的最优资产配置策略，系统管理学报，第21卷，第5期，596-601页，2012。

[1]卞世博、刘海龙，存在违约风险时的最优资产组合，管理工程学报，第26卷，第3期，28-33页，2012。


奖励，荣誉
社会工作

学术报告（2008年以来）