研究生导师介绍姓名：郭文旌性别:男院系：金融学院行政职务：系主任专业技术职称：教授导师类别：硕士生导师从事专业1：金融学从事专业2：从事专业3：最后学历：博士毕业最后学位：博士任硕导年月：2007年3月任博导年月：是否院士：否是否国务院学科评议组成员：否毕业院校：西安电子科技大学毕业专业：毕业时间：2004年3月出生年月：190001办公电话：025-84028233E-mail：guowenj0526@sina.com是否停招：否◇：导师简介1、学习和工作经历开始年月截止年月工作部门任职2012年8月今南京财经大学金融学院教授2006年7月2012年7月南京财经大学金融学院副教授2009年9月2010年9月昆山市花桥镇党委副书记（挂职）2004年5月2006年6月南京财经大学金融学院讲师2007年10月今南京大学工程管理学院博士后2006年5月2007年5月加拿大Waterloo大学金融与保险数量研究所博士后2001年2月2004年3月西安电子科技大学经济管理学院博士研究生1998年9月2001年1月广西大学数学与信息科学学院硕士研究生1994年9月1998年6月湖南师范大学(原教育学院)数学与计算机科学学院本科生1、基本信息性别出生年月籍贯学历职称职务办公电话电子邮件男湖南新宁博士毕业教授系主任025-84028233guowenj0526@sina.com2、研究领域研究领域主要从事证券投资、风险管理和资产定价等方面的研究。4、近年来主持/参与研究的课题课题名称课题来源带跳市场的动态资产组合优化及其应用问题研究（71071071）30带跳资本市场的行为特征、资产组合优化及突发事件应急系统研究（09YJA790100）20若干随机动态决策问题研究30下滑风险度量下组合策略的选择理论及其应用30带跳市场的若干理论及其应用问题研究10衍生证券的投资与套期保值策略研究10保险资产的最优配置与整体风险管理20企业资本结构与风险投资决策的内在机理研究40证券业发展状况及其对经济增长的影响20不完备市场条件下的最优保险资产配置405、近年来发表的学术论文/专著论文/专著名称动态证券投资决策的模型和方法动态证券投资决策的模型和方法PortfolioOptimizationwithUncertainExitTimeinInfinite-TimeHorizonCorrectiononoptimalportfolioselectionwhenStockpricesfollowanjump-diffusionprocessOptimalportfolioselectionwhenstockpricesfollowanjump-diffusionprocessOnmixingpropertyinset-valueddiscretesystemsAaverage-shadowingpropertyandtopologicalergodicityPointwisechainrecurrentmapsofthespaceY最优保险投资决策不确定终止时间的多阶段最优投资组合含期权的最优投资消费决策跳跃扩散市场的最优保险投资决策重大事件下中国股市的跳跃特征分析VaR限制下的最优保险投资策略选择固定消费模式下的最优投资组合跳跃扩散股价的最优投资组合选择OptimalInvestmentforanInsurer:MultiperiodMean-VarianceFramework商业银行最优资本结构选择的模型与实证分析2、本人从事的主要研究方向：主要从事证券投资、风险管理和资产定价等方面的研究。3、在国内外核心期刊上发表学术论文情况论文题目刊物名称收录情况卷期排名PortfolioOptimizationwithUncertainExitTimeinInfinite-TimeHorizonActaMathematicaeApplicataeSinicaSCI29(4)第1CorrectiononoptimalportfolioselectionwhenStockpricesfollowanjump-diffusionprocessMathematicalMethodsofOperationsResearchEISCI65(3)第1Optimalportfolioselectionwhenstockpricesfollowanjump-diffusionprocessMathematicalMethodsofOperationsResearchEISCI60(6)第1Onmixingpropertyinset-valueddiscretesystemsChaosSolitons&FractalsEISCI28(3)第2Aaverage-shadowingpropertyandtopologicalergodicityChaosSolitons&FractalsEISCI25(2)第2PointwisechainrecurrentmapsofthespaceYBulletinofAustralianMathematicalSocietySCI67(1)第1最优保险投资决策管理科学学报12(1)第1不确定终止时间的多阶段最优投资组合管理科学学报8(2)第1含期权的最优投资消费决策中国管理科学13（5）第1跳跃扩散市场的最优保险投资决策系统工程理论与实践31(4)第1重大事件下中国股市的跳跃特征分析系统工程理论与实践33(2)第1VaR限制下的最优保险投资策略选择系统管理学报18(5)第1固定消费模式下的最优投资组合系统工程学报19(6)第1跳跃扩散股价的最优投资组合选择控制理论与应用EI22(2)第1OptimalInvestmentforanInsurer:MultiperiodMean-VarianceFramework数理统计与管理29(2)第1商业银行最优资本结构选择的模型与实证分析产业经济研究2第14、出版专著教材情况(注：在书名后注明教材或专著)名称类别出版单位日期排名动态证券投资决策的模型和方法专著中国金融出版社2012-12-01独著动态证券投资决策的模型和方法中国金融出版社2012-12-1015、目前承担的主要项目项目名称及下达编号项目类别项目分类起讫时间本人承担任务带跳市场的动态资产组合优化及其应用问题研究（71071071）国家自然基金2011-2013负责带跳资本市场的行为特征、资产组合优化及突发事件应急系统研究（09YJA790100）部,省项目2010-2013负责6、成果获奖情况成果名称颁奖部门等级获奖日期排名最优保险投资决策校厅三等奖2010-09-01第1集值离散系统的混合性校厅三等奖2007-10-01第2Optimalportfoliosectionwhenstockpricefollowanjump-diffusionprocess校厅二等奖2008-06-01第1

7、承担课程上课学期课程名称2013-2014第一学期公司金融2012-2013第一学期公司金融2012-2013第二学期读书活动2012-2013第二学期公司金融2012-2013第二学期暑期社会实践2012-2013第二学期文献综述2011-2012第一学期公司金融2011-2012第二学期公司金融读书活动公司金融金融经济学暑期社会实践文献综述◇：主持重大科研项目情况项目名称任务来源完成形式完成日期鉴定验收单位主要结论排名若干随机动态决策问题研究国家自然基金论文、专著国家自然科学基金委优秀第5下滑风险度量下组合策略的选择理论及其应用国家自然基金论文、专著国家自然科学基金委通过验收第4带跳市场的若干理论及其应用问题研究国家项目论文博士后基金委通过验收第1衍生证券的投资与套期保值策略研究国家项目论文博士后基金委通过验收第1保险资产的最优配置与整体风险管理部,省项目论文江苏省博士后基金委通过验收第1企业资本结构与风险投资决策的内在机理研究其他项目论文江苏省教育厅通过验收第1证券业发展状况及其对经济增长的影响部,省项目报告江苏省统计局通过验收第1不完备市场条件下的最优保险资产配置其他项目论文、报告中国保险与风险管理研究中心通过验收第1
◇个人简历郭文旌，男，1971年12月生，湖南省新宁人，中共党员，博士后，教授。现任南京财经大学金融学院金融工程系主任，南京财经大学金融服务外包研究中心主任。中国运筹学会金融工程与金融风险管理分会副秘书长、理事。主要从事证券投资、风险管理和资产定价等方面的研究。已在《MathematicalMethodsofOperationsResearch》、《ChaosSolitons&Fractals》、《BulletinofAustralianMathematicalSociety》、《ActaMathematicaeApplicataeSinica》《管理科学学报》、《中国管理科学》、《系统工程理论与实践》、《系统工程学报》、《金融理论与实践》等国内外期刊发表论文50余篇，其中被SCI收录6篇，EI收录9篇，ISTP收录1篇，CSSCI收录8篇。主持（参与）国家自然科学基金3项，教育部人文社会科学项目1项，中国博士后基金特别资助1项，中国博士后基金1项，江苏省博士后基金1项，江苏省高校哲学社会科学基金2项，江苏省高校自然科学基金2项。◇近三年情况汇总获国家级奖项,获部、省级奖项在国内外重要刊物上发表论文篇，出版专著部，教材部完成国家项目项，部、省级目项，近三年经费到款万元目前承担国家项目项，部省级项目项，现有经费万元(己到款)