姓名：苏小囡
政治面貌：中共党员
最后学位：博士
职称：副教授
研究领域：衍生品定价、风险管理、金融统计等
教学课程：概率论与数理统计、线性代数、数理金融
办公室：竞慧东楼501
电话：
E-mail：suxiaonanecnu@163.com
通讯地址：南京市浦口区雨山西路86号
邮编：211815

学习简历
2001.09 - 2005.06 曲阜师范大学 数学与应用数学专业 理学学士
2006.09 - 2012.06 华东师范大学 概率论与数理统计专业 理学博士
工作简历
2012.6–2018.7南京审计大学统计与数学学院讲师
2018.7-现在 南京审计大学统计与数学学院副教授

主持参与课题
1.江苏省高校自然科学基金项目,19KJB110003,基于强度模型的衍生品定价研究，2019/9-2021/8,在研，主持.
2.国家自然科学基金青年项目，**，基于oracle有效性的高维面板与函数型数据统计推断，2019/01-2021/12，在研，参与.
3.国家自然科学基金青年项目，**，含有投资回报和相依结构的保险风险模型 破产概率的渐近性研究，2016/01-2018/12，已结题，参与.
4.国家自然科学基金天元基金，**，具有信用风险的衍生产品定价与风险对冲研究，2016/01-2016/12，已结题，主持.
5.江苏省高校自然科学基金项目，14KJB110014，基于马尔可夫调节模型的信用风险研究,2014/08-2017/12，已结题，主持.

发表论文
[1]Xiaonan Su, Xinzhi Wang, Yang Yang*. 2020.Asymptotics for VaR and CTE of a portfolio loss. Applied Stochastic Models in Business and Industry.DOI:10.1002/asmb.2561.
[2]Xiaonan Su*, Wei Wang, Wensheng Wang. 2018. Pricing warrant bonds with credit risk under a jump diffusion process. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2018: 1-10.(SCI)
[3]Xiaonan Su*, Wensheng Wang, Kyo-Shin Hwang. 2012. Risk-minimizing option pricing under a Markov-modulated jump-diffusion model with stochastic volatility. Statistics and Probability Letters, 82(10): 1777-1785.(SCI)
[4]Xiaonan Su*, Wensheng Wang. 2012. Pricing options with credit risk in a reduced form model, Journal of the Korean Statistical Society, 41(4): 437-444.(SCI)
[5]Xiaonan Su*, Wei Wang, Wensheng Wang. 2013. Valuing power options under a regime-switching model. Journal of East China Normal University (Natural Science), 6: 32-39.
[6]Xiaonan Su*, Wei Wang, Wensheng Wang. 2011. Insiders' hedging for jump diffusion processes with applications to index tracking. Journal of Donghua University(English Edition), 28(6): 571-575.(EI)
[7]苏小囡*，王伟，王文胜. 2015. 约化模型下具有信用风险的交换期权定价. 数学的实践与认识, 5: 1-8.
[8]Wei Wang, Zhuo Jin, Linyi Qian*, Xiaonan Su. 2016. Local risk minimization for vulnerable European contingent claims on nontradable assets under regime switching models. Stochastic Analysis and Applications, 34(4): 662-678.(SCI)
[9]Wei Wang, Linyi Qian*, Xiaonan Su. 2015. Pricing and hedging catastrophe equity put options under a Markov-modulated jump diffusion model. Journal of industrial and management optimization, 11(2): 493-514.(SCI)
[10]王伟*，苏小囡，赵奇杰. 2014. 马尔可夫调制的跳扩散过程下远期生效看涨期权的定价. 应用概率统计, 6：587-597.