教授，博士生导师

办 公 室：工商管理学院B512、E-mail：xiechi@hnu.edu.cn




基本信息
谢赤，男，汉族，1963年7月生，湖南株洲人，现任湖南大学副校长，教授、博士生导师，享受国务院特殊津贴专家。湖南大学湖南发展研究院院长、湖南大学金融与投资管理研究中心主任、湖南大学智慧经济与数字社会研究院主任。
长期从事教学、科研和管理工作。教育部高等学校管理科学与工程类专业教学指导委员会(2018–2022)委员、湖南省社科联第八届委员会副主席(兼职)、首届新世纪百千****才工程国家级人选，教育部青年教师奖获得者，霍英东高校青年教师奖获得者，湖南省社会科学”百人工程”人选。主持的国家级研究项目包括国家社会科学基金重点项目1项、一般项目2项、国家自然科学基金项目3项、国家软科学研究计划项目1项、教育部博士点专项基金项目3项、全国教育科学十五重点项目1项等。

主要研究领域：金融工程与风险管理、金融企业管理、资本市场投融资管理、大数据金融。在Quantitative Finance, International Journal of Production Economics,International Review of Economics and Finance, Emerging Markets Review, Finance Research Letters, Journal of Economic Interaction and Coordination, Computational Economics,Economic Modelling, Neurocomputing, International Journal of Information Technology & Decision Making以及《中国社会科学》《管理科学学报》《系统工程理论与实践》《中国管理科学》《管理世界》《财经研究》《金融研究》《统计研究》《数量经济技术经济研究》《系统工程学报》《世界经济》等知名期刊上发表论文100多篇。
出版有《汇率预测与外汇干预研究》《人民币汇率行为描述与风险管理》《汇率预测与外汇干预研究》《中国证券市场行为描述与预测》《利率期限结构研究》《利率行为描述及其风险管理》《宏观经济学》《公共经济学》《现代经济学》等专著教材10余部。
教育背景1995.09-1999.10

湖南大学

管理科学与工程

博士

1984.09-1986.12

湖南大学

工业管理工程

硕士

1979.09-1983.07

湖南大学

机械制造与设计

学士

职业经历2017.08~至今
湖南大学副校长
2015.01~2017.08
湖南大学校长助理
2010.06~2014.12
湖南益阳职业技术学院党委副书记、院长
1984.07~2010.06
湖南大学经济管理系、国际商学院、工商管理学院任教研室秘书、副主任，主任；系副主任、主任，副院长，常务副院长，院党委书记、常务副院长。
2000.06~至今
湖南大学国际商学院、工商管理学院博士生导师
1993.04~1994.09
德意志联邦共和国吉森大学、世界经济研究所访问****
1983.07~至今
湖南大学经济管理系、国际商学院、工商管理学院任助教、讲师、副教授、教授
招收学生的基本要求1. 有足够时间投入学习、讨论和交流
2. 有一定的文字表达能力，思维活跃，有创新精神，能够根据老师的指导完成课程学习与论文撰写
3. 科学学位硕博士生：要求勤勉踏实、朴实沉毅；MBA学生：要求拥有一定企业实际管理经验，能够较好平衡工作与学习关系
4. 欢迎金融、统计、管理、数学、计算机、物理等专业学生报考
研究领域
1. 金融工程与风险管理
2. 金融企业管理
3. 资本市场投融资管理
4. 大数据金融


讲授课程
本科：微观经济学、宏观经济学、管理学概论
硕士：中级经济学、金融经济学
MBA/EMBA：管理经济学
博士：战略经济学、金融企业风险管理
研究成果
1.著作
汇率预测与外汇干预研究，科学出版社，2013
人民币汇率行为描述与风险管理，湖南人民出版社, 2010
中国证券市场行为描述与预测，湖南科技出版社, 2008
利率期限结构研究，湖南教育出版社, 2008
现代经济学教程.湖南大学出版社, 2005
21世纪数量经济学（第四卷）.湖南大学出版社, 2004
利率行为描述与风险管理.湖南人民出版社，2004
21世纪数量经济学（第三卷）.社会科学文献出版社, 2003
公共经济学.湖南人民出版社, 2003
特华当代投资银行丛书.中国金融出版社, 2000
2.论文
谢赤*,胡雪晶,王纲金.金融危机10年来中国股市动态演化与市场稳健研究——一个基于复杂网络视角的实证.中国管理科学, 2020, 28(6): 1-12.
闫新国,谢赤*,朱玉国,杨敏佳.基于余弦相似度(CS)和最小生成树(MST)的基金市场复杂网络研究.财经理论与实践, 2020, 41(2): 55-61.
胡扬斌,谢赤*,曹玺.耦合风险视角下基于GARCH-Copula模型的基金组合风险研究.管理科学学报, 2019, 22(6): 113-126.
樊明雪,谢赤*,黄维亮.基于门槛模型的风险投资进入创新型企业时机与方式研究.管理学报, 2019, 16(7): 1035-1043.
谢赤*,李洪琼.金砖国家股指期货市场的相关结构及谱风险度量——基于Vine-Copula模型的实证研究.金融理论与实践, 2019, (6): 1-8.
谢赤*,胡扬斌,龙剑友.证券与投资证券投资基金市场风险与信用风险度量及其关系研究.财经理论与实践, 2019, 40(3): 52-58.
谢赤*,凌毓秀.银行信贷资产证券化信用风险度量及传染研究——基于修正KMV模型和MST算法的实证.财经理论与实践, 2018, 39(3): 2-8.
谢赤*,胡珏,王纲金.基于随机矩阵理论的股市网络拓扑性质研究.运筹与管理, 2018, 27(1): 144-152.
谢赤*,边慧东,王纲金.牛熊市视角下股票关联网络动态拓扑结构研究——以上证50指数为例.复杂系统与复杂性科学, 2017, 14(1): 66-74.
谢赤*,龙瑞,曾志坚.基于时变Copula的沪深300股指期现货高频价格相依结构测度.系统工程, 2016, 34(8): 24-31.
刘振华,谢赤*.加强信贷评级体系在我国信贷风险管理中的作用.光明日报, 2015-04-12(007).
胡题,谢赤*.基于GMM方法的银行业竞争程度对银行风险影响的研究.中国管理科学, 2013, 21(S1): 249-254.
韩峰,谢赤*,孙柏.基于IV-GARCH模型的外汇干预有效性实证研究.金融研究, 2011, (6): 71-85.
龙瑞,谢赤*,曾志坚,罗长青.高频环境下沪深300股指期货波动测度——基于已实现波动及其改进方法.系统工程理论与实践, 2011, 31(5): 813-822.
陈君兰,谢赤*,曾志坚.证券市场间信息传递效应实证研究——兼论金融危机的影响.管理科学学报, 2010, 13(11): 112-120.
张在美,谢赤*,孙柏.外汇干预反应函数非线性FTR模型的提出及其实证.中国管理科学, 2010, 18(4): 34-42.
孙柏,谢赤*.金融危机背景下的人民币汇率预测.系统工程理论与实践, 2009, 29(12): 53-64.
徐艳,谢赤*.投资者信念异质与证券价格互动关系研究.管理学报, 2009, 6(10): 1361-1367.
韩明,谢赤*.我国商业银行绩效考评体系研究.金融研究, 2009, (3): 106-118.
谢赤*,杨妮,孙柏.汇率时间序列混沌动力学特征及实证.系统工程理论与实践, 2008, 28(8): 118-122.
谢赤*,张太原,禹湘.证券投资基金投资行为对中国股市波动性影响研究.中国社会科学, 2008, (3): 68-78+205.
陈晖,谢赤*.包含Jump-Arch过程的利率模型及其应用.管理科学学报, 2008, 11(2): 80-90.
谢赤*,张太原,禹湘.开放式基金经理惯性投资行为研究.中国管理科学, 2008, (1): 32-41.
张太原,谢赤*,高芳.利率对上市公司资本结构影响的实证研究.金融研究, 2007, (12): 179-185.
谢赤*,张太原,曾志坚.中国股票市场存在流动性溢价吗?——股票市场流动性对预期收益率影响的实证研究.管理世界, 2007, (11): 36-47.
谢赤*,禹湘,周晖.证券投资基金惯性反转投资行为实证研究.财经研究, 2006, (10): 26-34.
陈佐,谢赤*,李晓东.基于相空间重构技术的EM聚类模糊神经网络预测模型及其应用.中国软科学, 2006, (8): 147-153.
Gang-Jin Wang*, Yang-Yang Chen, Hui-Bin Si,Xie Chi* and Julien Chevallier. Multilayer information spillover networks analysis of China’s financial institutions based on variance decompositions. International Review of Economics & Finance, 2021, 73: 325-347.
Gang-Jin Wang*, Yanping Tang,Xie Chi*, Shou Chen. Is Bitcoin a safe haven or a hedging asset? Evidence from China. Journal of Management Science and Engineering (JMSE), 2019, 4(3): 173-188.
Zhu You, Zhou Li,Xie Chi*, Wang Gang-Jin and Nguyen V. Truong. Forecasting SMEs' credit risk in supply chain finance with an enhanced hybrid ensemble machine learning approach. International Journal of Production Economics, 2019, 211: 22-33.
Wang Gang-Jin*, Jiang Zhi-Qiang, Lin Min,Xie Chi* and Stanley H. Eugene. Interconnectedness and systemic risk of China's financial institutions. Emerging Markets Review, 2018, 35: 1-18.
Wang Gang-Jin,Xie Chiand Stanley H. Eugene. Correlation Structure and evolution of world stock markets: Evidence from Pearson and partial correlation-based networks. Computational Economics, 2018, 51(3): 607-635.
Zhu You,Xie Chi*, Wang Gang-Jin and Yan Xin-Guo. Comparison of individual, ensemble and integrated ensemble machine learning methods to predict China's SME credit risk in supply chain finance. Neural Computing & Applications, 2017, 28(S1): S41-S50.
Wang Gang-Jin,Xie Chi*and Chen Shou. Multiscale correlation networks analysis of the US stock market: a wavelet analysis. Journal of Economic Interaction and Coordination, 2017, 12(3): 561-594.
Wang Gang-Jin,Xie Chi, Lin Min and Stanley H. Eugene. Stock market contagion during the global financial crisis: A multiscale approach. Finance Research Letters, 2017, 22: 163-168.
Xie Chi*, Zhou Yingying, Wang Gangjin and Yan Xinguo. Analyzing the cross-correlation between onshore and offshore RMB exchange rates based on multifractal detrended cross-correlation analysis (MF-DCCA). Fluctuation and Noise Letters, 2017, 16(1): **.
Wang Gang-Jin,Xie Chi, He Kaijian and Stanley H. Eugene, 2017, Extreme risk spillover network: Application to financial institutions. Quantitative Finance, 17(9): 1417-1433.
Xie Chi* and Wang Yuanxia. Does online investor sentiment affect the asset price movement? Evidence from the Chinese stock market. Mathematical Problems in Engineering, 2017, 2017: **.
Wang Gang-Jin,Xie Chi, Jiang Zhi-Qiang and Stanley H. Eugene. Extreme risk spillover effects in world gold markets and the global financial crisis. International Review of Economics & Finance, 2016, 46: 55-77.
Wang Gang-Jin,Xie Chi, Jiang Zhi-Qiang and Stanley H. Eugene. Who are the net senders and recipients of volatility spillovers in China's financial markets? Finance Research Letters, 2016, 18: 55-262.
Zeng Zhi-Jian,Xie Chi* Yan Xin-Guo, Hu Jue and Mao Zhou, Are stock market networks non-fractal? Evidence from New York Stock Exchange. Finance Research Letters, 2016, 17: 97-102.
Zhu You,Xie Chi*, Wang Gang-Jin and Yan Xin-Guo. Predicting China's SME credit risk in supply chain finance based on machine learning methods. Entropy, 2016, 18(5):195.
Wang Gang-Jin andXie Chi. Tail dependence structure of the foreign exchange market: A network view. Expert Systems with Applications, 2016, 46:164-179.
Hu Ti andXie Chi*. Competition, Innovation, risk-taking, and profitability in the Chinese banking sector: An empirical analysis based on structural equation modeling. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2016, 2016: **.
Xie Chi*, Liu Yang, Wang Gang-Jin and Xu Yan. The stability of interbank market network: A perspective on contagion and risk sharing. Advances in Mathematical Physics, 2016, 2016: **.
3.研究项目

主持
研究阐释党的十九届五中全会精神国家社会科学基金重大项目：新兴数字技术驱动下金融安全风险防控体系构建与能力建设研究(No.21ZDA114), 首席专家，2021~2022
国家自然科学基金面上项目：大数据环境下基于动态耦合网络的投资决策交互过程与证券市场稳定性研究(**)，2020~2023
国家自然科学基金面上项目：复杂金融网络动态演化行为与危机传染及其控制研究(**)，2014~2017
博士点专项基金项目：藕合实体经济的金融市场风险评估与协同监管研究(20**1)，2013
国家社科基金项目一般项目：战略性新兴产业发展的金融支持效率研究(11BJY007)，2010
博士点专项基金项目：行为金融基金及其投资策略研究()，2008
国家社科基金重点项目：人民币汇率行为描述与汇率政策研究(07AJL005)，2007
国家社会科学基金项目：利率市场化条件下的反射期限结构模型及其在货币政策分析中的应用研究(03BJY099)，2003
全国教育科学“十五”重点课题：高等教育全面质量管理体系的构建与办学效益的提升(BIA030032)，2004
高等学校博士点专项科研基金项目：计量模型与方法在债券组合利率风险管理中的应用研究()，2002
国家自然科学基金项目：关于中国金融市场利率期限结构的实证分析(**)，2001
国家社会科学基金项目：利率风险管理模型群及其应用研究(00BJY013)，2000
国家自然科学基金项目：金融工程的理论与方法及其在企业国际金融管理中的应用(**)，1999
参与
国家自然科学基金应急管理重点项目：基于外部冲击的汇率市场波动、跨境资本流动及其风险防范问题研究(**)，主持人：杨胜刚，2018
国家自然科学基金创新研究群体项目：金融创新与风险管理(**)，主持人：陈收，2012
国家科技部软科学重大研究计划，绿色消费方式及引导、扶持政策研究(2011GXS1D005)，主持人：马超群，2011
国家自然科学基金项目：市场导向与企业绩效关系模型的重构及其实证研究(**)，主持人：杨智，2006
4. 获奖
工商管理类专业大学生职业胜任能力培育的研究与实践，国家级教学成果一等奖，2009
人民币汇率行为描述与风险管理，湖南省第十一届哲学社会科学优秀成果一等奖，2012
中国证券市场行为描述与预测研究，湖南省第十届哲学社会科学优秀成果一等奖，2010
证券投资基金惯性反转投资行为实证研究，高等学校科学研究优秀成果奖(人文社会科学)三等奖，2009
利率期限结构研究，湖南省第三届哲学社会科学基金项目优秀成果一等奖，2008
利率期限结构最优估计及其在金融衍生产品定价和货币政策制定中的应用，湖南省第九届哲学社会科学优秀成果二等奖，2008
面向中国金融市场和金融机构的风险管理理论与方法及其应用，湖南省科学技术进步二等奖，2006
期权定价理论及其在汇率风险管理中的应用研究，湖南省第七届社会科学优秀成果三等奖，2004
利率期限结构模型及其应用研究，湖南省第七届社会科学优秀成果三等奖，2004
金融创新与风险管理，湖南省第六届社会科学优秀成果三等奖，2002
利率、汇率与收益率的系统研究，教育部青年教师奖，2002
金融创新对货币需求影响的模型分析，湖南省第八届自然科学优秀论一等奖，2000