姓名：赵彦勇
政治面貌：中国共产党党员
最后学位：博士
职称： 副教授
研究领域：统计学
教学课程：应用回归分析
办公室：位育楼113
电话：**
E-mail：yyzhao@nau.edu.cn
通讯地址：南京市浦口区雨山西路86号
邮编：211815

学习简历
2006.09 - 2010.06 聊城大学数学与应用数学专业理学学士
2010.09 - 2013.06 重庆理工大学应用数学专业理学硕士
2013.09 - 2016.06 东南大学统计学博士

工作简历
2016.07 – 至今 南京审计大学，讲师、副教授、硕士生导师

主持参与课题
[1]主持国家自然科学基金“复杂数据下带跳回归模型的统计分析”（**），23万元，2018/01-2020/12；
[2]主持江苏省自然科学基金“基于带跳回归模型的高维纵向数据统计推断”（BK**），20万元，2017/07-2020/06；
[3]主持全国统计科学研究项目“高维纵向数据下带跳变系数模型的统计推断”（2017LY71），2017/09/06-2019/09/05；
[4]主持江苏省高等学校自然科学基金，“基于半参数模型的非参数约束检验及其应用研究”（17KJB110006），3万元，2017/08-2019/07；
[5]主持江苏高校哲学社会科学基金，“基于带跳面板模型的环境污染和GDP数据研究”（2017SJB0350），1万元，2017/07-2019/06；
[6]参与国家自然科学基金“金融资产收益变动率的统计推断及其应用研究”（**），52万元，2020/01-2023/12；
[7]参与国家自然科学基金“高频数据波动率统计推断、预测与应用”（**），50万元，2020/01-2023/12；
[8]参与国家自然科学基金“高频金融数据下即时波动率的非参数估计及其应用研究”（**），36万元，2020/01-2023/12；
[9]参与国家自然科学基金“基于oracle有效性的高维面板与函数型数据统计推断”（**），24万元，2019/01-2021/12；
[10]参与国家社会科学基金“相依时空数据分析方法及其在环境污染数据中的应用研究”（17CTJ016），20万元，2017/07-2020/06；

发表论文
2019年度
[1]赵彦勇,林金官,杜秀丽 (2019) . 带跳单指标模型的半参数跳点检测估计. 中国科学：数学, 49(7): 1021-1040.
[2]苍玉权, 赵彦勇, 林金官 (2019). 基于带跳时变系数模型的PPI 与CPI 相关性研究. 统计研究, 36(2): 101-111.
[3]Zhao, Y.Y., Lin, J.G.*(2019).Estimation and test of jump discontinuities in varying coefficient models with empirical applications. Computational Statistics & Data Analysis, 139: 145-163. (SCI检索)
[4]Zhao, Y.Y., Lin, J.G.*, Huang, X.F. & Wang, H.X.(2019).Iterative weighted estimation based on variance modelling in linear regression models. Communications in Statistics: Simulation and Computation, 48:9, 2599-2614. (SCI检索)
[5]Khaled, W., Lin, J. G., Han, Z. C., Zhao, Y. Y., Hao, H. X. (2019). Test for heteroscedasticity in partially linear regression models. Journal of Systems Science and Complexity, 32(4): 1194-1210.(SCI检索)
2018年度
[1]Zhao, Y.Y., Lin, J.G.*, Ye, X.G., Wang, H.X. & Huang, X.F.(2018). Two-stage orthogonality-based estimation for semiparametric varying-coefficient models and its applications in analyzing AIDS data. Biometrical Journal, 60: 79-99. (SCI检索)
[2]Liu, Y., Zhao, Y.Y.*, Zhao J.Q. & Miao Z.X.(2018). Estimation and inference for generalized semi-varying coefficient models. Journal of Statistical Computation and Simulation, 88(11): 2215-2231. (SCI检索)
[3]Ye, X.G., Lin, J.G.* & Zhao, Y.Y.(2018).A two-step estimation of diffusion processes using noisy observations. Journal of Nonparametric Statistics, 30(1): 145-181. (SCI检索)
[4]Hao, H.X., Lin, J.G.*, Huang, X.F., Wang, H.X., Zhao, Y.Y.(2018). Estimation and application of semiparametric stochastic volatility models based on kernel density estimation and hidden Markov models. Applied Stochastic Models in Business and Industry, 34(3): 355-375. (SCI检索)
2017年度
[1]Zhao, Y.Y., Lin, J.G.*, Wang H.X. & Huang, X.F.(2017). Jump-detection-based estimation in time-varying coefficient models and empirical analysis. Test, 26(3): 574-599. (SCI检索)
[2]Zhao, Y.Y.,Lin, J.G.* & Wang, H.X. (2017). Robust bootstrap estimates in heteroscedastic semi-varying coefficient models and applications in analyzing australia CPI data. Communications in Statistics: Simulation and Computation, 46(4): 2638-2653. (SCI检索)
[3]Lin, J.G.*, Zhang, K.S., Zhao, Y.Y.(2017). Nonparametric estimation of multivariate multiparameter conditional copulas. Journal of the Korean Statistical Society, 46(1): 126-136. (SCI检索)
2016年度和2015年度
[1]Zhao, Y.Y., Lin, J.G.*, Huang, X.F. & Wang, H.X.(2016). Adaptive jump-preserving estimates in varying-coefficient models.Journal of Multivariate analysis, 149:65-80. (SCI检索)
[2]Zhao, Y.Y., Lin, J.G.*, & Huang, X.F.. (2016) Nonparametric estimation in generalized varying-coefficient models based on iterative weighted quasi-likelihood method. Computational Statistics, 31(1): 247-268. (SCI检索)
[3]Zhao, Y.Y., Lin, J.G.*, Xu, P.R., & Xu. G.Y.. (2015) Orthogonality-projection- based estimation for semi-varying coefficient models with heteroscedastic errors. Computational Statistics & Data Analysis, 89: 204–221. (SCI检索)
[4]Lin, J.G.*, Zhao, Y.Y., & Wang, H.X.. (2015) Heteroscedasticity diagnostics in varying-coefficient partially linear regression models and applications in analyzing Boston housing data. Journal of Applied Statistics, 42(11): 2432-2448. (SCI检索)
[5]Ye, X.G., Lin, J.G.*, Zhao, Y.Y.& Hao H.X. (2015).Two-step estimation of the volatility function in diffusion models with empirical applications. Journal of Empirical Finance, 33: 135–159. (SSCI检索)

科研奖励
[1]赵彦勇.基于香港空气污染数据的半参数统计建模与分析，国务院学位办统计学类教学指导委员会，第三届全国应用统计专业学位研究生教育教学成果奖二等奖,2018年11月；
[2]林金官、赵彦勇、汪红霞、黄性芳.基于Copula相关函数的风险度量及其应用，江苏省统计局，第十五届江苏省统计科研优秀成果奖二等奖，2018年6月；
[3]赵彦勇、林金官、黄性芳、汪红霞.自适应模型的保跳估计，江苏省统计局，第十五届江苏省统计科研优秀成果奖三等奖，2018年6月；
[4]赵彦勇，林金官，许佩蓉，叶绪国. Orthogonality-projection-based estimation for semi-varying coefficient models with heteroscedastic errors，南京市自然科学优秀学术论文评审委员会，第十二届全国统计科研优秀成果奖二等奖，2018年2月；