教育背景与工作经历:
2013/10—，进入复旦大学应用经济学流动站做博后，合作导师是张金清教授，研究方向是数理金融与风险管理；
2012/02—，工作于上海金融学院，统计与数学学院，讲师
2008/09-2011/12，上海交通大学，数学系，博士，导师是叶中行教授，研究方向是金融数学；
2005/09-2007/12，江苏大学,理学院，硕士，导师是杨卫国教授，研究方向是概率论与数理统计；
2001/09-2005/7，太原师范学院，数学系，学士
完成的学术论文
1) Ruili Hao, Zhongxing Ye, The Intensity Model for Pricing Credit Securities with Jump diffusion and Counterparty Risk. Mathematical Problems in Engineering, Volume 2011, 1-16, Article ID 412565, 16 pages doi:10.1155/2011/412565. (SCI)
2) Ruili Hao, Zhongxing Ye，Pricing CDS with Jump-Diffusion Risk in the Intensity-Based Model. Advances in Intelligent and Soft Computing, 2011, Volume 100/2011, 221-229, DOI: 10.1007/978-3-642-22833-9 26. (EI)
3) Zhang H.Z., Hao R.L., Yang W.G. and Bao Z.H., Some limit theorems for the log-optimal portfolio. Journal of Inequalities and Applications, 2014:310,http://www.journalo_nequalitiesandapplications.com/content/2014/1/310.
4)Hao, R.L., Liu, Y.H. and Wang, S.B., Pricing Credit Default Swap under Fractional Vasicek Interest Rate Model, Journal of Mathematical Finance, 2014,4, 10-20.
5) Ruili Hao, Zhongxing Ye, CDO Pricing for the Heterogeneous Portfolio with Contagious risk. Working paper，2014.
6)刘永辉，郝瑞丽，王守佰，基于分数维Vasicek利率模型的CDS定价，应用概率统计，2014, 30(3): 257-266.
主持和参与的科研项目：
1）上海市教育委员会科研创新项目（13YZ125）：带有利率风险的信用衍生品定价问题（主持、在研）
2）上海市优秀青年教师培养资助计划（ZZshjr12010）：动态回收率模型及信用违约互换定价问题的研究（主持、在研）
3)数学天元基金(**)：基于传染模型的信用衍生品定价研究（主持、已结项）
4）中国博士后基金第55批面上资助(2014M551297)：
随机回收率下贷款信用违约互换的定价及应用研究（主持、在研）

5） 面上项目：动态网络超级博弈的理论与应用（**）（参与、在研）
已承担课程：
概率论、概率论与数理统计（经管）、金融随机分析