姓　　名：王黎明
职　　称：教授
研究方向：数量金融与风险管理，应用统计学
教授课程：本科生：数学分析，概率论，数理统计，回归分析，时间序列分析，保险精算模型，精算数学，非参数统计；硕士生：高等数理统计，时间序列，数据统计分析技术
E - mail：lmwang@mail.shufe.edu.cn
电话：**
研究项目
序号
项目名称
项目编号
项目来源
起止时间
项目经费

1
我国金融状况指数的构建与应用研究


13BTJ015
国家社会科学基金项目
2013-06-10
2016-05-20

2
复杂因素下金融风险度量与风险传染建模与风险管理
**
国家自然科学基金项目
2012-08-18
2017-04-30

3
基于结构突变理论的通货膨胀持久性研究
2011lz035
中央、国家各部委课题
2011-12-13
2015-03-02

4
金融数据分析理论与应用
2007LY070
中央、国家各部委课题
2007-12-10
2009-12-01

5
机器具有中断条件下的随机调度问题
**
国家自然科学基金项目
2007-04-02
2009-12-01

6
统计指数理论的发展与应用研究
05BTJ007
国家社会科学基金项目
2005-05-20
2009-09-10

研究领域
统计学
教育经历
1991.9-1994.7 华东师范大学统计系，理学硕士
1998.9-2001.7 华东师范大学统计系，理学博士
1979.9-1983.7 东北师范大学数学系，理学学士
工作经历
2008.9-2008.10 香港理工大学应用数学系，访问教授
2003,11-2006,2 香港理工大学应用数学系，副研究员
2003.7-2003.10 香港理工大学应用数学系，研究助理
2001.12-2004.10上海财经大学应用经济学博士后流动站，博士后
2001.7- d上海财经大学统计与管理学院讲师，副教授，教授，博士生导师
1983.7-1998.9 泰山学院（泰安师范专科学校）讲师

研究成果
1.纪园园，王黎明*，张杭辉，周亚虹, 非参数选择机制下含二值因变量的内生选择模型的估计，中国科学, 2019.（Revised）
2.LI Qian, TAN XiangYong, WANG LiMing*, Testing for serial correlation in partially functional linear regression models. Communications in Statistics-Theory and Methods, 2019.（Revised）
3.Rongjie Jiang, Liming Wang，Yang Bai*，Optimal model averaging estimation for multinomial logit models，，2019.（Revised）
4.Rongjie Jiang, Liming Wang, Yang Bai*, Optimal model averaging estimation for semi-functional partially linear models, Statistics, 2019.（Revised）
5.胡志明，奚欢，王黎明，黄明辉，混合分布的VaR分布核估计及其应用，应用概率统计，2018,Vol. 34, No.24, 201-212.
6.Qiang Li,Liming Wang, Robust change point detection method via adaptive LAD-LASSO.，2017，DOI 10.1007/s00362-017-0927-3.
7.Ji Yuanyuan, Wang Liming*,Zhang Hanghui, Zhou Yahong, Semiparametric estimation of a Box-Cox transformation model with varying coefficients model,SCIENCE CHINA Mathematics, 2017, 60: 897-922. doi:10.1007/s11425-016-0150-1.
8.李强，王黎明，王文雯，中国股指收益率序列GARCH模型中变点的Bayes识别，统计与决策，2016年第5 期，148-151.
9.Qiang Li,Liming Wang,Fei Qiu，Detecting The Structural Breaks in GARCH Models Based on Bayesian Method: The Case of China Share Index Rate of Return ,Journal of Systems Science and Information, 2015,Vol. 3, No. 4, 321-333.
10.李强，王黎明，基于LAD-LASSO方法的逐段常数序列中的变点估计，统计与信息论坛，Vol.30, No.5, 2015, 16-21.
11.李强，王黎明，基于LASSO方法的结构突变理论研究综述，江西师范大学学报（自然科学版），Vol.39, No.2, 2015, 189-193.
12.Yahong Zhou, Liming Wang,Xiao Dan He, Semiparametric estimation of average treatment effect through a random coefficient dummy endogenous variable model,SCIENCE CHINA Mathematics, 2014, 57: 2415-2428. doi: 10.1007/s11425-014-4865-4.
13.王小刚，王黎明，中国城乡消费行为结构突变研究，统计与决策，No.22, 2013, 88-91.
14.王小刚，王黎明，基于贝叶斯结构突变的随机系数动态面板模型研究，数量经济技术经济研究，Vol.30, No.8, 2013, 149-160.
15.王小刚，王黎明，基于面板结构突变的居民消费结构实证分析，数据分析，Vol.8, No.1, 2013, 41-54.
16.王小刚，王黎明，基于面板数据的限制性共同变点检测和估计研究，数据分析，Vol.7, No.4, 2012, 33-52.
17.王小刚，王黎明，一类面板模型中部分结构变点的检测和估计，山东大学学报（理学版），Vol.47, No.7, 2012, 91-99.
18.周平，王黎明，基于结构突变理论的中国通货膨胀长记忆性研究，数据分析，2012, 145-164.
19.Wang Xiaogang, Liming Wang,Detection of partial structural change in panel regression model . CiSE（2011）, 2068-2072.
20.周平，王黎明，基于结构突变理论的中国通货膨胀长记忆性动态分析, International Symposium on Financial Engineering and Risk Management，2011，52-54.
21.周平，王黎明，中国居民最终需求的碳排放测算，统计研究，Vol.28, No.7, 2011, 71-78.
22.周平，王黎明，通货膨胀持久性研究综述，经济学动态，2011(3): 138-142.
23.王黎明，章明媛, 混合Copula模型在股市板块分析中的应用，兰州商学院学报，Vol.27, No.1, 2011, 87-92.
24.谢邦昌，王黎明，数据挖掘在保险业中的应用，统计信息论坛，Vol.24, No.11, 2009, 79-82.
25.王黎明，万里，王帅, 运用结构变点理论的人民币均衡汇率研究，商业经济与管理，Vol.208, No.2, 2009, 52-58.
26.王黎明，杨楠，徐国祥,上海市投资者信心指数的测定及其应用研究，上海财经大学学报，Vol.10, No.4, 2008, 69-75.
27.Liming Wang,Lian Wang, Volatility models and empirical study on Shanghai composite index, Financial Engineering and Risk Management Annual International Symposium(2008),110-115.
28.Liming Wang,Jinhong You, Yong Zhou, Selection of Risk factors for Regression Analysis with Missing Data, Financial Engineering and Risk Management Annual International Symposium (2008), 116-120.
29.Liming Wang,Testing for Change-point of the First-order Autoregressive Time Series Models, Chinese J. Appl. Probab. Statist.Vol.24, No.1, 2008, 28-36.
30.Cai, Xiaoqiang, Liming Wang,Zhou, Xian, Single-Machine Scheduling to Stochastically Minimize Maximum Lateness , Journal of Scheduling, 2007, 10:293-301.
31.王黎明，王静龙, 尺度参数变点的非参数检验及其渐近性质，应用概率统计，Vol.23, No.2, 2007, 165-173.
32.王黎明，胡志明编著，《应用时间序列分析》（全国十三五统计学规划教材），中国统计出版社，2019.
33.王黎明，胡志明编著，《回归分析》，上海人民出版社，2019.
34.王黎明，王连，杨楠，《应用时间序列分析（第二版）》，复旦大学出版社，2019.
35.王黎明主编，《回归分析—概念，方法和应用》，上海财经大学出版社，2019.
36.王黎明，陈颖，杨楠，《应用回归分析（第二版）》，复旦大学出版社，2018.
37.王静龙，梁小筠，王黎明，《属性数据分析》，高等教育出版社，2013.
38.王黎明，《统计预测和决策（第四版）》（徐国祥主编），上海财经大学出版社，2012.
39.王静龙，梁小筠，王黎明，《数据、模型与决策简明教程》，复旦大学出版社，2012.
40.王黎明，《统计指数理论、方法与应用研究》（徐国祥主编），上海人民出版社，2011.
41.王黎明，王连，杨楠，《应用时间序列分析》，复旦大学出版社，2009.
42.王黎明，陈颖，杨楠，《应用回归分析》，复旦大学出版社，2008.