博士、湖南大学工商管理学院管理科学系副教授、博士生导师;湖南大学金融科技(Fintech)MBA项目主任;湖南大学数字社会和区块链研究院金融科技研究中心主任;中国运筹学会金融工程与风险管理分会常务理事、副秘书长。
办公室:工商管理学院A501、E-mail:hustzhke@qq.com
基本信息
周科,博士,副教授,博士生导师,湖南大学金融科技(Fintech)MBA项目主任、湖南大学数字社会和区块链研究院金融科技研究中心主任、中国运筹学会金融工程与风险管理分会常务理事、副秘书长
主要从事金融风险管理、风险度量、动态投资组合等领域的研究。
教育背景
2009.08-2014.08 香港中文大学 系统工程与工程管理系 博士
2006.09-2009.06 山东大学 中泰证券金融研究院 硕士
2002.09-2006.07 华中科技大学 信息与计算科学 学士
研究领域
金融风险管理、 风险度量、动态投资组合
讲授课程
本科课程:金融经济学、证券投资模拟实验、金融衍生工具、本科实习
研究生课程:金融经济学、金融风险管理MBA课程、机器学习 MBA课程
研究成果
主持项目:
1、基于下行风险投资组合策略的时间不一致问题研究,湖南大学青年教师成长计划, 2015.01—2019.12,
2、湖南省自科青年项目,2018JJ3088,基于VaR和CVaR的连续时间最优投资组合问题 : 2018-2020
3、国家自科青年项目,** ,监管视角下的金融系统性风险度量与优化建模 2019-2021
4、湖南大学资政项目 , 新冠肺炎对我国经济高质量发展的影响及对策 2021
参与项目:
1、国家自然科学基金应急管理项目,**,金融科技背景下非正规金融活动的风险防范与治理研究,2019/01-2021/12,主研
2、湖南省科技重大专项项目,2018GK1020,电子信息供应链金融区块链平台关键技术及应用示范,2018/06-2021/07,主研
工作论文:
Wu, weiping and Zhou, Ke* and Li, Zhicheng and Tang, zhenpeng, Dynamic Mean-Downside Risk Portfolio Selection Problem with Stochastic Interest Rate in Continuous-Time (January 12, 2021). Available at SSRN:https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=**
Yu, Dian and Wu, weiping and Zhou, Ke and Gao, Jianjun and Lu, Junguo, Dynamic mean-variance portfolio optimization with Value-at-Risk constraint in continuous-time (December 15, 2020). Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=**
J.J. Gao, K Zhou*, D Li: Time-consistent induced mean-risk deicion model: Martingale approach
K Zhou X.M. Huang, J.J. Gao, D Li, Dynamic Mean-VaR Portfolio Selection Equivalence with Mean-Safety-First Formulation and Best Stagewise Nested VaR Structure
发表论文:
Ke Zhou, Jianjun Gao, Duan Li*, Xiangyu Cui. Dynamic Mean-VaR Portfolio Selection in Continuous Time. Quantitative Finance. 2017, 17(10): 1631-1643. (SSCI SCI JCR二区)
Jianjun Gao, Ke Zhou*, Duan Li, Xiren Cao. Dynamic Mean-LPM and Mean-CVaR Portfolio Optimization in Continuous-time. SIAM Journal on Control and Optimization, 2017, 55(3):1377-1397. (SCI JCR一区)
王琨,马超群,周科. 卖空机制与市场质量——基于中国交易型开放式指数基金市场的实证研究. 金融与经济, 2017. 第11期 P4-12 1006-169X
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湖南大学工商管理学院导师教师师资介绍简介-周科
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