姓名：李庆
性别：男

籍贯：河南省淮滨县
民族：汉

所在系：数学与数量经济系
教研室：金融数学

是否博导：否
是否硕导：是

职称：讲师
现任职务：无

电子邮箱：sxlq115@163.com


讲授课程：
本科课程：算法交易与量化策略、衍生品定价专题、证券投资、金融风险管理、蒙特卡罗模拟。
硕士课程：量化投资分析、金融工程。
研究方向：
金融衍生品定价理论与应用、非参数计量经济理论与应用
个人简历(教育背景、工作经历等)：
2016年8月-至今 中南财经政法大学统计与数学学院讲师
2016年3月-2016年6月 北京恒天财富投资管理有限公司资产配置经理
2014年7月-2016年7月 中国科学院数学与系统科学研究院博士后
2011年9月-2014年6月 中南财经政法大学数量经济学专业博士研究生
2008年9月-2011年6月 中南财经政法大学数量经济学专业硕士研究生

科学研究：
Li Qing, et al. Nonparametric Estimation of Fractional Option Pricing Model [J]. Mathematical Problems in Engineering, vol. 2020, Article ID **, 8 pages, 2020.
李庆, 张虎. 单指标非参数期权定价—改进的非参数定价方法[J].中国管理科学, 2020, 28(10):43-53.
李庆, 周艳丽. 光伏发电增值税优惠政策效应实物期权分析[J].科研管理, 2020, 41(1):234-243.
周艳丽, 李庆, 葛翔宇. 一类专利权价值的动态实物期权定价方法[J].数理统计与管理, 2019, 38(5):940-950.
李庆, 杨青龙. 模型指导的单指标非参数期权定价[J].数理统计与管理, 2018, 37(6): 1086-1094.
李庆. 可再生能源电力政策研究：实物期权视角[M].中国社会科学出版社, 2019.
李庆, 陈敏. 中国风电固定上网电价政策的实物期权理论与实证分析[J]. 中国管理科学, 2016, 24(5):65-73.
Li Q, et al. Dynamic hedging based on fractional order stochastic model with memory effect [J]. Mathematical Problems in Engineering, 2016, 2016.
Li Q, et al. Fractional order stochastic differential equation with application in European option pricing [J]. Discrete Dynamics in Nature and Society, 2014, 2014.

获奖荣誉：
论文“多维无套利约束的非参数期权定价”荣获中国金融期货交易所第一届金融期货市场发展学术研讨会“二等奖”（2020年）；
指导研究生参加第四届全国应用统计专业学位研究生案例大赛，论文“新冠疫情背景下的国内在线教育平台现状调查与分析——以武汉地区为例”获三等奖（2020年）；
指导研究生参加第五届“全国大学生能源经济学术创意大赛”，论文“市场交易补偿可再生能源正外部性——以绿色电力证书交易为例”获一等奖（2019）；
参加第十七届金融系统工程与风险管理年会（FSERM 2019），论文“基于蝶式套利收益的非参数改进估计方法”被评为年会优秀论文（2019）；
论文“上证50ETF期权半参数定价模型”荣获中国金融期货交易所第六届金融期货与期权研究征文比赛“一等奖”（2018年）；
指导研究生参加第三届全国应用统计专业学位研究生案例大赛，“新冠疫情背景下的国内在线教育平台现状调查与分析——以武汉地区为例”获二等奖（2018年）。