刘韶跃导师主页

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基本信息

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姓名: 刘韶跃
职称: 教授
单位电话:
电子信箱: liusy@xtu.edu.cn
办公室: 统计学系
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个人简介

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个人简介

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刘韶跃 ，数学与计算科学学院副院长，教授。
从事随机过程、随机分析以及金融数学研究，在《中国科学》、《数学物理学报》、《应用概率统计》等杂志上共科研论文近30 篇。目前作为主要成员参加国家自然科学基金2 项。主持湖南省教育厅青年项目及湖南省科技厅一般项目各1项，曾参加国家自然科学基金项目5项。
2003年评为湖南省青年骨干教师培养对象。2005年11月获湖南省人民政府颁发的湖南省科学技术进步奖三等奖，排名第三。2008年被确定为湖南省新世纪121人才工程第三层次人选。

科研项目

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1. 国家自然科学基金面上项目，**，马尔可夫过程的拟平稳分布及相关问题，2014/01-2018/12，62万元，在研，参加
2. 国家自然科学基金面上项目，**，多带多滤波器组的格型结构设计及其在图像融合中的应用，2012/01-2014/12？，60万元，结题，参加
3. 国家自然科学基金面上项目，**，金融数学和数学风险过程中的几个问题研究，2009/01-2011/12，28万元，结题，参加
4. 国家自然科学基金面上项目，**，随机环境中马氏链，2003/01-2004/12，9万元，结题，参加
5.湖南省自然科学基金委，省级，起止时间: 2001.1-2003.12，总经费:2.5万，排名第4. 生灭过程及马氏链的爆发后性质研究,编号：OOJJY2003。
6.湖南省教育厅，省级，起止时间: 2002,1-2004,12，总经费:1万，主持人.期权定价模型研究, 省教育厅划块项目。
7.湖南省教育厅，省级，起止时间: 2003,1-2005,12，总经费:2万，主持人.2003年湖南省高等学校骨干教师培养经费。
8.湖南省教育厅，省级，起止时间: 2005,1-2007,12，总经费:6万，排名第4.面向问题的小波神经网络系统研究, 湖南省教育厅重点基金。
9.湘潭大学教改课题，校级，2001，1-2002，12，总经费: 0.5万元，主持．统计学专业教学手段、教学方法的创新研究与实践。
10.湘潭大学交叉项目，校级，2006，1-2007，12，总经费:3万，第二主持人．基于分数次布朗运动理论的移动通信中WWW业务特性分析及WCDMA无线资源管理策略的研究。
11．湖南省教育厅，省级，起止时间:2007．1-2009．12，主持人.总经费:3万， “分数次布朗运动环境中金融衍生证券定价理论及应用研究”， 湖南省教育厅青年项目。

科研成果

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1 . 2013,Dividend-Reinsurance Strategy in the Sparre Andersen Model，Acta Mathematica Sinica, English Series，29(2): 405-416, 2013. SCI
2. 2011,9. The Dividend Problems for Compound Binomial Model with Stochastic Return on Investments，Nonlinear Maths for Uncertainty and its Appli., AISC 100, pp. 239–246. Springer-Verlag Berlin Heidelberg, EI。
3. 2011, Moments of Discounted Dividend Payments in the Sparre Andersen Model with a Constant Dividend Barrier，Applied Mathematics, 2: 444-451.
4.2015.A Marcinkiewicz criterion for Lp-multipliers related to Schrodinger operators with constant magnet fields 中国科学A辑，58（2）：389-404。
5，2004年11月；分数布朗运动环境中欧式未定权益的定价；应用概率统计，20（4），429-434，
6，2005年6月；多个分数次布朗运动影响时的混合期定价； 系统工程，23（6），110-114
7，2006年2月；分数布朗运动环境中混合期权定价；工程数学学报，23（1），153-157。
8，2006年6月；多维分数次Black-Scholes模型中欧式未定权益的定价；湖南大学学报（自)33（3），128-131。
9，2002年9月；生灭过程爆发后的轨道分解与嵌入，中国科学（A辑），45（9），1100-1105。
11，2000年2月；生灭过程爆发后的首中时与首中点的联合分布，中国科学（A辑），30（2），97-100。
12，2002年12月；分数布朗运动环境中标的资产有红利支付的欧式期权定价，经济数学,19 (4) ，35-39，排名第一。
13，2004年6月；标的资产服从几何分数布朗运动的欧式双向期权定价，湘潭大学学报（自），26(2), 1-4。
14，2001年9月；非线性模型参数有偏估计的一种改进，湘潭大学学报（自），23（3）， 1-5。
15，2006年6月；随机利率下的两种奇异期权的定价；湘潭大学学报（自），28（2）
16，2006年6月；分数次布朗运动环境中有交易成本的上限型买权的期权定价， 经济数学，23（2），140-145
17，2006年9月；有交易成本的几何平均亚式期权的定价；统计与决策，2006年第9期（总221期），145-146。
18，2006年9月；随机利率下重设型熊市认售权证的定价；山东师范大学学报（自），21（3），40-42。