导师类别 硕导
性 别 男
出生年月 1977年12月
联系电话
通讯地址 四川省绵阳市涪城区青龙大道59号
Email zhanggaoxun002@163.com

个人简介
1977年12月生，男，汉族，中共党员，博士，副教授。主要从事金融市场计量经济分析与风险管理方面的教学和研究工作。参与国家社科基金 (19BGL006, 2020.01-2022.12, 第一主研)，国家自然科基金青年项目（**；2018.01-2020.12，第一主研）、全国统计科学研究项目（2018LY42，2018.9-2020.9, 第二主研），国家社科基金（14BJY174；2014.07-2017.07）、教育部人文社科项目(12YJA790125；2012.01-2014.12）、四川省社科重点项目(SC14A015；2014.10-2015.12）、四川省教育厅项目(16ZB0538；2016.01-2017.12）等项目的研究工作. 在J. Math. Anal. Appl、Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications、ManagementScience and Engineering、Discrete Dynamics in Nature and Society、International Journal of Systems Science、运筹与管理、系统管理学报、系统工程、数理统计与管理等国内外重要学术期刊上发表科研成果二十多篇。

工作经历
2020/07--- 至今，西南科技大学，硕士研究生导师
2015/06--- 至今，西南科技大学，副教授
2007/07--- 2010/07，西南财经大学天府学院，讲师

教育经历
2010/09---2014/06, 电子科技大学，管理科学与工程，管理学博士
2004/09---2007/06, 成都信息工程学院，基础数学， 理学硕士
2000/09---2004/06，河南师范大学，信息与计算科学，理学学士

获奖、荣誉称号
四川省数量经济学会“博士论坛”第七届学术研讨会（2013年）优秀学术论文奖

社会、学会及学术兼职
四川省现场统计学会会员

研究领域
金融衍生品定价
金融风险管理
量化投资分析

科研项目
1.国家社会科学基金项目，19BGL006，大数据驱动的C2B个性化平台价值共创协同机制研究， 2020/01-2022/12, 20万，参加（第一主研）
2.国家自然科学基金青年基金项目，**，多源风险下基于期权契约的供应链优化模型研究，2018/01-2020/12，17万，参加（第一主研）
3.国家社会科学基金，14BJY174，欧美信用评级下调对我国经济冲击的聚集、扩散与演变及政策选择研究，2014/07-2017/07，20万元，已结题，参加
4.教育部人文社会科学研究规划项目,12YJA790125,主权信用评级下调冲击全球经济的原因、内在机理的挖掘及对策，2012/01-2014/12, 9万元，已结题，参加.
5.四川省社科规划重点项目，SC14A015，互联网金融与西部地区中小企业融资模式创新研究，2014/10-2015/12，1.5万元，已结题，参加

发表论文
[1] Gaoxun Zhang, Gaoxiu Qiao,Out-of-sample realized volatility forecasting: does the support vector regression compete for combination methods. Applied Economics, 2021, 53(1):1-14. (SSCI)
[2] Gaoxun Zhang, Yi Zheng, Honglei Zhang, Xincheng, Xie. Lévy Process-Driven Asymmetric Heteroscedastic Option PricingModel and Empirical Analysis, Discrete Dynamics in Nature and Society, 2018, (1):1- 8.( SSCI & SCI)
[3]Yi Zheng , Gaoxun Zhangand Weiwei Zhang. A Duopoly Manufacturers’ Game Model Considering Green Technology Investment under aCap-and-Trade System,Sustainability, 2018, 10, 705.(通讯作者，SSCI & SCI)
[4]张高勋，秦春艳, 曹茜. 基于实物期权的矿产资源采矿权定价模型及其实证，数理统计与管理，2018, 37(3): 509-519. (CSSCI)
[5] 张高勋，张弘磊. 基于非对称GARCH-GH的期权定价公式及实证分析，运筹与管理，2017, 26（11）：161-168 (CSCD & CSSCI)
[6] Gaoxun Zhang, Honglei Zhang, Continuous Mappings and Fixed-Point Theorems in Probabilistic Normed Space, Advances in Modelling and Analysis A, 2017, 54(2): 363-368. ( EI)
[7] 张高勋，田益祥，李秋敏. 多元非线性期权定价模型实证分析，系统管理学报，2014., 23(2) :200-207.(CSSCI)
[8] 张高勋，田益祥，李秋敏. 基于Pair copula函数的VaR值计算，系统管理学报，2013, 22(2): 223-231. (CSSCI)
[9] 张高勋,田益祥，李秋敏. 基于Copula-ECM-GARCH模型的动态最优套期保值比率估计及比较, 系统工程，2011（08）60-68. (CSSCI)
[10] Gaoxun Zhang，Yixiang Tian, Chenggang Li, Honglei Zhang, The Risk Measurement Research ofthe Portfolio Base on Pair-copula, 2013 International Conference on Strategic Management, Chengdu, 2013
[11]Gaoxun Zhang, Minxian Zhang, On the Normability of Generalized Serstnev PN Spaces. J. Math. Anal. Appl. 340 (2008)1000-1011.(SCI)
[12]Gaoxun Zhang,Shi Li Li, A New Result to the Falkner-Skan Equation Arising in Boundary Layer Theory, Nonlinear Funct. Anal. & Appl. Vol.12, No 1(2007), 41-46.
[13]B.L.Guillen, C.Sempi,Gaoxun Zhang, Minxian Zhang, Countable products of probabilistic normed spaces, Nonlinear Analysis: Theory, Methods & Applications, Vol.71, No 10 (2009), 4405-4414. （SCI）

教学活动
本科： 《经济数学》、《概率论与数理统计》、《金融工程》、《期权、期货及其他衍生品》
研究生：《金融衍生品》、《量化投资分析》