姓　　名：张志远
职　　称：副教授
研究方向：金融计量、金融工程、应用概率与统计
教授课程：数理统计（本科）、不确定性下决策模型（MBA）、金融计量（专业硕士）、极限理论（博士）、随机分析（博士）
E - mail：zhang.zhiyuan@mail.shufe.edu.cn；电话：**


研究项目
序号 项目名称 项目编号 项目来源 起止时间 项目经费
1 高频大数据下金融市场微观结构的建模及其应用（子课题） ** 国家自然科学基金委重大研究计划重点项目子课题 2016.1-2019.12 15万
2 （超）高频数据下微观结构效应的计量建模与推断 ** 国家自然科学基金青年项目 2014.1-2016.12 19万
3 信用及投资风险管理的理论方法与实证研究 12PJC051 上海市浦江人才计划 2012.10-2014.9 30万

研究领域
金融计量：金融高频数据、市场微观结构等
金融工程：连续时间随机波动率模型、模拟定价、多元衍生品定价等
应用概率与统计：Levy过程、Levy Copula、MCMC等


教育经历
2005.9-2010.8
香港科技大学商学院资讯，商业统计及营运学系，营运管理博士
2001.9-2005.6
中山大学统计系，学士

工作经历
2014.7-现在 上海财经大学统计与管理学院副教授；
2011.6-2014.6 上海财经大学统计与管理学院助教授；
2010.9-2011.6 香港科技大学商学院资讯、商业统计及营运学系博士后研究员

研究成果
Selected research articles:
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"A Combined Filtering Approach to High-Frequency Volatility Estimation with Mixed-Type Microstructure Noises"(with Yinfen Tang),Applied Stochastic Models in Business and Industry, 2018, accepted
"A Unified Approach to Volatility Estimation in the Presence of Both Rounding and Random
Market Microstructure Noise"(with Yingying Li and Yichu Li),Journal of Econometrics, 2017, accepted.DOI:10.1016/j.jeconom.2017.11.006
"Stochastic Volatility Models Based on OU-Gamma Time Change: Theory and Estimation"(with Lancelot F. James and Gernot Mueller),Journal of Business & Economic Statistics, 2015, accepted
"Exact Simulation Pricing with Gamma Processes and Their Extensions"(with Lancelot F. James and Dohyun Kim),Journal of Computational Finance, 2013, Vol 17: 3-39.DOI:10.21314/JCF.2013.259
"Volatility Inference in The Presence of Both Endogenous Time and Microstructure Noise"(with Yingying Li and Xinghua Zheng),Stochastic Processes and their Applications, 2013, Vol 123:2695-2726.
"Quantile Clocks"(with Lancelot F. James),Annals of Applied Probability, 2011, Vol 21: 1627-1662.
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See also my personalhomepage.


奖励，荣誉
上海市浦江人才

社会工作
会员/理事:
Member,The Society for Financial Econometrics (SoFiE),2012-
Member, The Econometric Society, 2016-
会员，管理科学与工程学会金融计量和风险管理研究会，2017-
常务理事，中国现场统计研究会经济与金融统计分会，2017-
审稿:
Annals of Statistics, Journal of Econometrics,
IMA Journal of Management Mathematics,
Applied Stochastic Models in Business and Industry,
Journal of Industrial and Management Optimization,
JournaloftheKoreanStatisticalSociety,
Journal of Systems Science and Complexity，运筹与管理,应用数学学报


学术报告（2008年以来）
2018年金融数学与金融数据处理国际研讨会，2018年3月31日至4月1日，山东财经大学，济南，invited.
第十五届金融系统工程与风险管理国际年会（FSERM2017），2017年10月14日至15日，北京航空航天大学，contributed session.
管理科学与工程学会金融计量和风险管理研究会筹备会议，2017 年9 月16-17 日，广西南宁。
2017 Asian Meeting of the Econometric Society, June 3-5, 2017, CUHK，Hong Kong, contributed session.
2016年湖南大学工商管理学院管理科学学科建设与学术研讨会，2016年12月11日至12日，长沙。受邀报告。
2016“大数据金融计量与统计学习理论与方法”研讨会， 2016年8月23-25日，广西北海。
The Guangzhou 2016 Symposium on Financial Engineering and Risk Management (FERM) June 12-13, 2016, Guangzhou, China, invited.
南京审计大学高频数据分析研讨会，2016年6月3日至5日, 南京，受邀报告。
2016 ICSA China Statistics Conference, June 24-25, 2016, Qingdao, China, invited.
国家自然科学基金委员会管理科学部管理科学与工程学科2014年度青年基金项目研究工作交流会，2014.11.26-28，安徽财经大学，蚌埠，安徽。报告名称：A Unified Approach for Volatility Estimation in the Presence of Both Rounding and Random Market Microstructure Noise.
The 7th Annual Society for Financial Econometrics (SoFiE) Conference, Jun 11-13, 2014, Rotman School of Management, University of Toronto, Toronto, ON, Canada, Main Program.
The 2nd IMS-APRM (Institute of Mathematical Statistics Asia Pacific Rim Meeting), Jul 2-4, 2012, Tsukuba, Japan. 做受邀报告，报告名称：Volatility Inference in The Presence of Both Endogenous Time and Microstructure Noise.
The 5th Society for Financial Econometrics (SoFiE) annual conference, Jun 20-22, 2012, The University of Oxford, Main Program中做报告，报告名称: Volatility Inference in The Presence of Both Endogenous Time and Microstructure Noise。