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汪冬华 教授
性别 男 Office Hour
职务 金融学系主任 时间 周二下午14:00-16:00
所属部门 金融学系 地点 1611
学科领域 金融学
电子邮箱 dhwang@ecust.edu.cn


教授课程
简历/背景
研究方向
研究项目
研究成果
获奖信息
社会活动



本科：多元统计学（上海市精品课程）、金融工程、投资银行学、保险学科导论、保险学（上海市重点课程）
研究生：固定收益证券
MBA：数据模型与决策
MF：金融数量方法、固定收益证券

教育背景
2000.09 - 2004.06，华中科技大学管理学院，管理学博士
1995.09 - 1998.06，华中理工大学力学系，工学硕士
1991.09 - 1995.06，华中理工大学力学系，工学学士
工作经历
2013.09 – 至今，华东理工大学商学院，教授，博导
2008.09 – 2013.08，华东理工大学商学院，副教授，硕导
2004.07 – 2008.08，华东理工大学商学院，讲师
1998.07 – 2000.08，武汉市汉阳区建设管理委员会
海外经历
2013.11 - 2014.11 ，迈阿密大学商学院，访问****

本专业研究方向：金融工程与风险管理；计算实验金融；公司金融；金融市场
MBA、MF及MPAcc研究方向：金融市场与公司战略；金融风险管理；金融科技与大数据；金融机构管理；投资决策分析；公司财务

[1]项目名称：基于Hawkes过程与计算实验的股票市场极值风险传播的研究，来源：国家自然科学基金面上项目(项目批准号：**)，项目起止时间：2018.01－2021.12，主持。
[2]项目名称：动态非线性相依下的银行多重操作风险集成度量方法与实证研究，来源：国家自然科学基金面上项目(项目批准号：**)，项目起止时间：2012.01－2015.12，主持。(后评估：优)
[3]项目名称：上海、北京、深圳三地上市科技型企业比较分析研究，来源：上海市科委软科学研究计划项目(项目批准号：**)，项目起止时间：2017.09－2018.08，主持。
[4]项目名称：商业银行多重操作风险耦合模型构建与经济资本配置研究，来源：教育部人文社会科学研究一般项目（项目批准号：09YJC630075），项目起止时间：2010.01－2012.12，主持。
[5]项目名称：基于高频数据的我国股指期货量价及期现市场的交叉相关性研究，来源：上海市教育委员会科研创新重点项目(项目批准号：14ZS058)，项目起止时间：2014.01－2016.12，主持。
[6]项目名称：基于高频数据的沪深300股指期货和现货市场的交叉相关性及其风险的研究，来源：上海市浦江人才计划资助项目(项目批准号：15PJC021)，项目起止时间：2015.09－2017.8，主持。
[7]项目名称：国内外期货市场互动机制的研究，来源：教育部基本科研业务费专项基金项目(项目批准号：WN**)，项目起止时间：2014.01－2016.12，主持。
[8]项目名称：我国股指期货市场的多重分形特性研究：基于沪深300股指期货，来源：教育部基本科研业务费专项基金项目(项目批准号：WN**)，项目起止时间：2012.12－2014.11，主持。
[9]项目名称：金融机构多风险耦合理论模型构建及数值实现技术研究，来源：教育部基本科研业务费专项基金项目（项目批准号：WN**），项目起止时间：2010.01－2011.12，主持。
[10]项目名称：上市公司投资价值研究，来源：人文社会科学校内基金，项目起止时间：2004.09-2005.09，主持。
[11]项目名称：上市公司行业分析研究，来源：长江证券，项目起止时间：2003.01-2003.06，主持。
[12]项目名称：VaR风险耦合作用模型、数值模拟及实证研究，来源：国家自然科学基金项目（项目批准号：**），项目起止时间：2003.01-2005.12，参加（排名第3）。
[13]项目名称：多因素可转换债券定价理论模型及数字实现技术，来源：国家自然科学基金项目（项目批准号：**），项目起止时间：2005.01-2007.12，参加（排名第4）。
[14]项目名称：地方政府融资平台债务风险的顺周期机制及监管研究，来源：国家社会科学基金青年项目(项目批准号：12CJY106)，项目起止时间：2012.05－2014.06，参与(排名第三)。
[15]项目名称：国债收益率曲线与国债期货的互动关系研究，来源：国家自然科学基金项目(项目批准号：**)，项目起止时间：2014.01-2017.12，参与（排名第二）。
[16]International Research Parnetship Grants--Canada and China, (Account ID: 10001-10830, CAD 40,000), "Volatility Models and Financial Risk Analysis: an Empirical Study on Shanghai and Shenzhen Stock Markets", 05/2017 -- 12/2018.
学术论文
[1] Donghua Wang*, Yang Xin, Xiaohui Chang, Xingze Su. Realized volatility forecasting and volatility spillovers: Evidence from Chinese non-ferrous metals futures. International Journal of Finance & Economics,2020, DOI: 10.1002/ijfe.1929. (SSCI)
[2] Jingru Ji, DonghuaWang*, Dinghai Xu, Chi Xu. Combining a self-exciting point process with the truncated generalized Pareto distribution: An extreme risk analysis under price limits. Journal of Empirical Finance,2020,57:52-70. (SSCI)
[3] Jingru Ji, Donghua Wang*, Jingqing Tu. Modifying a simple agent-based model to disentangle the microstructure of Chinese and US stock markets. Quantitative Finance, 2018, 18(12): 2067-2083. (SCI, SSCI)
[4] Donghua Wang*, Jingqing Tu, Xiaohui Chang, Saiping Li. The lead–lag relationship between the spot and futures markets in China. Quantitative Finance, 2017, 17(9):1447-1456(SCI, SSCI)
[5] Jingru Ji, Donghua Wang*, Dinghai Xu. Modelling the spreading process of extreme risks via a simple agent-based model: Evidence from the China stock market. Economic Modelling, 2019,80:383-391. (SCI, SSCI)
[6] Yuan-Yuan Suo, Dong-Hua Wang*, Sai-Ping Li. Risk estimation of CSI 300 index spot and futures in China from a new perspective. Economic Modelling, 2015, 49:344-353. (SCI, SSCI)
[7]Chi Xu, Chunling Zheng, Donghua Wang*, Jingru Ji, Nuan Wang. Double correlation model for operational risk: Evidence from Chinese commercial banks. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2019, 516:327-339. (SCI, SSCI)
[8]Rui-Lin Jia, Dong-Hua Wang*, Jing-Qing Tu, Sai-Ping Li. Correlation between agricultural markets in dynamic perspective—Evidence from China and the US futures markets. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2016, 464:83-92. (SCI, SSCI)
[9]Dong-Hua Wang*, Yuan-Yuan Suo, Xiao-Wen Yu, Man Lei. Price–volume cross-correlation analysis of CSI300 index futures. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2013, 392 (5): 1172–1179. (SCI, SSCI)
[10]Dong-HuaWang*, Xiao-Wen Yu, Yuan-Yuan Suo.Statistical properties of the yuan exchange rate index. Physica A: Statistical Mechanics and its Applications, 2012, 391(12):3503-3512. (SCI, SSCI)
[11]Dong-Hua Wang*, Nan Qing, Man Lei, Xiao-Hui Chang. Dynamic relation of Chinese stock price-volume pre- and post- the Split Share Structure Reform: New evidence from a two-state Markov-switching approach. China Finance Review International, 2015, 5(4): 386-401. (ESCI)
[12]Wang Donghua. A Comparative Analysis of Operational Risk of Chinese Listed Commercial Bank Based on the Income Model. The 2nd International Conference on E-Business and E-Government, 2011, VOL (9):7636-7638. (EI 检索)
[13]Wang Donghua. An Empirical Study on Enterprise Financing Mode and Financing Efficiency in China. The Proceedings of 2009 Conference on Systems Science, Management Science & System Dynamics, 2009, VOL (6): 195-199. (ISTP检索)
[14]Donghua Wang, Pu Gong. Research on Default Risk of Listed Company in China [J]. Advance in Systems Science and Applications，2006,6(3)：470-475.
[15]Pu Gong, Donghua Wang. The method of constitutive relation for the analysis on the industrial investment value [J]. Advance in Systems Science and Applications，2004,4(2)：213-218.
[16] Pu Gong, Donghua Wang. Research on default risk of futures market in china. Advances in Risk Management. Beijing. 2003. Hongkong: GlobaL-link Publisher, 2004, 4: 103-110.
[17]徐驰，汪冬华* ，庆楠. 风险相关性下的银行非预期操作风险集成度量———基于动力学模型视角. 管理科学学报，2018,21(5)：53-64. (CSSCI)
[18]汪冬华，徐驰. 基于非参数方法的银行操作风险度量. 管理科学学报，2015,18(3)：104-113. (CSSCI)
[19]汪冬华，汪辰. 汇改后不同市态下汇市与股市溢出效应的异化. 管理科学学报，2012,15(11):91-103. (CSSCI)
[20]徐驰，汪冬华*.基于Levy测度的动态操作风险度量.系统工程理论与实践，2018,38(9),38(9):2178-2187. (CSSCI)
[21]汪冬华, 张裕恒. 基于Hawkes过程中美股市大幅波动互激效应的研究. 中国管理科学，2018,26(7) ：32-39. (CSSCI)
[22]汪冬华，索园园. 我国沪深300股指期货和现货市场的交叉相关性及其风险. 系统工程理论与实践，2014,34(3): 631-639.(CSSCI，EI)
[23]汪冬华, 黄康, 龚朴. 我国商业银行整体风险度量及其敏感性分析——基于我国商业银行财务数据和金融市场公开数据. 系统工程理论与实践，2013,33(2): 284-295.(CSSCI，EI)
[24]汪冬华，索园园. 金融危机前后中国股票市场和外汇市场的交叉相关性：基于多重分形理论的视角.系统管理学报,2013,22(3) : 394-401. (CSSCI)
[25]汪冬华，雷曼，阮永平，汪辰. 中国股市和债市溢出效应在牛熊市中的异化现象——基于上证综合指数和中债总指数的实证研究. 预测,2012,31(4):46-52. (CSSCI)
[26]汪冬华，索园园，李欣然. 多重分形理论的大盘股和中小盘股差异性分析. 管理学报,2012,9(7):1025-1031. (CSSCI)
[27]汪冬华，俞晓雯. 境外上市对我国上市公司权益资本成本的影响.上海经济研究,2011,(2):82-91. (CSSCI)
[28]汪冬华，欧阳卫平，Hayk Mkrtchyan. 股指期货推出前后股市反应的国际比较研究[J].国际金融研究，2009,(4):11-16. (CSSCI)
[29]汪冬华，蒙坚玲. 计价单位变化下的多变量期权定价[J].统计与决策，2008,(23):157-159. (CSSCI)
[30]汪冬华，郑春玲. 我国企业融资效率及其融资模式的实证研究[J].统计与决策，2008,(21):185-187. (CSSCI)
[31]汪冬华，冯鹏熙. 我国建立存款保险制度的必要性及模式选择[J]. 武汉金融，2007,(1):14-16.（北大核心）
[32]汪冬华. 期货市场互动机制研究综述及展望[J]. 广西大学学报（哲学社会科学版），2007,29(1):43-45. (CSSCI)
[33]龚朴，汪冬华. 我国期货市场违约风险的研究[J]. 数学的实践与认知 , 2006,36(1) : 49-54.（北大核心）
[34]汪冬华，郑春玲，龚朴. 行业投资价值分析的本构关系方法[J]. 武汉理工大学学报（交通科学与工程版），2006,30(1):95-98.（EI）
[35]汪冬华，龚朴. “本构关系”方法在钢铁行业投资价值分析中的应用. 华中科技大学学报(社会科学版)，2004，18(3)：52-55. (CSSCI)
[36]龚朴，汪冬华. 多层前向网络在岩质边坡参数识别中的应用. 固体力学学报, 1999,20:81-84. （北大核心）
[37]龚朴，汪冬华. 多层前向网络在非均匀介质参数识别中的应用. 华中理工大学学报, 1998,26(10):19-21. （北大核心）
[38]汪冬华，龚朴，谭运猛. 对偶边界元法在裂纹问题中的应用. 西南交通大学学报，1998,33(1):88-91.（北大核心）

著作
[1] 汪冬华，徐驰. 商业银行操作风险耦合与集成度量研究：来自中国商业银行的经验[M].北京：中国金融出版社，2019年.
[2] 汪冬华. 信用风险度量的理论模型及应用[M]. 上海：上海财经大学出版社，2007年.
[3] 汪冬华. 多元统计分析与SPSS应用[M]. 上海：华东理工大学出版社，2010年.
[4] 汪冬华，马艳梅. 多元统计分析与SPSS应用（第2版）[M]. 上海：华东理工大学出版社，2018年.

1、2020年，上海市科技进步奖二等奖（排名第1）。
2、2017年，上海市教育教学成果奖二等奖（排名第1）。
3、2019年，校本科教学成果奖特等奖（排名第1）。
4、2016年，校教育教学成果奖一等奖（排名第1）。
5、2012年，校教育教学成果奖二等奖（排名第1）。
6、指导的学术型硕士生学位论文荣获2015年上海市优秀硕士论文称号。
7、指导的金融专硕学生学位论文荣获上海市金融专业学位研究生教指委2018年首届论文大赛优秀论文奖。

现为中国系统工程学会金融系统工程专业委员会副秘书长，中国管理现代化研究会管理与决策科学专业委员会理事，中国优选法统筹法与经济数学研究会青年工作委员会委员；上海市金融专业学位研究生教育指导委员会委员，上海市金融工程学会会员和上海市运筹学会会员；国家自然科学基金同行评议专家；《Economic Modelling》、《Physica A: Statistical Mechanics and its Applications》、《管理科学学报》和《系统工程理论与实践》等多个刊物的特约审稿人；校金融物理研究中心、金融工程研究所和校虚拟商务研究中心的成员。